Teoría de Decisiones

Sesión 1 – Semana 4
Temario:
• Bienvenida.
• Toma de Decisión bajo incertidumbre.
• Criterios: Minimax/Maximin, Laplace, Hurwicz y Savage.
• Práctica.
• Conclusiones.
• Pautas para la tarea.
RECORDEMOS LO VISTO EN
LA SESIÓN ANTERIOR

Criterios de decisión.

Definición de matriz de decisión.

Levantemos la mano para participar

Datos/Observaciones
 LOGRO DE LA SESION

Al finalizar la sesión, el estudiante desarrolla los criterios de toma de

decisión bajo incertidumbre.
UTILIDAD

Aplicar los criterios de

decisión y matriz de
resultados como soporte al
proceso de toma de
decisiones.
 TOMA DE DECISIONES BAJO
INCERTIDUMBRE

• Se aplica cuando no puede asignarse

probabilidades a los eventos posibles, a la hora
de tomar una decisión.

• Se basa en la experiencia de la persona que

tiene que tomar la decisión.

• Se presenta cuando no se puede predecir el

futuro en función de las experiencias pasadas
(normalmente va asociado con muchas variables
incontrolables).
 DECISION BAJO INCERTIDUMBRE

• La toma de decisiones bajo incertidumbre, así como bajo riesgo, implica

acciones alternativas cuyas retribuciones dependen de los estados de la
naturaleza (aleatorios).
• La matriz de retribución de un problema de decisión con m acciones o
alternativas y n estados de la naturaleza puede representarse como:
• La distribución de probabilidad
asociada con los estados o se
desconoce o no puede ser
determinada.
• Esta falta de información condujo al
desarrollo de criterios de decisión
especiales como Laplace, Minimax,
Savage y Hurwicz.
 CRITERIO DE LAPLACE

• Se basa en el principio de razón insuficiente.

• Ya que no se conocen las distribuciones de

probabilidad, no hay razón alguna para creer
que las probabilidades asociadas con los
estados de la naturaleza sean diferentes.

• Por tanto, las alternativas se evalúan utilizando

la suposición simplificadora de que todos los
estados son igualmente probables de que
ocurran.
 CRITERIO MINIMAX

• Basado en la actitud conservadora de hacer la

mejor de las peores condiciones posibles.

• Si se trata de una ganancia, seleccionamos la

acción que corresponde al criterio maximin.

• Si se trata de una pérdida, seleccionamos la

acción que corresponde al criterio minimax.
 Criterio de lamento de Savage

Modera el grado de
conservadurismo del criterio
minimax (maximin) al
reemplazar la matriz de
retribución (ganancia o
pérdida) con una matriz de
pérdida (o lamento).
 Criterio de Hurwicz
Diseñado para representar diferentes actitudes de decisión que van
desde la más optimista hasta la más pesimista. Defina 0 <= a <= 1.

El parámetro  es el índice de optimismo. Si =0, entonces el criterio se

reduce al criterio minimax conservador, que busca la mejor de las peores
condiciones. Si =1, entonces el criterio es optimista porque busca la
mejor de las mejores condiciones.
 PRACTICA: Caso 41

Luis es un corredor de inversiones en un banco local de ahorros y

frecuentemente hace frente de escoger una cartera de valores en la
cual invertir de entre tres que estén disponibles.
Las tres carteras representan respectivamente las acciones a1, a2 y
a3, las condiciones pertinentes son S1 = Se contrae el mercado de
valores, S2 = El mercado de valores permanece estable, S3 = El Tabla de Rendimientos
mercado de valores se expande moderadamente y S4 = El mercado Condiciones
S1 S2 S3 S4
de valores se expande considerablemente.
a1 -1 2 4 2
Luis ha estimado los rendimientos para cada
Acciones a2 -3 0 5 6
combinación Acción/Condición y estos
a3 -2 -5 2 8
rendimientos (en miles de $) se muestran en la
siguiente tabla:
Datos/Observaciones
Criterio MAXIMAX
Este criterio se concentra solamente en el intento de adquirir la
ganancia más grande posible e ignora las pérdidas posibles o
los rendimientos bajos.
Tabla de
Rendimientos
Condiciones
S1 S2 S3 S4 Máximos
a1 -1 2 4 2 4
Acciones a2 -3 0 5 6 6
a3 -2 -5 2 8 8 MAXIMAX
Se escoge la acción 3
Criterio MAXIMIN (o criterio de WALD)
En este criterio la mejor acción o estrategia se encuentra
identificando los rendimientos mínimos de cada acción y se
selecciona la acción que maximiza estos valores mínimos.
Este criterio resulta con frecuencia un punto de vista demasiado
conservador o demasiado pesimista en la toma de decisiones.
Tabla de
Rendimientos
Condiciones
S1 S 2 S3 S4 Mínimos
a1 -1 2 4 2 -1 MAXIMIN
Acciones a2 -3 0 5 6 -3
a3 -2 -5 2 8 -5

Se escoge la acción 1
Criterio de castigo MINIMAX
Sobre una escala de optimista/pesimista, esta un criterio conocido como castigo
MINIMAX. Para aplicar este criterio se debe de efectuar:
a) Construir la tabla de pérdida de oportunidad o de castigo correspondiente a la tabla
de rendimiento.
b) Hallar el castigo máximo o la pérdida de oportunidad máxima para cada acción.
c) Seleccionar la acción que minimiza estos castigos máximos.
Este criterio lleva con frecuencia a soluciones más realistas, aunque no está garantizado
que siempre sea así.
Tabla de Rendimientos Tabla de Perdida de oportunidad
Condiciones Condiciones
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 Máximos
a1 -1 2 4 2 a1 0 0 1 6 6
Acciones a2 -3 0 5 6 a2 2 2 0 2 2 MINIMAX
a3 -2 -5 2 8 a3 1 7 3 0 7

Se escoge la acción 2
Criterio de HURWICZ
Bajo este criterio se escoge un coeficiente de optimismo o coeficiente optimista que es usado para evaluar
los rendimientos máximos y mínimos.
Tal coeficiente puede ser asignado por una persona experimentada.
REGLA:
Se multiplica el coeficiente de optimismo por el valor máximo y se suma el resultado obtenido al producto
de uno menos el coeficiente de optimismo por el rendimiento mínimo para cada acción existente.
Tabla de Rendimientos
Condiciones
S1 S2 S3 S4 Máximos Mínimos
a1 -1 2 4 2 4 -1
Acciones a2 -3 0 5 6 6 -3
a3 -2 -5 2 8 8 -5

Consideremos un coeficiente de optimismo de 0.8

Rendimiento
Acción Ponderado Se selecciona la acción 3
a1 0.8(4) + (1 - 0.8)(-1) = 3.0
a2 0.8(6) + (1 - 0.8)(-3) = 4.2
a3 0.8(8) + (1 - 0.8)(-5) = 5.4 MAXIMO
Criterio de LAPLACE
Este criterio aplica el principio de la razón insuficiente, que esencialmente dice: si no se tiene
información acerca de la posibilidad de ocurrencia de una condición dada, entonces se debe de suponer
que todas las condiciones tienen la misma posibilidad de ocurrencia.
Con este criterio se calcula un rendimiento ponderado para cada acción y se escoge la acción que
maximiza estos valores ponderados.
Los pesos para las varias condiciones son 1/n en donde n es el número de condiciones.
Tabla de Rendimientos
Condiciones
S1 S2 S3 S4
a1 -1 2 4 2
Acciones a2 -3 0 5 6
a3 -2 -5 2 8
Acción Valor Ponderado
a1 (1/4)(-1) + (1/4)(2) + (1/4)(4) + (1/4)(2) = 1.75
a2 (1/4)(-3) + (1/4)(0) + (1/4)(5) + (1/4)(6) = 2.00 MAXIMO
a3 (1/4)(-2) + (1/4)(-5) + (1/4)(2) + (1/4)(8) = 0.75

