UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA

CENTRO DE POSTGRADOS, MAESTRIAS Y DOCTORADOS

POSTGRADO EN ALTA GERENCIA
ANALISIS CUANTITATIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES

MODELOS DE TOMA DE DECISIONES

Se usará “toma de decisiones” como un sinónimo de

“selección”. Se supondrá que se ha definido el
problema, que se tienen todos los datos y que se han
identificado los cursos de acción alternativos. La tarea
es entonces seleccionar la mejor alternativa.

Fases en el enfoque de la teoría de Decisiones:

1. Listar todas las alternativas viables.
2. Identificar los eventos Futuros que pueden
ocurrir (Estados de la naturaleza / demanda)
3. Construir una tabla de beneficios.

La teoría de decisiones dice que la selección caerá en una

de las cuatro categorías generales o ambientes.

CATEGORÍAS CONSECUENCIA
(o situaciones)

1. Certidumbre Determinista
2. Incertidumbre Desconocida
3. Bajo Riesgo Probabilistas
4. Conflicto Influidas por un oponente
TOMA DE DECISIONES BAJO
 RIESGO

Esta categoría incluye aquellas decisiones para las que

las consecuencias de una acción dada depende de algún
evento probabilista.

El resultado más importante de teoría de decisiones bajo

riesgo es que debe seleccionarse la alternativa que tenga
el mayor valor esperado. Se debe seleccionar aquella
alternativa con el pago promedio más alto.
 El criterio de Laplace o Racionalidad (principio de
razón insuficiente).
 Maximización del Valor Esperado
 Minimización de la Pérdida Esperada
 Valor Esperado de la Información Perfecta.
 Arboles de Decisión.

TOMA DE DECISIONES BAJO

INCERTIDUMBRE
No se tiene conocimiento sobre los diversos estados
como para poder asignar las probabilidades de los
eventos futuros, no se tiene idea de cuán posible sean
diferentes consecuencias.

Hay varios métodos para manejar problemas de este tipo.

Primero debe tratarse de reducir la incertidumbre
obteniendo la información adicional sobre el problema.

Una manera de manejar este tipo de situaciones es

introduciendo abiertamente en el problema los
sentimientos subjetivos de optimismo y pesimismo.

 El criterio Maximax (un criterio optimista)

 El criterio Maximín (un criterio pesimista)
 Savage o Arrepentimiento Minimax (arrepentimiento)
 Criterio de Hurwicz o Realismo (un criterio
intermedio)

TOMA DE DECISIONES BAJO

CERTIDUMBRE
Si se puede predecir con certeza las consecuencias de
cada alternativa de acción, entonces se tiene una tarea de
toma de decisiones bajo certidumbre.

Muchos modelos y técnicas están diseñadas para manejar

la toma de decisiones bajo certidumbre. El análisis de
punto de equilibrio, programación lineal, programación
de la producción y control de inventarios, son modelos
determinísticos que serán útiles, al evaluar las
consecuencias y seleccionar el mejor curso de acción.

TOMA DE DECISIONES BAJO

CONFLICTO
Aquí se tienen aquellos casos de toma de decisiones bajo
incertidumbre en los que hay un oponente. Las
probabilidades de los eventos no se desconocen; están
influenciadas por un oponente cuya meta es vencer. En
el marco teórico, éstos se llaman juegos y teoría de
juegos.

CARACTERISTICAS DE UN
PROBLEMA DE DECISIÓN
El modelo de decisión tiene los siguientes elementos:

1. El tomador de decisiones: es el responsable de

tomar la decisión. Puede ser un sólo individuo, un
comité, una compañía.

2. Cursos alternos de acción: una parte importante de

la tarea del tomador de decisiones es especificar y
describir sus alternativas. Puesto que las alternativas
son especificadas, la decisión comprende la elección
entre cursos de acción alternos. (filas).

3. Eventos: estas son situaciones o estados de la

naturaleza, que pueden ocurrir y que no están bajo el
control del tomador de decisiones. Bajo condiciones
de incertidumbre, el tomador de decisiones no conoce
con certeza qué evento ocurrirá cuando decide.
(columnas).

4. Consecuencias: las consecuencias son una medida

del beneficio neto o pago recibido por él. Las
consecuencias que resultan de la decisión dependen no
solamente de la decisión sino también del evento que
ocurra.

CRITERIOS DE TOMA DE DECISIONES

BAJO INCERTIDUMBRE
MAXIMAX (CRITERIO DEL OPTIMISTA)

El tomador de decisiones considera que el medio

ambiente es propicio y será optimista con respecto al
resultado. Bajo este supuesto, el tomador de decisiones
determina el mayor beneficio para cada alternativa y
después elige el máximo de éstos.

Quien toma las decisiones podría utilizar este modelo en

una situación en la que la cantidad de dinero que puede
perderse es pequeña en comparación con la utilidad que
puede alcanzarse. En estos casos, se supone que quien
toma las decisiones puede permitirse las pérdidas que
podrían ocurrir si se utiliza el modelo del optimista.

Las críticas a este criterio son similares a las de maximin.

Nadie recomienda al maximax como un buen criterio de
elección, porque ignora las pérdidas y no considera las
oportunidades de ocurrencia de los diferentes eventos
posibles.

Procedimiento: Se selecciona el máximo beneficio de

cada alternativa y se escoge el máximo entre estos
máximos.

