FORMULARIO FORWARD 2010

Spot

Bid : 530.10 : Banco Compra Empresa Vende

Offer : 530.40 : Banco Vende Empresa Compra

Los precios se dan desde el punto de vista de las Instituciones Financieras*

Forward Nominal

Precio Forwards Compra = Spot Bid * (1+Tasa Local cap/base * Plazo Forward)

----------------------------------------
(1+Tasa Externa col/base * Plazo Forward)

Precio Forwards Venta = Spot Offer * (1+Tasa Local col/base * Plazo Forward
) ------------------------------------------
(1+Tasa Externa cap/base * Plazo Forward)

Compensación : (Precio Forward – Precio Observado) * Monto en USD

Base : En UF y USD es 360 días, para el caso nominal puede ser 30 o 360 días.

Forwrads Real

(1+ Tasa UF * Plazo Forward)

360
Tasa Forward tasa limpia = ( ---------------------------------------------- - 1 ) * 360
(1 + Tasa USD * Plazo Forward) Plazo
360

Corrección Spot-Observado : = Dólar Spot - 1 * 360 *100

Dólar Obs. Plazo Forward
Tasa Forward en UF de Mercado o sucia : tasa Limpia + Corrección Spot-Observado

Valor en UF = Dolar Obs hoy * Monto U$ * (1+ Tasa forwards *Plazo Fwd)
Valor UF hoy 360
Forward de Tasas

Tasa de Compra: Tasa Spot Bid BCU + ( Tasa Bid BCU- Tasa de Captación ) * Plazo Forward
360 * Duración

Tasa de Venta: Tasa Spot Offer BCU + (Tasa Offer BCU- Tasa de Colocación) * Plazo Forward
360 * Duración