Universidad Católica San Pablo

Escuela Profesional de Administración de Negocios

Curso: Econometría - Laboratorio

PRACTICA: SUPUESTOS DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

Entregable(s): archivo PDF con tomas de pantalla de la aplicación de cada uno de los comandos utilizados

para desarrollar el caso. Considerar tomas de pantalla de todo lo requerido para desarrollar el caso y dar

respuesta a los puntos solicitados.

Al pie de cada toma de pantalla deberán de colocar las interpretaciones correspondientes. Las interpretaciones

deben ir en el texto del archivo PDF.

Presentar carátula en el archivo a colgar en el aula virtual.

Dataset: datos_R.xlsx

Información del caso:

Miguel Anxo Bastos inició un emprendimiento vinculado con la distribución de libros. Su negocio ha crecido y

ahora realiza distribuciones en diferentes ciudades. Para la estimación de un costo promedio del flete requiere

de un modelo para estimar un peso promedio. Ha tomado una muestra con las variables siguientes:

mes: mes en el cual se recaba las observaciones de las variables.

peso: es el peso de un libro promedio dado en un mes.

volumen: es el volumen de un libro promedio dado en un mes.

tipo: es el tipo de tapa de un libro. Hay dos tipos de tapas para estos libros, tapa blanda y tapa dura. Variable

dicótoma. Toma el valor de 1 si la tapa es dura y el valor de 0 si la tapa es blanda.

Se requiere de un modelo de regresión lineal el cual cumpla con los supuestos de correcta especificación, no

colinealidad, homocedasticidad, no autocorrelación y normalidad.

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Presentar los análisis de los siguientes puntos:

a. Correcta especificación. Aplicar la prueba RESET.

b. No colinealidad. Aplicar la prueba VIF.

c. Homocedasticidad. Aplicar la prueba formal de Breusch-Pagan (Prueba BP).

d. No autocorrelación. Aplicar la prueba de Durbin Watson. Utilizar el gráfico que muestra el dU y dL

(y otros) colgado en el aula virtual. Utilizar el gráfico para colocar sus propios dU, dL, etc. y “las

zonas”.

e. Normalidad. Aplicar la prueba de Shapiro Wilk.

f. Respecto a la normalidad presentar la prueba formal de Shapiro-Wilk.

g. Después de llegar a “un modelo final” que cumpla con los supuestos, proceder a presentar las

interpretaciones de los coeficientes estimados para volumen y tipo. Notar que es un modelo LIN-LIN.

Escribir las narrativas y formalidades indicadas en las clases dictadas.

En caso no se cumpla un supuesto tendrán que aplicar algún recurso para “lidiar” con el problema.

Nota: Respecto a la normalidad en los errores. Considerar la prueba de hipótesis mostrada en la imagen
siguiente.

Notar que el argumento del comando es el objeto “error”, el cual es un vector que alberga los valores de
los errores o residuales del modelo, estos residuales son objeto de análisis de la prueba de Shapiro –
Wilk.

Bibliografía

Gujarati y Porter (2012). Econometría (Décimo segunda ed.). México D.F.

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