Semana 4:

Toma de Decisión bajo

incertidumbre
Curso: Teoría de Decisiones
Profesor: Mg. Juan Cabana Fernández
Logro de la sesión
• El alumno conoce la matriz de decisión e interpreta los
criterios de decisión.
Procesos de decisión bajo incertidumbre

• Estos procesos se caracterizan porque si bien

conocemos los posibles estados de la
naturaleza, no sabemos sin embargo cuál de
ellos va a ocurrir, es más, ni siquiera se
conoce una distribución de probabilidad
acerca de la ocurrencia de estos estados.
Caso del inversionista

• Un inversionista tiene el objetivo de lograr la

máxima tasa posible de retorno. Suponiendo
que solo hay tres alternativas posibles:
• A=(a1, a2, a3)
• a1: acciones espectulativas
• a2: acciones de alto grado
• a3: bonos
• Y suponemos también que pueden ocurrir 3 estados posibles
de la naturaleza para el periodo de inversión, estos estados
son:
• = {θ1, θ2, θ3}
• θ1 : situación de conflicto bélico
• θ2 : situación económica estable
• θ3 : depresión económica
• No se dispone de información acerca de las
probabilidades de ocurrencia de estos estados de la
naturaleza. En la siguiente tabla se muestra las
estimaciones de las tasas de retorno según la
alternativa elegida y el estado de la naturaleza que
ocurría.
 θ1 θ2 θ3

a1 20 2 -8

a2 12 10 3 = R( ai , θj )

a3 4 6 8
1.1 Criterio de WALD (maximin)
Criterio de WalD (maximin)
 θ3 Peores
θ1 θ2
resultados

a1 20 2 -8 -8

a2 12 10 3 3

a3 4 6 8 4 maximin

Según el criterio de WALD, la mejor alternativa es a3:

invertir en bonos
1.2
Criterio maximax
Criterio Maximax
 θ3 Mejores
θ1 θ2
resultados

a1 20 2 -8 20 maximax

a2 12 10 3 12

a3 4 6 8 8

Según el criterio MAXIMAX, la mejor alternativa es a1: invertir en

acciones especulativas.
1.3 Criterio de hurwicz
 Criterio de hurwicz (índice )

• Este criterio trata de buscar un equilibrio entre los

criterios de WALD y MAXIMAX.
• HURWICZ supone que la naturaleza no será tan
perjudicial como para suponer que ocurrirá el peor
estado de la naturaleza pero tampoco ser
extremadamente optimista como para suponer que
ocurrirá lo mejor.
Criterio de hurwicz (índice )

• HURWICZ asume que se puede medir el grado de

optimismo a través de un número índice ,
donde 0 ≤ ≤ 1.
• Valores de cercanos a 0, señalan pesimismo.
• Valores de cercanos a 1, señalan optimismo
cercanos a 0, señalan pesimismo.
Criterio de hurwicz (índice )
 • Volviendo al ejemplo del inversionista; consideremos
un grado de optimismo: =0.75
θ1 θ2 θ3 Hi

a1 20 2 -8 0.75 (20) + 0.25 (- = 13 Máximo Hi

8)

a2 12 10 3 0.75 (12) + 0.25 (3) = 9.75

a3 4 6 8 0.75 (8) + 0.25 (4) =7

Según el criterio de Hurwicz (0.75) la mejor alternativa es a1:

acciones especulativas
Antes de terminar con hurwicz…

• Existen dos casos especiales:

• Si = 0 obtenemos el mismo resultado del
criterio de WALD.
• Si = 1 obtenemos el mismo resultado del
criterio MAXIMAX.
1.4. Criterio de SAVAGE
Criterio de SAVAGE(Pérdida de Oportunidad)

• Savage establece que el decisor puede experimentar un

cierto pesar al comprobar que la alternativa elegida
le produce un resultado pequeño con respecto a otra
que puede haber elegido conociendo ya el estado de la
Naturaleza que ocurrió.
• Savage propone la construcción de una nueva matriz
denominada: MATRIZ DE PESAR o de PÉRDIDA DE
OPORTUNIDAD
Construcción de la matriz de PESAR
Aplicando el criterio de savage

• Savage utiliza el criterio minimax sobre la matriz

P. Volviendo al ejemplo del inversionista, tenemos:

MATRIZ DE PESAR
(P)
θ1 θ2 θ3 Max rij θ1 θ2 θ3

a1 20 2 -8 20 a1 0 8 16 16

a2 12 10 3 = 10 a2 8 0 5 8 minimax
(rij)
a3 4 6 8 8 a3 16 4 0 16
• Luego, según el criterio de Savage, la mejor
alternativa es:
• A2: invertir en acciones de alto grado
1.5 Criterio de laplace
Criterio de laplace

• Según LAPLACE como no se tiene conocimiento

acerca de las probabilidades de ocurrencia de los
estados de la naturaleza, se elige como mejor
alternativa aquella que mejor resultado promedio
tenga. En el problema del inversionista:
Criterio de LAPLACE (Ejemplo)

θ1 θ2 θ3 Valores promedio

a1 20 2 -8 (20 + 2 – 8) / 3 = 14/3

a2 12 10 3 (12 + 10 + 3)/3 = 25/3 máximo

a3 4 6 8 ( 4 + 6 + 8 ) / 3 = 18/3
Resumen de resultados

Criterio Mejor Alternativa

WALD a3

MAXIMAX a1

HURWICZ (0.75) a1

SAVAGE a2

LAPLACE a2
Actividades
• A continuación resuelve las actividades que estan en el aula
virtual CANVAS.
• Cualquier consulta será resuelta solo a través del foro de esta
sesión.
Resumen
• ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy?