Teoría de Decisiones y Teoría de Juegos

Investigación de Operaciones M.Sc. Javier Beltrán S.
Temas N.º 2
TEORÍA DE DECISIONES Y DE JUEGOS
INTRODUCCIÓN.
En todo sistema social, un grupo de individuos debe evaluar las alternativas que puede
seguir frente a diversos estados probables de ocurrencia de variables no controlables
para tomar decisiones.
En la Administración de una organización, la toma de decisiones es una práctica

cotidiana desde la alta dirección, pasando por la administración intermedia hasta los
niveles operativos, en todas las áreas funcionales de ella.
Por ejemplo, determinar los bienes por producir para optimizar las utilidades, cumpliendo
las restricciones de materiales disponibles con la aplicación de un programa lineal, la
determinación de un lote económico para el mantenimiento de los inventarios o el período
óptimo de reemplazo para un equipo.
De esta forma, la decisión es un proceso mental que todo ser vivo o grupo social practica
con el objetivo de optar por la alternativa que mejor satisfaga a los intereses establecidos.
Ejemplo Tipo:
La Empresa comercial “INVOP” debe decidir cuánto pedir en mercadería para la venta
de la próxima semana. Los datos estadísticos y la experiencia de la demanda indica que
el comportamiento de las últimas tres semanas fue de: 15; 35 y 55 unidades. El precio
de venta actual es de $12 y el precio de compra unitario de $8. En caso de tener un
excedente no vendido el precio de liquidación del producto es de $6. Y el costo por
pérdida de imagen por faltante del producto se estima es $2. Los tres valores diferentes
de la demanda representan un estado de la naturaleza diferente y la cantidad de
mercadería por pedir representa la decisión por tomar.
2.1. NATURALEZA DE LA TOMA DE DECISIONES
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las
alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden
presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc.,
es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es
el proceso o la forma en la cual se llega a ellas.
La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aun cuando no se
evidencie un conflicto latente).
La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada porque una persona haga uso
de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un problema que se le
32
presente en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, ésta deberá ser capaz
de resolverlo individualmente a través de tomar decisiones con ese especifico motivo.
En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un

estado anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no están
presentes, no existirá decisión.
Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, comprender,

analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos casos por ser tan simples
y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente,
pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena elección
puede tener repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso
de la organización, para los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado
que puede dar más seguridad e información para resolver el problema.
En las organizaciones en general y en las empresas en particular suele existir una

jerarquía que determina el tipo de acciones que se realizan dentro de ella y, en
consecuencia, el tipo de decisiones que se deben tomar, es frecuente dividir una empresa
en 3 niveles jerárquicos:
Nivel estratégico.- Alta dirección; planificación global de toda la empresa.

Nivel táctico.- Planificación de los subsistemas empresariales.
Nivel operativo.- Desarrollo de operaciones cotidianas (diarias/rutinarias).
FIGURA N.º 16
NIVELES DE DECISIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
Conforme se sube en la jerarquía de una organización, la capacidad para tomar

decisiones no programadas o no estructuradas adquiere más importancia, ya que son
este tipo de decisiones las que atañen a esos niveles. Son decisiones que se toman en
problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que necesitan
33
de un modelo o proceso específico de solución, por ejemplo: “Lanzamiento de un nuevo

producto al mercado”, en este tipo de decisiones es necesario seguir un modelo de toma
de decisión para generar una solución específica para este problema en concreto.
Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o excepcionales. Si

un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como para que lo cubra
una política o si resulta tan importante que merece trato especial, deberá ser manejado
como una decisión no programada.
Por tanto, la mayor parte de los programas para el desarrollo de gerentes pretenden
mejorar sus habilidades para tomar decisiones no programadas, por regla general
enseñándoles a analizar los problemas en forma sistemática y a tomar decisiones lógicas.
A medida que se baja en esta jerarquía, las tareas que se desempeñan son cada vez
más rutinarias, por lo que las decisiones en estos niveles serán más estructuradas,
porque se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se convierte en una rutina
tomarlas; como el tipo de problemas que resuelve y se presentan con cierta regularidad
ya que se tiene un método bien establecido de solución y por lo tanto ya se conocen los
pasos para abordar este tipo de problemas, por esta razón, también se las llama
decisiones programadas.
La persona que toma este tipo de decisión no tiene la necesidad de diseñar ninguna
solución, sino que simplemente se rige por la que se ha seguido anteriormente.
Adicionalmente, una organización también estará dividida en varias secciones

funcionales, son varias las propuestas de división que se han planteado para una
empresa de forma genérica, aunque la más aceptada es la que considera los siguientes
departamentos o unidades funcionales:
 Marketing
 Producción
 Finanzas
 Recursos Humanos
 Logística
Las decisiones también serán diferentes dependiendo de en qué unidad funcional o

departamento tengan lugar.
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA TOMA DE DECISIONES
El problema descrito anteriormente, y en realidad cualquier problema que implica una

decisión, tiene ciertas características comunes.
Para trabajar con los criterios, en cualquier escenario de decisión se utiliza la siguiente
matriz de pagos, la cual contiene todas las características de la toma de decisiones:
34
TABLA N.° 1
FORMA GENERAL DE UNA TABLA DE DECISIÓN
Estados de la Naturaleza
e1 e2 ... en
a1 x11 x12 ... x1n
Alternativas a2 x21 x22 ... x2n
... ... ... ... ...
am xm1 xm2 ... xmn
Probabilidad
Estas características constituyen una descripción formal del problema y proporcionan la

estructura para la decisión final. Así las características más comunes son:
 El Tomador de Decisiones, es el responsable de tomar la decisión. Puede ser una

entidad como un solo individuo, un comité, una compañía, una nación. Para el ejemplo
de la Cía. INVOP, el decisor será, el gerente, encargado o responsable de la venta de
dicha mercadería.
 Cursos alternativos de Acción, una parte importante de la tarea del tomador de
decisiones es especificar y describir sus alternativas. Puesto que las alternativas son
especificadas, la decisión comprende la elección entre cursos alternos de acción. Para
el ejemplo descrito, las estrategias posibles de decisión están representadas por las
alternativas de: Pedir 15; 35 o 55 unidades de mercadería.
 Eventos, estas situaciones o estados del ambiente, que puede ocurrir y que, de manera
general, no están bajo el control del tomador de decisiones. Los eventos se definen como
mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Esto implica que ocurrirá uno y
solamente uno de los eventos posibles especificados. Los eventos son denominados
también “estados”, “estados de la naturaleza” o “eventos importantes de pago” En el
ejemplo dado, los estados naturales son: Demanda débil de 15; Demanda media de 35
y Demanda Fuerte de 55.
 Las Consecuencias, las cuales deben evaluarse por el tomador de decisiones, son una
medida del beneficio neto o pago recibido por él. Las consecuencias que resultan de la
decisión dependen no solamente de la decisión sino también del evento que ocurre. Así,
existe una consecuencia asociada con cada par acción – evento.
Las consecuencias se denominan simultáneamente “pagos”, “resultados”, “beneficios” o
“pérdidas”. Para el ejemplo descrito la tabla de retribuciones se da de la siguiente
manera:
35
TABLA N.° 2
TABLA DE PAGOS PARA LA CÍA. INVOP
Evento
Estados de la Naturaleza (Demanda)
Acción
Decisión de: Demanda débil (15) Demanda media (35) Demanda fuerte (55)
Pedir 15 60 20 -20
Pedir 35 20 140 100
Pedir 55 -20 100 220
Las entradas de esta tabla representan el flujo de efectivo neto asociado con cada
combinación de cantidad ordenada y cantidad solicitada, menos el costo por la pérdida
de la buena reputación comercial, cuando la cantidad ordenada no es suficiente para
satisfacer la demanda.
2.3. PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES
La separación del proceso en etapas puede ser tan resumida o tan extensa como se
desee, pero podemos identificar principalmente las siguientes:
a) Identificar y analizar el problema
Esta etapa consiste en comprender la condición del momento visualizar la condición

deseada, es decir encontrar el problema y reconocer que se debe tomar una decisión
para llegar a la solución de este. El problema puede ser actual, porque existe una brecha
entre la condición presente real y la deseada, o potencial, porque se estima que dicha
brecha existirá en el futuro.
b) Identificar los criterios de decisión y ponderarlos
Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la

decisión, es decir aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se tome. La
ponderación, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada criterio en la
decisión que se tome, ya que todos son importantes, pero no de igual forma.
Muchas veces, la identificación de los criterios no se realiza en forma consciente previa

a las siguientes etapas, sino que las decisiones se toman sin explicitar los mismos, a
partir de la experiencia personal de los tomadores de decisiones.
En la práctica, cuando se deben tomar decisiones muy complejas y en particular en grupo,

puede resultar útil explicitarlos, para evitar que al momento de analizar las alternativas se
manipulen los criterios para favorecer a una u otra alternativa de solución.
c) Generar las alternativas de solución
Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si bien no resulta

posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos que se pueden
36
tomar para solucionar el problema, cuantas más alternativas se tengan va ser mucho más
probable encontrar una que resulte satisfactoria.
De todos modos, el desarrollo de un número exagerado de alternativas puede tornar la

elección sumamente dificultosa, y por ello tampoco es necesariamente favorable
continuar desarrollando alternativas en forma indefinida.
Para generar gran cantidad de alternativas es necesaria una cuota importante de
creatividad. Existen diferentes técnicas para potenciar la creatividad, tales como la lluvia
de ideas, las relaciones forzadas, entre otros
En esta etapa es importante la creatividad de los tomadores de decisiones.
d) Evaluar las alternativas
Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que se
generaron para el problema, es decir mirar sus ventajas y desventajas, de forma
individual con respecto a los criterios de decisión, y una con respecto a la otra,
asignándoles un valor ponderado.
Como se explicó antes según los contextos en los cuales se tome la decisión, esta
evaluación va a ser más o menos exacta.
Existen herramientas, en particular para la Administración de Empresas para evaluar

diferentes alternativas, que se conocen como métodos cuantitativos.
En esta etapa del proceso es importante el análisis crítico como cualidad del tomador de
decisiones.
e) Elección de la mejor alternativa
En este paso se escoge la alternativa que según la evaluación va a obtener mejores

resultados para el problema. Existen técnicas que nos ayudan a valorar múltiples
criterios. Los siguientes términos pueden ayudar a tomar la decisión según el resultado
que se busque:
 Maximizar: Tomar la mejor decisión posible.

 Satisfacer: Elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable satisfaciendo de
esta forma una meta u objetivo buscado.
 Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas.
f) Implementación de la decisión
Poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la decisión fue o no
acertada. La implementación probablemente derive en la toma de nuevas decisiones, de
menor importancia.
37
g) Evaluación de los resultados
Después de poner en marcha la decisión es necesario evaluar si se solucionó o no el

problema, es decir si la decisión está teniendo el resultado esperado o no.
Si el resultado no es el que se esperaba se debe mirar si es porque debe darse un poco

más de tiempo para obtener los resultados o si definitivamente la decisión no fue la
acertada, en este caso se debe iniciar el proceso de nuevo para hallar una nueva
decisión.
El nuevo proceso que se inicie en caso de que la solución haya sido errónea, contará con
más información y se tendrá conocimiento de los errores cometidos en el primer intento.
Además, se debe tener conciencia de que estos procesos de decisión están en continuo
cambio, es decir, las decisiones que se tomen continuamente van a tener que ser
modificadas, por la evolución que tenga el sistema o por la aparición de nuevas variables
que lo afecten.
2.4. CLASIFICACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES
La teoría de decisiones proporciona una manera útil de clasificar modelos para la toma
de decisiones. Se supondrá que se ha definido el problema, que se tienen todos los datos
y que se han identificado los cursos de acción alternativos.
La tarea es entonces, seleccionar la mejor alternativa. La teoría de decisiones dice que

esta tarea de hacer una selección caerá en una de las cuatro categorías generales
dependiendo de la habilidad personal para predecir las consecuencias de cada
alternativa.
A continuación, en el siguiente CUADRO se muestra las categorías de las decisiones, las

cuales están en función del tipo de información con el cual se cuenta a la hora de tomar
la decisión; así como tomar en cuenta el adversario con el cual se debe tomar la decisión
sea: Los estados naturales o un oponente inteligente:
38
CUADRO N.° 2
CLASIFICACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES
Categorías Consecuencias
Certidumbre Deterministas
Riesgo Probabilísticas
Incertidumbre Desconocidas
Conflicto Influidas por un oponente
Los que toman las decisiones deben hacerlo en cuatro tipos de ambientes o condiciones
que impone el entorno. En el análisis de decisiones debe usarse un proceso racional para
seleccionar la mejor de varias alternativas. La “bondad” de una alternativa seleccionada
depende de la calidad de los datos que se usen para describir el caso de la decisión.
Desde este punto de vista, un proceso de toma de decisión puede caer en una de las
siguientes tres categorías:
 Toma de Decisiones bajo Certidumbre

 Toma de Decisiones bajo Riesgo
 Toma de Decisiones bajo Incertidumbre
 Toma de Decisiones en conflicto
2.4.1. DECISIONES EN CONDICIONES DE CERTIDUMBRE
En este tipo de decisiones se caracteriza porque los datos se conocen en forma

determinística o con bastante certeza además de que las funciones están bien definidas.
Se da la certidumbre porque sólo existe un estado de la naturaleza.
En síntesis, si se puede predecir con certeza las consecuencias de cada alternativa de

acción, entonces se tiene una tarea de toma de decisiones bajo certidumbre.
Algunos de los modelos o técnicas utilizados para manejar estas decisiones son:
 Análisis del punto de equilibrio,

 Modelos de programación lineal,
 Programación de la producción con PERT/CPM
 Control de inventarios
39
2.4.2. DECISIONES EN CONDICIONES DE RIESGO
En esta situación, existe más de un estado de la naturaleza, pero el tomador de

decisiones tiene información que soportará la asignación de valores de probabilidades a
cada uno de los estados posibles.
Bajo riesgo, las decisiones se caracterizan porque los datos se pueden describir con
distribuciones de probabilidades.
Esta categoría en síntesis incluye aquellas decisiones para las que las consecuencias de
una acción dada dependen de algún evento probabilista. Los modelos a estudiar incluyen:
 El criterio de valor esperado y,

