Monitoreo de

Modelos
 Durante el 2020 estuvimos adaptando nuestro Monitoreo según la
coyuntura
2019 2020 2021
01 Monitoreo Estadístico 02 Monitoreo Funcional 03 Monitoreo Estadístico

Revisión de modelos de Monitoreo Funcional: Reestructuración del

riesgo mensual  Mantener manual de monitoreo
• Ajustar
4 cuadrantes por criticidad
 Dejar de usar Revisión de modelos según su
y autonomía
nivel de criticidad
Indicadores: Monitoreo Estadístico
 Poder predictivo (Gini) y Funcional 5 cuadrantes por criticidad
 Estabilidad (PSI) y autonomía

Planes de acción por Revisión mas detallada de

fases asociados a la modelos
Clasificación
Creación de reunión
mensual de monitoreo
04
Actualizamos nuestro manual de monitoreo
Definimos umbrales para la participación y predicción
de variables: Agregamos un nuevo nivel de criticidad para los
modelos que no toman exposición
- Peso máximo: 25%
- Gain / Shap: 35% / 25%
- IV mínimo: 2% Determinamos lineamientos de monitoreo por nivel
de criticidad
Para los modelos de inferencia de Ingresos:
- Redujimos el umbral para la sobreestimación de
ingresos inferidos por segmento: de 50% a 40%
- Nuevo indicador concordancia Formalizamos las reuniones de seguimiento de
- Nuevos estándares de clasificación para monitoreo modelos

Umbrales han sido revisados por recomendación de la

SBS y validados por nuestro consultor externo AIS
 Contamos con 69 modelos de Riesgos
De los cuales 59 están en uso (en 2020 desarrollamos 12 nuevos modelos y dimos de baja 4)

Usado en IFRS
Modelos nuevos
(12)
 Modelos según nivel de criticidad
III I
Modelos: Modelos:
A Origen BPE (3) Origen TC (8)
Inferencia de Ingresos (5)
Origen BPE Bank (2)
U SI Comportamental PP (3) Buró BP Segmentado (5)
Origen PP (3)
Burós BPE (2)
T Comportamental BPE (2) Comportamiento TC Trx (1)

O
N Modelos:
Buró Micro (1) V Modelos: IV Modelos: II
O Recovery TC/PP (1/3)
Descuentos recovery (1)
Límites BPE (1)
Cobranza TC (3)
Origen Hipotecario (2)
Rating (4)
M NO Clústers (4)
Límites BE (1)
Cobranza PP (1) Modelos IFRS (4)

Í Modelos en Implementación (9)

A
Nula (20) Baja (17) Alta (32)

Nivel de Exposición
Usado en IFRS
Implementados en los últ. 6 meses
(12)
 Monitoreo de Modelos
Clasificación Poder predictivo
Capacidad para discriminar entre
Calidad GINI GINI Precisión Concordancia operaciones buenas de malas.
Origen Comportamiento Ingresos Ingresos
Caída hasta 5 puntos
Excelente >60% >80% <45% <60%
Caída entre 5 y 10 puntos

Muy Bueno 45% - 60% 60% - 80% 45% - 50% 60% - 65% Caída mayor a 10 puntos

Bueno 35%- 45% 50%- 60% 50%- 55% 65%- 70%

Estabilidad
Mide cambios en la distribución de la
Regular 20% - 35% 40% - 50% 55% - 60% 70% - 75%
población con respecto al desarrollo.

IE <=10
Bajo <20% <40% >60% >75%
10 < IE <= 25
IE >25
Definimos lineamientos de monitoreo por cada grupo

I II III IV V

Frec. de seguimiento: Mensual Mensual Mensual Trimestral Trimestral

Comité GIR: Si Sox/alerta ámbar Alerta ámbar Alerta ámbar Alerta ámbar

Revisión por variable: Si Alerta ámbar Alerta ámbar Alerta ámbar Alerta ámbar

Hasta 6m en Hasta 6m en Hasta 6m en

Val. Réplica : Antes de PRD No
PRD PRD PRD
A partir de 1 A partir de 1 A partir de 1 A partir de 1 A partir de 2
Val. Backtest:
año en PRD año en PRD año en PRD año en PRD año de PRD
Modelos
Grupo I y II
Inferencia de Ingresos Despliegue Nuevo Modelo: Abril 2021

Nivel de Precisión Evolución del nivel de Precisión

Relación del ingreso estimado 458M 457M 405M 385M 397M 407M
vs. observado.
7 puntos 22% 25% 25% 22% 24% 25% 21%

50% 48% 47%

55% 51% 51% 51%
47%

24% 28% 25% 28% 32%

23% 23%
55%
Desarrollo Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21
Estabilidad Subestimación Precisión Sobreestimación
< -20% [-20% - 20% ] >20%

Distribución de niveles de
precisión vs. desarrollo.
Evolución de la estabilidad

4%
1% 2%
1% 1% 1%
4%
Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21
 Despliegue Nuevo Modelo: Abril 2021
Origen TC

• Reducción del poder de predicción 38 pasando de clasificación MUY BUENO a BUENO .

%
47%
• La Estabilidad del Modelo se vio afectada por el nivel de ventas
durante la pandemia en el 2020.

• El modelo sigue discriminando y ordenando el riesgo.

BURO/ORIG MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO RECHAZO Total general

ALTO 1% 2% 4% 9% 13% 2%
MEDIO 2% 4% 7% 7% 9% 5%
BAJO 3% 5% 10% 14% 28% 8% Ventas vs Estabilidad - Bancarizados
MUY BAJO 5% 9% 15% 19% 25% 12%
RECHAZO 6% 17% 22% 20% 38% 20%
NO TIENE 5% 5% 12% 25% 31% 11%
Total general 2% 4% 9% 12% 23% 6%
Ver detalle por modelo
TM 12M (Nov19 - Ene20) sin reprogramaciones.
Buró BP – IFRS9
Poder Predictivo Evolución del Poder predictivo
Gini Prom. 6 últ. meses vs
Desarrollo 66%
66% 65% 65% 64% 61%

61
%

65% Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20

Estabilidad Evolución de la estabilidad

Distrib. Prom. 6 últ.
5.0 MM 5.0 MM 4.9 MM 4.8 MM 4.7 MM 4.6 MM
meses vs Des.

5% 5% 6%
3% 3% 4%
6%
Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21

*Volumen mensual
Comportamiento TC – IFRS9
Modelo % Participación Clasificación Poder Predictivo Estabilidad
Clientes Ene. 21 Umbrales de calidad Gini Actual vs Desarrollo Distrib. Actual vs Des.

Mayor a 6 meses
72% REGULAR 49% 8%
sin atraso
56%

Mayor a 6 72
20% MUY BUENO % 6%
meses con atraso
70%

Menor o igual a 59
8% BUENO % 34%
6 meses
57%
Rating Estadístico Evolución del Poder predictivo

Poder Predictivo
75%
72%
Gini Prom. 6 últ. meses vs 67% 68%
64% 64%
Desarrollo

75
%
Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20

72%
Evolución de la estabilidad
Estabilidad
580 466 234 209 574 163
Distrib. Prom. 6 últ.
meses vs Des.
20% 17%
11% 12% 9% 10%

Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21

10%

*Volumen mensual
Gracias