CRITERIOS DE TOMA DE DECISIONES

BAJO INCERTIDUMBRE
MAXIMIN (CRITERIO PESIMISTA)

El objetivo es seleccionar la alternativa que maximice el

beneficio mínimo posible. El principal concepto en el
que se basa este modelo es evitar pérdidas elevadas e
inaceptables.

Para implantar este concepto de evitar pérdidas se

determina el menor resultado para cada estrategia y
después se elige la que tenga el mayor de estos
resultados menores.

Procedimiento: Se selecciona el mínimo beneficio de

cada alternativa y se escoge el máximo entre estos
mínimos.

CRITERIOS DE TOMA DE DECISIONES

BAJO INCERTIDUMBRE

CRITERIO DE HURWICZ O DE REALISMO (Indice )

Se introdujo la noción del coeficiente de optimismo. El
coeficiente de optimismo es un medio por el cual el
tomador de decisiones considera los beneficios más
grandes y pequeños y los pesa de acuerdo con sus
propios sentimientos de optimismo y pesimismo.

Se calcula la medida de realismo de cada alternativa,

Medida de Realismo = r (Ben Max) + (1- r ) (Ben Mín)

seleccionar la alternativa de mayor Medida de Realismo.

CRITERIOS DE TOMA DE DECISIONES

BAJO INCERTIDUMBRE

CRITERIO DE SAVAGE O MINIMAX (ARREPENTIMIENTO)

Savage notable estadístico, señalaba que después de que
se ha tomado una decisión y de que ha ocurrido un
evento, el tomador de decisión puede experimentar pesar
debido a que conoce qué evento ha ocurrido y desea
quizá haber seleccionado una acción diferente.

Savage propuso que le tomador de decisiones debía

intentar minimizar su pesar o arrepentimiento máximo.
El criterio de Savage requiere del desarrollo de una
matriz de pesar o de pérdida de oportunidad y el uso del
minimax para seleccionar una acción.

Procedimiento: El pesar o arrepentimiento se define

como la diferencia entre el beneficio actual y el beneficio
que uno habría recibido si uno supiera el evento que iba
a ocurrir, de cada Estado de la Naturaleza (construir una
tabla de arrepentimientos) se determina el máximo de los
arrepentimientos de cada alternativa y se selecciona la
alternativa del menor arrepentimientos máximos.

CRITERIOS DE TOMA DE DECISIONES

BAJO RIESGO

El criterio probabilístico le permite incorporar su

conocimiento (o creencias) acerca de la probabilidad
relativa de cada resultado. Para incorporar estas
creencias acerca de la probabilidad de cada uno de los
resultados posibles, usted debe:

1. Estimar la probabilidad de cada resultado.

2. Utilizar estas probabilidades para calcular una

ganancia esperada para cada alternativa.

3. Escoja la alternativa que tenga la mayor ganancia

esperada.

CRITERIO LAPLACE O RACIONALIDAD

Si ignoramos completamente el evento que podría

ocurrir, podríamos proceder como si todos los Estados
fueran igualmente posibles, asignar a cada evento la
misma probabilidad, calcular el pago o beneficio
esperado para cada alternativa y elegir la alternativa con
el mayor beneficio esperado.

CRITERIOS DE TOMA DE DECISIONES

BAJO RIESGO

MAXIMIZAR EL VALOR ESPERADO

El criterio del máximo valor esperado dice lo siguiente:

1. Asigne una probabilidad a cada evento de tal
manera que las probabilidades sumen 1.

2. Calcule el valor esperado de cada acción

multiplicando cada valor por su probabilidad
correspondiente y sumando estos productos.

3. Elija una acción cuyo valor esperado sea el mayor.

El valor esperado de un acto es el promedio ponderado

de los beneficios bajo el acto, en donde los pesos son las
probabilidades de los eventos mutuamente excluyentes
que pueden ocurrir.

MINIMIZACIÓN DE LA PÉRDIDA ESPERADA

Un concepto útil en el análisis de decisiones bajo

incertidumbre es el de la “pérdida esperada”, descrito en
una tabla de Pérdidas Condicionales. El cálculo de la
pérdida, se hace de manera análoga al cálculo del valor
esperado. Utilizamos las probabilidades de los eventos
como ponderadores y determinamos la pérdida promedio
para cada acto. El objetivo es seleccionar el acto que
tenga el mínimo de pérdidas esperadas.

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIÓN

PERFECTA

La selección depende del criterio del tomador de

decisiones. Si usted supiera cuál será el futuro, es decir,
si tuviera una información perfecta, fácilmente podría
escoger la mejor alternativa. Aunque no es posible
conocer el futuro con toda precisión, puede ser posible
utilizar la investigación de mercado para obtener un
conocimiento adicional sobre el futuro. Ciertamente,
usted no pagaría más por esta investigación que lo que
pagaría por conocer el futuro exactamente, es decir, para
obtener una información perfecta.

Se escoge el beneficio del cada acto perfecto y se

multiplica por la probabilidad de cada uno de los
Estados, se suman estos productos para obtener la
Utilidad Esperada Máxima Posible en condiciones de
información perfecta.
ARBOLES DE DECISIÓN

Un árbol de decisión muestra cronológicamente la

secuencia de acciones y resultados a medida que se
desenvuelven.
La primera ramificación corresponde a la acción elegida
por el tomador de decisiones y la segunda corresponde al
evento. Los números al final de estas ramas terminales
son los beneficios o pagos correspondientes.

Puntos de Decisión
 Ninguno de los puntos de decisión tienen
probabilidad.
 No puede continuar a otro punto de decisión.

Eventos
 Llevan probabilidades y si pueden continuar
otro evento.