 Secuencia de decisiones complejas bajo riesgo con árboles de decisión.
En el presente tema se estudian los criterios bajo condiciones de incertidumbre y de

riesgo. Mientras que los modelos de toma de decisiones en certidumbre se estudian más
adelante.
A continuación, en la siguiente Figura se muestra una síntesis de lo descrito hasta aquí,

mostrando las principales características de la toma de decisiones, como un elemento
importante para la administración de empresas sea cual fuere su naturaleza y su
propósito:
40
FIGURA N.º 17
LA TOMA DE DECISIONES Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• No
Programadas
Decisiones
• Programadas
Decisiones
2.4.3. DECISIONES BAJO CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE
Estas decisiones se basan en datos que no pueden asignarse pesos o factores de

ponderación que representen un grado de importancia máximo en el proceso de decisión.
Principalmente se basan en una matriz de pago, debido a que no se tiene las
probabilidades de ocurrencia, de ahí la incertidumbre en la decisión. La toma de
41
decisiones bajo incertidumbre, al igual que bajo riesgo, implica acciones alternativas
cuyas retribuciones dependen de los varios estados de la naturaleza.
El tomador de decisiones no tiene conocimiento sobre los diversos estados, ni aún

suficiente conocimiento para permitir la asignación de probabilidades a los estados de la
naturaleza.
Aquí se estudian los siguientes criterios:
a) Criterio MAXIMIN (MINIMAX): “criterio del mal perdedor o pesimismo”,

propuesto por Abraham Wald, porque escoge lo mejor de lo peor. Bajo este criterio,
el tomador de decisiones supone que una vez que él ha elegido un curso de
acción, la naturaleza será malevolente (con una probabilidad implícita de 1) y, por
tanto, seleccionaría el evento que minimizará el pago del tomador de decisiones.
Wald sugirió que el tomador de decisiones debería elegir un curso de acción, de

tal manera que recibiera un pago tan grande como fuera posible bajo estas
circunstancias. Expresado de otra manera, elegir una acción cuya peor
consecuencia sea tan buena como la peor consecuencia de cada acción.
Así Wald propone las siguientes relaciones tanto para beneficios y costos
respectivamente:
𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑖 : 𝑀á𝑥𝑎𝑖 𝑀í𝑛𝑒𝑗 {𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛
𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑗 : 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑖 𝑀á𝑥𝑒𝑗 {𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑥
b) Criterio MAXIMAX: “el mundo me sonríe” si el MAXIMIN es un criterio

extremadamente pesimista, el criterio MÁXIMAX es superoptimista. Este criterio
es propio de personas altamente aventureras, es decir, elegir “lo mejor de lo
mejor”.
Su aplicación consiste en escoger por fila los mayores valores y de entre ellos, el
mayor en caso de beneficios e inversamente en caso de que la matriz sea de
costos:
𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑖 : 𝑀á𝑥𝑎𝑖 𝑀á𝑥𝑒𝑗 {𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥
𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑖 : 𝑀í𝑛𝑎𝑖 𝑀í𝑛𝑒𝑗 {𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑥
c) Criterio de Leonid Hurwicz: “Índice de optimismo α”. Este econometrista

contemporáneo, se preguntaba: “¿Por qué siempre pensar que la naturaleza sea
malevolente?”. Existen personas que toman decisiones con optimismo, con
confianza, y que por tanto tienen un optimismo al elegir sus estrategias. Sin
embargo, Hurwicz, no veía que un tomador racional de decisiones fuera
42
completamente optimista, pero si sugería que, si un tomador de decisiones se

sentía optimista, debería poder expresar su grado de optimismo.
Para ello establece un equilibrio entre los anteriores criterios, es decir, entre el
optimista y el pesimista. Introdujo, el “coeficiente de optimismo” (CO) Alfa (  )
que es evaluado por el decisionista entre (0 y 1), considerando los pagos más
grandes y pequeños y los pesos de acuerdo con sus propios sentimientos de
optimismo y pesimismo, a través de la relación siguiente:
𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑖 : 𝑀á𝑥𝑎𝑖 𝐶𝑂 = 𝛼 (𝑀á𝑥 𝑒𝑗 ) + (1 − 𝛼 )(𝑀𝑖𝑛 𝑒𝑗 ) 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑗 : 𝑀í𝑛𝑎𝑖 𝐶𝑂 = 𝛼 (𝑀í𝑛 𝑒𝑗 ) + (1 − 𝛼 )(𝑀á𝑥 𝑒𝑗 ) 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
d) Criterio de Pierre-Simón Laplace: “Criterio de equiprobabilidades o de la