La acción 2 es la que maximiza los rendimientos ponderados

 PRACTICA: Caso 42
Juan tiene la oportunidad de comprar una de cuatro pinturas, a las que se llama acciones
a1 a a4.
La Rentabilidad de su inversión depende de la tendencia futura de la moda artística. El
ha identificado tres condiciones relevantes: S1 = Tendencia hacia el Romanticismo, S2 =
Tendencia hacia el Realismo y S3 = Tendencia hacia el Subrealismo. Los rendimientos (en
cientos de $) aparece en la tabla siguiente:
Tabla de Rendimientos
Condiciones
S1 S2 S3
a1 25 40 15
Acciones a2 40 60 10
a3 65 50 -10
a4 75 40 -5
Indique las mejores acciones a través de los criterios
Maximax, Maximin, Minimax, Hurwicz (coeficiente de
optimismo = 0.8) y Laplace.
Datos/Observaciones
 PRACTICA: Caso 43
National Outdoors School (NOS) está
preparando un sitio para acampar en el
verano en el corazón de Alaska para enseñar
técnicas de sobrevivencia en áreas salvajes.
NOS estima que la asistencia puede caer
dentro de una de cuatro categorías: 200, 250,
300 y 350 personas.

El costo del campamento será mínimo cuando

su tamaño satisfaga la demanda con
exactitud.
Datos/Observaciones
 PRACTICA: Caso 43

Las desviaciones por encima y por debajo de

los niveles de demanda ideales incurren en
costos adicionales por construir más
capacidad que la necesaria o por perder
oportunidades de ingresos cuando la
demanda no se satisface.

Si a1 a a4 representan los tamaños de los

campamentos (200, 250, 300 y 350 personas)
y s1 a s4 el nivel de asistencia.

Datos/Observaciones
PRACTICA: Caso 43

En base a la matriz de costos aplique los

criterios de Laplace, Minimax,
Hurwicz(alfa=0.90) y Savage para tomar la
mejor decisión.

Datos/Observaciones
 PRACTICA: Caso 44

Se cuenta con la siguiente tabla de decisión sobre inversiones:

E1 E2 E3 E4
EURIBOR EURIBOR EURIBOR EURIBOR
baja mucho baja poco sube poco sube mucho

a1 Amortizar hipoteca 1 2 5 10

a2 Plan de pensiones 5 6 6 2

a3 Fondo a un año 3 4 4 5

Utilice los criterios de Laplace, pesimista, optimista, Hurwicz(=0.82)

y Savage para tomar la mejor decisión.

Datos/Observaciones
 PRACTICA: Caso 45

Se quiere decidir sobre construir una planta de

producción de chocolates en función a la demanda
anual, sabiendo que esta se puede presentar en las
fluctuaciones de 30000, 50000 o 80000 unidades, y se
necesita 50000, 60000, y 70000 dólares
respectivamente para construir cada planta alternativa.
Cada empaque de chocolate se vende a 5 dólares y
se incurre en un costo variable de 3 dólares, y que
además los chocolates no vendidos normalmente son
ofertados a un dólar.
Dada esta información constrúyase la tabla de
rendimientos adecuada.
Encuéntrese la estrategia maximax, maximin, el
castigo minimax y el criterio Hurwicz con 0.7 de
posibilidad.

Datos/Observaciones
 CIERRE

¿Qué hemos aprendido el día de hoy?

Utiliza el chat para participar

Datos/Observaciones
 ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

1. Compartir en el foro la resolución de los ejemplos desarrollados

en la presente sesión.
2. Ingrese a la plataforma virtual, Módulos / Semana 4 y desarrolle
la actividad “S04.s1 - Poner en práctica - Actividad 1 - Semana
4.docx” envié sus resultados consolidados en un PDF al AA1S4,
con su apellido seguido de _AA1S4. (Ejemplo
MUNIZ_AA1S4.PDF).
3. Tenga en cuenta la fecha límite de entrega.

Datos/Observaciones