ANALISIS DE RI

RENDIMIE

Significado y medicion
del riesgo

El riesgo es una posibilidad en que

los rendimientos futuros reales son
diferentes de los rendmientos
esperados es decir, que va a ver una
variabilidad de los rendimientos y
pueda ocurrir un suceso
desfavorable.

Distribucion de
probabilidad

Se define como una

posiblidad que presenta un
determinado resultado, esto
indica una posibilidad
porcentual

Valor esperado
 Valor esperado

Es

un indicador estadistico de
valores de los resultados
posibles de inversiones
desde el punto de vista
operativo

Distribucion de
probabilidad normal

La mayoria de las
inversiones tienden a tomar
una distribucion de
probabilidad normal y esta
se caracteriza por ser
simetrica en forma de
campana
 La mayoria de las
inversiones tienden a tomar
una distribucion de
probabilidad normal y esta
se caracteriza por ser
simetrica en forma de
campana

Coeficiente de variacion:
Medicion rela tiva del
riesgo

Constituye un mejor
indicador del riesgo y se
define como la razon de la
desviacion estandar o
relacion con el rendimiento
esperado
 El riesgo como funcion
creciente del tiempo

Constituye un mejor
indicador del riesgo y se
define como la razon de la
desviacion estandar o
relacion con el rendimiento
esperado
ANALISIS DE RIESGOS Y
RENDIMIENTO

Relacion entre riesgo y

rendimiento

La relacion que existe es que estos dos tienen

un equilibrio basatnte fundamental para la
toma de decisiones eficaces y se relaciona con
inversiones, acciones comunes, bonos y otros
titulos ya que es el dia dia de las inversiones
financieras y el rendimiento que nos puede dar
como tambien su riesgo

Tasa de rendimiento
libre de riesgo
 El rendimiento en este
caso

se refiere a una
inversiones que te
garantiza no tener un
riesgo ¨ riesgo de
imcumpliento

Prima de riesgo

el inversionista asigna un
valor determinado al
establecer la tasa de
rendimiento requerida
 el inversionista asigna un
valor determinado al
establecer la tasa de
rendimiento requerida

Prima por riesgo de

vencimiento

Prima por riesgo de

prioridad y de
imcumplimineto
Es un titulo
influye en el
rendimiento
requerido sobre
las inversiones

Las primas de imcumplient

lo negativoo de esto es que
cuando hay un plazo de
vencimiento con mayor tiempo
no habra buen rendimiento
osea que sera menor y
viceversa
estan libres del riesgo de q
no se pague el el interes ni
principal segun lo acordado
el contrato al bono
 Prima por riesgo de
negociabilidad o
bursatilidad

ma por riesgo de
rioridad y de
cumplimineto

el riesgo de negociabilidad o
bursatilidad alude a la
capacidad de que el
inversionista compre de
manera acesible las compras y
ventas de manera mas eficaz

rimas de imcumpliento
libres del riesgo de que
pague el el interes ni el
pal segun lo acordado en
el contrato al bono