razón insuficiente”, si ignoramos completamente el evento que podría ocurrir,
podría proceder como si todos los estados fueran igualmente posibles, esto es,
asignar a cada evento la misma probabilidad de ocurrencia, así, el problema de
trataría como si tuviésemos una distribución de probabilidad uniforme, según el
número de estados de la naturaleza que presente el problema.
El nombre de este método procede de Pierre-Simón, marqués de Laplace, un

matemático de comienzos del siglo diecinueve que presentó el punto de vista
anterior, cuando uno se enfrenta a un conjunto de eventos y tiene suficiente razón
para suponer que uno ocurrirá en lugar de otro, considerando a todos los eventos
igualmente probables.
𝑛
1
𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑖 : 𝑀á𝑥𝑎𝑖 { ∑ 𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} 𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑛
𝑒=1
𝑛
1
𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑗 : 𝑀í𝑛𝑎𝑗 { ∑ 𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} 𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑛
𝑒=1
e) Criterio de Leonard J. Savage: “nada me sale bien o mínimas del

arrepentimiento”, el notable estadístico, señalaba que después de que se ha
tomado una decisión y de que ha ocurrido un evento, el tomador de decisión puede
experimentar pesar, debido a que conoce qué evento ha ocurrido y desea quizá
haber seleccionado una acción diferente. Savage propuso que el tomador de
decisiones debía intentar minimizar su pesar máximo.
El criterio de este autor requiere del desarrollo de una matriz de pesar o de pérdida
de oportunidad.
43
𝑀á𝑥 𝑎𝑖 {𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} − 𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 ) 𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = { }
𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 ) − 𝑀í𝑛 𝑎𝑖 {𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} 𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
Una vez obtenido esta matriz sea en un problema de beneficio o de pérdidas se

utiliza el criterio MINIMAX para seleccionar una acción que minimice el
arrepentimiento máximo
A continuación, se muestra la solución al problema tipo de la Cía. INVOP, en base a los

criterios de incertidumbre antes descritos:
SOLUCIÓN CASO COMPAÑÍA INVOP
Matriz de Pagos:
Demanda
Débil Media Fuerte
Pedir 15 60 20 -20
Oferta Pedir 35 20 140 100
Pedir 55 -20 100 220
Criterios de Decisión en incertidumbre:
Maximax Maximin Hurwicz La Place (p=1/3) Savage (Minimax)

60 -20 20 20 240
140 20 80 87 120
220 -20 100 100 80
Matriz de Arrepentimientos de Savage:
0 120 240
40 0 120
80 40 0
60 140 220
Las soluciones anteriores ahora se obtendrán a través del Programa POM:
FIGURA N.º 18
ENTRADA DE DATOS DE LA CÍA. INVOP A TRAVÉS DE POM
44
FIGURA N.º 19
SOLUCIÓN DE LA CÍA. INVOP A TRAVÉS DE POM
2.4.4. DECISIONES BAJO CONDICIONES DE RIESGO
Bajo condiciones de riesgo, los resultados finales asociados con cada alternativa de
decisión normalmente se describen mediante distribuciones de probabilidad. Se produce
el riesgo, siempre que no somos capaces de prever con certeza el resultado de alguna
alternativa, pero contamos con información como para prever la probabilidad que tenga
para alcanzar un estado deseado.
En muchas situaciones de toma de decisiones se puede obtener evaluaciones de

probabilidad para los estados de la naturaleza.
Los criterios a estudiar son los siguientes:
- Enfoque del Valor Esperado (EVE)
El valor esperado de una actividad, implica el promedio ponderado de los pagos de dicha
actividad, en donde, los pesos son las probabilidades de los eventos mutuamente
excluyentes que pueden ocurrir. Así el criterio del Valor Esperado implica:
1. Asignar una probabilidad a cada evento, de tal manera que las sumas de las
probabilidades den 1,
2. Calcular el valor esperado de cada acción multiplicando cada valor por su probabilidad
correspondiente y sumando estos productos, y
3. Elegir una acción, cuyo valor esperado sea el mejor, máximo (en casos de utilidad) o
mínimo (en casos de costos)
Este criterio de decisión es muy realista, debido a que es razonable suponer que la
persona responsable de tomar la decisión tiene alguna idea de la posibilidad de
ocurrencia de las actividades o eventos y, dicho conocimiento ayuda en la elección de un
curso de acción.
El valor esperado para el análisis de las alternativas de decisión se calcula a través de:
45
𝑉𝐸(𝑑𝑖) = ∑ 𝑃(𝑠𝑗) 𝑉𝑖𝑗

