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Teoría de Decisiones

Ing. Rosalba Arredondo Martínez/


Ing. Jesús Ojeda Contreras
Unidad 1.- Análisis de Decisiones

Unidad I.- Análisis de Decisiones

La toma de decisiones se puede realizar bajo 3 condiciones:


Certidumbre: la toma de decisiones bajo certidumbre ocurre cuando el que las
toma conoce el estado natural que ocurrirá con absoluta certidumbre.
El criterio de decisión bajo certidumbre consiste en escoger la estrategia que
tenga el pago mayor basada en determinado estado de naturaleza.
Por ejemplo se tiene una matriz de pagos que obtendrá utilidades si se lleva a
cabo un determinado programa.

ESTADOS DE NATURALEZA

N1 N2 N3

S1 $22,000 $15,000 $8,000

ESTRATEGIAS S2 25,000 17,000 10,000

S3 28,000 19,000 11,000

Si quien toma las decisiones sabe que se presentará el estado N1, entonces
seleccionaría la estrategia que le de la mayor utilidad, en este caso S3.
Si observamos realmente la estrategia S3 es la de mayor utilidad
independientemente del estado que se presente.
Pero no siempre es así, por lo que se debe seleccionar de acuerdo al estado
de naturaleza del que se tiene certeza que ocurrirá.
Riesgo: Se refiere a la condición en la que hay cierto número de estados y el
que toma las decisiones conoce la probabilidad de ocurrencia de cada uno de
ellos.
Para seleccionar la mejor estrategia (ESi) se evalúa cada una de acuerdo a lo
siguiente:
ES1 = P11p1 + P12p2 + ….+ P1j
ES2 = P21p1 + P22p2 + ….+ P2j
.
.
ESi = Pi1p1 + Pi2p2 + ….+ Pij
Donde
p1 + p2 + ….+ pj =1
p1  probabilidad de N1

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p2  probabilidad de N2
p3  probabilidad de N3
i  número de fila (Estrategia)
j  número de columna (Estado de Naturaleza)

Por ejemplo: un procesador de alimentos que cultiva sus propias cosechas. Se


tiene en base a los últimos años que se tienen 3 estados de naturaleza:
N1 Buen tiempo.
N2  Tiempo variable.
N3  Mal tiempo.
Se obtiene la siguiente matriz de pagos de los años pasados:

ESTADOS DE NATURALEZA

N1 N2 N3

PROBABILIDAD 0.25 0.50 0.25

S1 $40,000 $60,000 $10,000

ESTRATEGIAS S2 50,000 40,000 15,000

S3 60,000 20,000 12,000

Solución:
ES1 = (40,000)(0.25) + (60,000)(0.50) + (10,000)(0.25) = $42,500 Mejor Estrategia
ES2 = (50,000)(0.25) + (40,000)(0.50) + (15,000)(0.25) = $36,250
ES3 = (60,000)(0.25) + (20,000)(0.50) + (12,000)(0.25) = $28,000

Incertidumbre: en esta condición quien toma las decisiones desconoce las


probabilidades de que se presenten los diferentes estados de naturaleza.
Los problemas de negocios de este tipo se presentan cuando no se tiene una
experiencia pasada para determinar las probabilidades de ocurrencia.
Las decisiones bajo incertidumbre se pueden por cualquiera de los siguientes
criterios:
 Criterio de Decisión Hurwicz.
 Criterio de Decisión Wald.

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 Criterio de Decisión Savage.


 Criterio de Decisión Laplace.
Por ejemplo: Una empresa proyecta las siguientes estrategias

S1 La introducción de un producto revolucionario ya existente a un precio


más alto

S2 Cambio moderado en los ingredientes del producto ya existente con un


nuevo envase y a un pequeño aumento del precio.

S3 Un pequeño cambio en los ingredientes del producto ya existente y un


único cambio en el envase que consistirá en la palabra “nuevo” con un
aumento ínfimo en el precio.

Los tres estados posibles de naturaleza son:

N1 Expansión en la economía.

N2 Ninguna expansión o contracción de la economía.

N3 Contracción de la economía.

Se obtiene la siguiente matriz de pagos:

ESTADOS DE NATURALEZA

N1 N2 N3

S1 $500,000 $100,000 ($50,000)

ESTRATEGIAS S2 300,000 250,000 0

S3 100,000 100,000 100,000

Ahora analizaremos el ejemplo desde los 4 criterios de selección:


Criterio de Decisión de Hurwickz
Este criterio de decisión es optimista y se basa en la idea de que obtenemos
algunas oportunidades favorables u afortunadas.
Quien toma las decisiones debe escoger aquel estado de naturaleza que rinda el
pago mayor para la estrategia que escoja, esto consiste en examinar cada pago de
cada estrategia y seleccionar el mayor, después seleccionar la estrategia que del
mayor pago, algunas ocasiones a este criterio se le llama MAXIMAX(del mayor, el
mayor).

