Taller Econometría segundo corte versión 2020-2

Profesor: Jorge Mario Salcedo Mayorga

PARTE 1 TEÓRICO

1. Conforme a la aproximación realizada en clase demuestre paso a paso que el estimador 𝛽̂2
mediante el método de momentos es igual a:

Nota: Recuerde asumir los supuestos necesarios para explicar el procedimiento.

2. Mediante la aproximación de matrices demuestre que 𝜎̂2 es insesgado de 𝜎2 . No olvide explicar el

procedimiento.
3. Explique el concepto de eficiencia de MCO. Por qué se considera que los estimadores son MELI,
realice la demostración para el Teorema Gauss Markov.

PARTE 2 PRÁCTICO

4. Utilizando la base de datos subsectores.xls proceda a realizar la estimación para el modelo de

regresión lineal múltiple mediante matrices de los siguientes escenarios:

• Ln(personalcal) respecto a ln(pib) ln(costocal) ln(costonocal)

• Ln(personalnocal) respecto a ln(pib) ln(costonocal) ln(costocal)
¿Son estadísticamente significativas las variables? Contraste y explique detalladamente mediante
el estadístico t, el valor-p y los intervalos de confianza obtenidos mediante la regresión directa de
EXCEL.
5. Descargue el archivo “base de datos”, el cual contiene el registro de las industrias del sector
automotriz para un periodo de tiempo específico. El siguiente apartado es de un paper trabajado
por el profesor del espacio académico y busca aplicar los conceptos vistos en el segundo corte.

La ecuación para determinar la Productividad de los factores semi paramétrica está dada por la
siguiente expresión:

𝑙𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜= 𝛼+ 𝛽1 𝑙𝑛𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓+𝛽2 𝑙𝑛𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑛𝑜+𝛽3 𝑙𝑛𝑒𝑒𝑙𝑒𝑐+𝛽4 𝑙𝑛𝑚𝑎𝑡𝑒 𝛽5 𝑙𝑛activ +𝑒

Donde la variable dependiente está determinada por el producto bruto deflactado por IPP 2014,
lncalif se refiere al logaritmo natural de los trabajadores calificados, lncalifno representa el
 logaritmo natural de los trabajadores no calificados, lneelec se asocia al consumo de energía
eléctrica, lnmate al logaritmo natural del consumo de materias primas y lnactiv como proxy del
capital.

• Estime el modelo Log-Log en R e interprete cada uno de los coeficientes obtenidos, de

igual forma, analice el estadístico t respectivo (asegurase de revisar el valor Crítico a dos
colas), el p valor y los intervalos de confianza.
• Determine si existe un problema de multicolinialidad con el modelo propuesto, presente
la prueba de FIV y argumente sus respuestas.

6. Utilizando la rutina de inferencia estadística vista en clase para la base de datos “Boston”, realice
la inferencia estadística para cada una de las variables obtenidas en el modelo definitivo, recuerde
analizar el estadístico t, el valor p y los intervalos de confianza.

EL TALLER PUEDE SER ENTREGADO DE A GRUPOS MÁXIMOS DE 3 PERSONAS,

TABLAS, FIGURAS O CITAS DEBEN SER PRESENTADAS EN NORMAS APA
(https://normas-apa.org/estructura/tablas/ ), DE TAL FORMA QUE PERMITAN UNA
INTERPRETACIÓN SENCILLA, EN EL PLATAFORMA WEB DE LA UNIVERSIDAD
ENCONTRARAN LA FECHA LÍMITE DE ENREGA PARA EL TALLER. SE DEBE CARGAR
EL ARCHIVO EN WORD CON LA INTERPRETACIÓN, EL EXCEL Y LA RUTINA EN R,
TRABAJOS QUE SEAN IGUALES TENDRÁN UNA CALIFICACIÓN DE 0.0.
PENALIZACIÓN POR NORMAS APA 2.0.