𝑗=1
Cuando se tiene la posibilidad de obtener información del valor esperado exacta sobre
cuál estado natural se daría el criterio de valor esperado se denomina criterio del valor
esperado de información perfecta, del cual también se hace un análisis.
Ejemplo….. (continuación ejemplo tipo)
La Cía. INVOP por estadísticas tiene ciertas probabilidades a priori con respecto a la
probable ocurrencia de los estados naturales, los cuáles se describen a continuación:
P1 = Probabilidad a priori de ocurrencia de tener una demanda de 15 unidades = 0.2

¿Cuál la mejor decisión para la Cía. INVOP? ¿Cuánto es lo más que debe estar dispuesta
a pagar la Cía. para saber la cantidad a pedir de mercadería, antes de decidir cuánto
pedir de mercadería?
Criterios de Decisión en riesgo:
Máximo Valor Esperado para cada alternativa de acción:
MVEA1 = 60 * 0.2 + 20 * 0.5 – 20 * 0.3 = 16

MVEA2 = 20 * 0.2 + 140 * 0.5 + 100 * 0.3 = 104
MVEA3 = -20 * 0.2 + 100 * 0.5 + 220 * 0.3 = 112
Valor Esperado con Información Perfecta:
VEcIP = 60 * 0.2 + 140 * 0.5 + 220 * 0.3 = 148
Valor Esperado de la Información Perfecta:
VEIP = VEcIP - VEsIP
VEIP = 148 - 112= 36 (que es lo máximo a pagar por la empresa)
El máximo valor esperado MVE para la Cía. INVOP es de $112; es decir, la elección de
la mejor alternativa es pedir 55 unidades y obtener una máxima ganancia.
El valor esperado con información perfecta implica conocer con certeza lo que sucederá,
que restado menos el MVE, se obtiene un valor de $36; que representa el máximo pago
por parte de la Cía. INVOP por pagar en la intención de obtener información perfecta o
adicional con respecto al contexto del problema
46
A continuación, se validan los datos con POM:
FIGURA N.º 20
SOLUCIÓN DE LA CÍA. INVOP A TRAVÉS DE POM BAJO RIESGO
- Análisis de decisiones con información muestral (Árbol de Decisiones)
Al aplicar el enfoque del valor esperado, hemos mostrado cómo afecta la información de
probabilidad acerca de los estados de la naturaleza, los cálculos del valor esperado y,
por tanto, la recomendación de decisión. A menudo, los tomadores de decisiones tienen
evaluaciones preliminares o de probabilidad previa para los estados de la naturaleza que
son los mejores valores de probabilidad disponibles en ese momento. Sin embargo, para
tomar la mejor decisión posible, el tomador de decisiones puede desear buscar
información adicional sobre los estados de la naturaleza.
Esta nueva información puede emplearse para revisar o actualizar las probabilidades
previas de modo que la decisión final se base en probabilidades más precisas. Con
frecuencia, la información adicional se obtiene mediante experimentos diseñados para
dar información muestral acerca de los estados de la naturaleza. El muestreo de materias
primas, el examen de productos y los estudios de investigación de mercados son
ejemplos de experimentos (o estudios) que pueden permitir a la administración revisar o
actualizar las probabilidades de los estados de la naturaleza.
Estas probabilidades revisadas se llaman probabilidades posteriores.
FÓRMULA DE BAYES
En los diagramas del árbol de probabilidades, son muy útiles para determinar
probabilidades posteriores. Para ejemplificar de mejor manera este aspecto se tiene el
siguiente ejemplo:
Ejemplo: una firma de seguridad para Bancos tiene 10 empleados de oficina, uno de los
cuales es desfalcador. Usted como jefe de seguridad, selecciona un empelado al azar y
le exige que se someta a una prueba de poligrafía. Suponga que el empleado escogido
47
pasa la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que éste sea el desfalcador? En primera

instancia se definen y se simbolizan los sucesos relativos con:
S = la prueba poligráfica es pasada

Sc = la prueba poligráfica no es pasada
E = el empleado escogido es el desfalcador
Ec = el empelado escogido no es el desfalcador
Anterior a la prueba de la poligrafía se sabe que los valores estimados son:
P(E) = 0.10 y P(Ec) = 0.90
Ya que solamente uno de los 10 empleados está desfalcando. Éstas son sus
probabilidades anteriores. Son los mejores resultados estimados de E y Ec antes de
obtener evidencias empíricas adicionales, tales como resultados de la prueba poligráfica.
La confiabilidad de las pruebas de poligrafía varía de persona a persona. Basados en
experiencias pasadas, se estimó que el 5% de los que aun mintiendo pasa la prueba y el
1% de que quienes son honestos pueden fallar la prueba. Así se tienen las siguientes
probabilidades condicionales:
P(S/E) = 0.05 y P(Sc/E) = 1 - P(S/E) = 0.95
P(Sc/Ec) = 0.01 y P(S/Ec) = 1 - P(Sc/Ec) = 0.99
A continuación, se muestra un árbol de decisiones, el cual muestra todo el contexto del