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De nuestro ejemplo si seleccionamos el mayor de cada estrategia obtenemos la


siguiente tabla:

ESTRATEGIA PAGO MAYOR

S1 $500,000

S2 300,000

S3 100,000

Si aplicamos MAXIMAX seleccionamos la estrategia S1, pero Hurwickz sugirió un


coeficiente de optimismo, el cual se asigna a los valores mínimo y máximo. Por
ejemplo si quien toma la decisión considera un coeficiente de optimismo de 0.667,
entonces se considera un 66.7% de que ocurra la cantidad máxima y un 33.3% de
que ocurra la mínima.
Entonces resolvemos:

ESTRA PAGO PAGO


PAGO ESPERADO
TEGIA MAXIMO MINIMO

1 $500,000 ($50,000) (500,000)(0.667) + (-50,000)(0.333) = $316,667

2 $300,000 $0 (300,000)(0.667) + (0)(0.333) =$200,000

3 $100,000 $100,000 (100,000)(0.667) + (100,000)(0.333) = $100,000

Ahora bien si se selecciona la estrategia 1 se corre el riego de que si se presenta


el estado N3, se tenga una pérdida de $50,000; tal vez en el caso de una empresa
grande lo puede absorber, pero en el caso de una empresa pequeña tal vez esto
puede representar el ir a la quiebra o una pérdida mayor.
Criterio de Decisión de Wald
Este criterio de decisión opuesto al de Huwickz, Wald sugiere que la toma de
decisiones debe ser pesimista lo que da como resultado MAXIMIN, este consiste
en elegir el mayor de los mínimos de cada estrategia.
Si lo aplicamos a nuestro ejemplo obtenemos primero los mínimos de cada
estrategia:

ESTRATEGIA PAGO MAYOR

S1 ($50,000)

S2 0

S3 100,000

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Después seleccionamos el mayor de estos mínimos. Para nuestro ejemplo la


mejor estrategia es la S3.
Este es un enfoque conservador, el cual esta recomendado para empresas de
tamaño pequeño que no tienen la posibilidad de enfrentar pérdidas.
Este enfoque trata de seleccionar la estrategia que nos pueda dar la menor
pérdida (en caso de que la halla).
Criterio de Decisión de Savage
El criterio de Savage hace nota que quien toma las decisiones puede arrepentirse
después de haber tomado la decisión y de que se haya producido el estado de
naturaleza. Porque quisiera haber elegido una estrategia completamente distinta.
Este criterio trata de aminorar el arrepentimiento antes de escoger cierta estrategia
especial, para lo cual se construye una matriz de arrepentimiento.
El arrepentimiento se calcula restando el valor mayor de cada estado de
naturaleza el valor de cada fila para ese estado.
Por ejemplo: para el estado N1 el número mayor es de 500,000, si se calcula el
valor del arrepentimiento para cada valor de la columna obtenemos:
500,000 – 500,000 = 0
500,000 – 300,000 = 200,000
500,000 – 100,000 = 400,000
Parta el estado N2 tenemos como número mayor el 250,000 y obtenemos:
250,000 – 100,000 = 150,000
250,000 – 250,000 = 0
250,000 – 100,000 = 150,000
Parta el estado N3 tenemos como número mayor el 100,000 y obtenemos:
100,000 – (-50,000) = 150,000
100,000 – 0 = 100,000
100,000 – 100,000 = 0
Así se construye la matriz de arrepentimiento:

ESTADOS DE NATURALEZA

N1 N2 N3

S1 $0 $150,000 $150,000

ESTRATEGIAS S2 200,000 0 100,000

S3 400,000 150,000 0

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Quien toma las decisiones puede ser precavido para no sentir los arrepentimientos
extremos si escoge la estrategia que tenga el mínimo de ese máximo, es decir, se
aplica MINIMAX.
Es decir se debe seleccionar de la matriz anterior el valor mayor de cada
estrategia y se obtiene lo siguiente:

ESTRATEGIA ARREPENTIMIENTO
MAXIMO

S1 $150,000

S2 200,000

S3 400,000

De la tabla anterior seleccionar el mínimo. Por lo tanto la mejor estrategia es la S1