problema planteado:
FIGURA N.º 21
ÁRBOL DE DECISIONES PARA EL BANCO
Tipo de empleado Resultado de la Probabilidades
Escogido Poligrafía Conjuntas
1.00
48
Las dos ramas iniciales en el árbol anterior de decisiones indican que el empleado
seleccionado puede o no estar desfalcando, con las probabilidades correspondientes
dadas en cada rama.
El segundo conjunto de cuatro ramas indica los resultados de la prueba de poligrafía,

cuyas alternativas pueden ser: pasa o no pasa. Las probabilidades en este caso
dependen del tipo de empleado que se haya escogido, desfalcador o no desfalcador; así
son tratados como probabilidades condicionales.
Para obtener las probabilidades conjuntas, colocadas al final de las últimas ramas, se
aplica la ley de la multiplicación de probabilidades, así se tiene:
P( S y E ) = P(S  E ) = P(E )P(S / E )

= (0.10) * (0.05) = 0.005
( ) ( )
P S y E c = P S  E c = P( E c ) P( S / E c )
= (0.90) * (0.99) = 0.891
( ) ( )
P S c y E = P S c  E = P( E ) P( S c / E )
= (0.10) * (0.95) = 0.095
( ) ( )
P S c y E c = P S c  E c = P( E c ) P( S c / E c )
= (0.90) * (0.01) = 0.009
FIGURA N.º 22
SOLUCIÓN CON EL ÁRBOL DE DECISIONES
Resultado Resultado de Tipo de Empleados Probabilidades
Poligrafía Escogido Conjuntas
49
Las probabilidades marginales se determinan usando la ley de la adición, así se tiene:
P(S) = P(S y E) + P(S y Ec)
= 0.005 + 0.891
= 0.896
P(Sc) = P(Sc y E) + P(Sc y Ec)
= 0.095 + 0.009
= 0.104
Las probabilidades condicionales se determinan dividiendo la probabilidad conjunta del

punto final por la probabilidad marginal del respectivo punto inicial, así:
P ( S  E ) 0.005
P (E / S ) = = = 0.0056
P(S ) 0.896
P( S c  E c ) 0.009
P(E / S ) =
c c
= = 0.0865
P(S c ) 0.104
Según estas probabilidades, la probabilidad de que sea un desfalcador bajó de un 10%

a un 0.56%; lo que muestra que el empleado pasó la prueba y no en un desfalcador.
Una alternativa para la estructuración de un problema de decisiones, de manera gráfica,

es la técnica del “Árbol de Decisiones”, el cual muestra cronológicamente la secuencia
de acciones y de resultados a medida que estos se van dando.
Ejemplo…continuación
La Cía. INVOP puede realizar una investigación adicional para tener un mejor
conocimiento de la probable demanda de la mercadería. Esta investigación no tendrá un
costo adicional La unidad responsable de la Cía. anticipa que la investigación
proporcionará uno de los resultados siguientes:
Si el informe de la investigación es muy favorable

P(Demanda débil dado un informe muy favorable) = 0.5
P(Demanda media dado un informe muy favorable) = 0.4
P(Demanda fuerte dado un informe muy favorable) = 0.2
50
Si el informe de la investigación es favorable

P(Demanda débil dado un informe favorable) = 0.4
P(Demanda media dado un informe favorable) = 0.3
P(Demanda fuerte dado un informe favorable) = 0.3
Si el informe de la investigación es desfavorable

P(Demanda débil dado un informe desfavorable) = 0.1
P(Demanda media dado un informe desfavorable) = 0.3
P(Demanda fuerte dado un informe desfavorable) = 0.5
A través de un árbol de decisiones y utilizando la información muestral de la investigación

ayude a decidir a la Cía. INVOP.
Dibuje un árbol de decisiones para este modelo. ¿Debe la empresa mandar a hacer la
investigación? ¿Cuál la mejor decisión?
La solución bajo este criterio se muestra a continuación de manera completa:
En la construcción de un árbol de decisiones se debe considerar:
Punto de decisión por parte del hombre (Decisionista)
Punto de decisión eventual (Estado natural)
El Cálculo de las probabilidades Posteriores tiene el siguiente desarrollo:
1. Probabilidades Condicionales
Demanda
Débil Media Fuerte
Inf. Inv. Muy favorable 0.5 0.4 0.2
Oferta Inf. Inv. Favorable 0.4 0.3 0.3
Inf. Inv. Desfavorable 0.1 0.3 0.5
Probabilidades a priori 0.2 0.5 0.3
2. Probabilidades Conjuntas
0.10 0.20 0.06