Criterio de Decisión Laplace
Este criterio data hace más de 2500 años. Este criterio asume que los estados de
naturaleza tienen igual probabilidad de ocurrencia. Se calcula la cantidad esperada
para cada estrategia y se selecciona la que tenga el mayor pago esperado.
Por ejemplo:
ES1 = (500,000)(1/3) + (100,000)(1/3) + (-50,000)(1/3) = $183,333
ES2 = (300,000)(1/3) + (250,000)(1/3) + (0)(1/3) = $183,333
ES3 = (100,000)(1/3) + (100,000)(1/3) + (100,000)(1/3) = $100,000
Este criterio es recomendado para empresas que no son pequeñas, debido a que
se asume que los estados de naturaleza son igualmente probables.

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Valor Esperado de la información perfecta (VEIP)


Este método se utiliza en problemas de decisiones bajo riesgo.
Esta representa la cuota superior que se esta dispuesto a pagar por mejorar el
conocimiento del estado de naturaleza que ocurrirá. Se calcula de la siguiente
manera:
VEIP = Rendimiento esperado con el nuevo trato – Rendimiento Esperado con la secuencia ordinaria.

Ejemplo: Un vendedor de periódicos vende sus periódicos a 25 centavos,


mientras que el costo de cada uno es de 10 centavos. Además sabemos que la
demanda máxima es de 3 periódicos y que la probabilidad de que ocurra cada
una de las demandas es la siguiente: P(0) = 1/10, P(1) = 3/10, P(2) = 4/10 y P(3) =
2/10.
Solución:----------VEIP desde el punto de vista de retribuciones--------
 Establecer la tabla de retribuciones:

ESTADO DE LA
NATURALEZA
DECISION DEMANDADA

0 1 2 3

0 0 0 0 0

1 -10 15 15 15

2 -20 5 30 30

3 -30 -5 20 45

 Evaluar las decisiones como se realizaba en el problema bajo riesgo:


ES0 = 0(1/10) + 0(3/10) + 0(4/10) + 0(2/10) = 0
ES1 = –10(1/10) +15(3/10) + 15(4/10) +15(2/10) = 12.5
ES2 = – 20(1/10) + 5(3/10) + 30(4/10) + 30(2/10) = 17.5
ES3 = – 30(1/10) – 5(3/10) + 20(4/10) + 45(2/10) = 12.5

 De acuerdo a lo anterior la mejor decisión con la secuencia ordinaria es la de


ordenar 2 periódicos, por lo tanto el Rendimiento Esperado con la Secuencia
Ordinaria es de 17.5.
 Obtener el Rendimiento Esperado con el Nuevo Trato, tomando el valor
máximo de cada columna:
ESnuevo–0(1/10) +15(3/10) + 30(4/10) + 45(2/10) = 25.5

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 Calcular el VEIP:
VEIP = 25.5 -17.5 VEIP = 8
 Esto indica que la cuota máxima a pagar sería de 8.
Solución:----------VEIP desde el punto de vista de perjuicios--------
 Establecer la tabla de perjuicios ( o pérdidas): para desarrollarla es necesario
tomar el valor máximo de la columna y restarle el valor actual.

ESTADO DE LA
NATURALEZA
DECISION DEMANDADA

0 1 2 3

0 0 15 30 45

1 10 0 15 30

2 20 10 0 15

3 30 20 10 0

 Evaluar las decisiones como se realizaba en el problema bajo riesgo:


ES0 = 0(1/10) + 15(3/10) + 30(4/10) + 45(2/10) = 25.5
ES1 = 10(1/10) + 0(3/10) + 15(4/10) +30(2/10) = 13
ES2 = 20(1/10) + 10(3/10) + 0(4/10) + 15(2/10) = 8
ES3 = – 30(1/10) + 20(3/10) + 10(4/10) + 0(2/10) = 13

 Se selecciona la del menor perjuicio, en este caso la decisión de menor


perjuicio es la de ordenar 2.
Nota: Si observamos podemos deducir que “El valor esperado de la información
perfecta (VEIP) es igual al perjuicio esperado de la decisión óptima bajo riesgo.

Siempre se da el caso de que al tomar decisiones bajo riesgo, estos dos criterios
(minimizar el perjuicio esperado y maximizar el rendimiento neto esperado)
prescriben la misma decisión.
El perjuicio esperado de la decisión óptima bajo riesgo (el mínimo esperado de
perjuicio) es igual al valor esperado de la información perfecta (VEIP).

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