0.08 0.15 0.09
0.02 0.15 0.15
Probabilidades conjuntas = Probabilidades condicionales * Probabilidades a priori
51
3. Probabilidades Marginales
0.36
0.32
0.32
Probabilidades marginales =  probabilidades conjuntas
4. Probabilidades Posteriores
0.28 0.55 0.17

0.25 0.47 0.28
0.06 0.47 0.47
Probabilidades posteriores = Probabilidades conjuntas / Probabilidades marginales
Valor Esperado de la Información Muestral:
VEIM = VEcIM - VEsIM
VEIM = 116 - 112= 4 (que es lo máximo a pagar por la empresa)
Cálculo de la Eficiencia de la muestra obtenida:
Eficiencia VEcIM = (VEIM/VEIP) * 100
Eficiencia = (4/36)*100 = 11.11%

(Si el resultado está por encima del 50% se considera que el valor del VEIM es tan efectivo como el VEIP y puede ser tomado
en cuenta)
A continuación, en la siguiente FIGURA se muestra el árbol de decisiones para la Cía.

INVOP en su primera alternativa: pedir mercadería sin tomar en cuenta una previa
investigación, así como su segunda alternativa, de realizar una investigación adicional:
La decisión final para la Cía. INVOP en función del mayor valor esperado, es realizar una
investigación adicional por tener un mayor valor esperado de aproximadamente de $116
en relación con el valor esperado sin información muestral de $112.
En función a esta decisión la Cía. INVOP en caso de que se presente un informe de

investigación muy favorable asumir una decisión de pedir 35 unidades. En caso que se
presente un informe de investigación favorable o desfavorable, la mejor decisión es pedir
55 unidades en cada caso.
52
FIGURA N.º 23
RAMA DEL ÁRBOL DE DECISIONES DE LA CÍA. INVOP
SIN TOMAR EN CUENTA UN ESTUDIO ADICIONAL
ÁRBOL DE DECISIONES PARA LA CÍA. INVOP

0,2
Demanda débil
60
0 60
0,5
Pedir 15 Demada media
20
0 16 0 20
0,3
Demada fuerte
-20
0 -20
0,2
Demanda débil
20
0 20
0,5
Sin Investigación Pedir 35 Demanda media
3 140
0 112 0 104 0 140
0,3
Demanda fuerte
100
0 100
0,2
Demanda débil
-20
0 -20
0,5
Pedir 55 Demanda media
100
0 112 0 100
0,3
Demanda fuerte
220
0 220
53
FIGURA N.º 24
RAMA DEL ÁRBOL DE DECISIONES DE LA CÍA. INVOP
TOMANDO EN CUENTA UN ESTUDIO ADICIONAL
0,28
Demanda débil
60
0 60
0,55
20
0 24,4 0 20
0,17
Demada fuerte
-20
0 -20
0,28
Demanda débil
20
0 20
0,36 0,55
Inv. muy favorable Pedir 35 Demanda media
2 2 140
116,752 0 99,6 0 99,6 0 140
0,17
Demanda fuerte
100
0 100
0,28
Demanda débil
-20
0 -20
0,55
100
0 86,8 0 100
0,17
Deamda fuerte
220
0 220
0,25
Demanda débil
60
0 60
0,47
20
0 18,8 0 20
0,28
Demanda fuerte
-20
0 -20
0,25
Demanda débil
20
0 20
0,32 0,47
Con Investigación Inv. favorable Pedir 35 Demanda media
3 140
0 116,752 0 103,6 0 98,8 0 140
0,28
Demanda fuerte
100
0 100
0,25
Demanda débil
-20
0 -20
0,47
100
0 103,6 0 100
0,28
Demanda fuerte
220
0 220
0,06
Demanda débil
60
0 60
0,47
20
0 3,6 0 20
0,47
Demanda fuerte
-20
0 -20
0,06
Demanda débil
20
0 20
0,32 0,47
Inv. desfavorable Pedir 35 Demanda media
3 140
0 149,2 0 114 0 140
0,47
Demanda fuerte
100
0 100
0,06
Demanda débil
-20
0 -20
0,47
100
0 149,2 0 100
0,47
Demanda fuerte
220
0 220
54
A continuación, se desarrolla un ejemplo completo de toma de decisiones considerando

la minimización de costos:
Ejemplo de Toma de Decisiones Minimizando Costos
La empresa APIO debe decidir entre tres sistemas de producción que den como resultado
un costo mínimo en función de la posible demanda que se presente. Los costos fijos y
variables de los distintos sistemas de producción se muestran a continuación:
- El Sistema de Producción “A” tiene un costo variable de $5 por unidad y costos fijos de $5000
- El Sistema de Producción “B” tiene un costo variable de $4 por unidad y costos fijos de $5500
- El Sistema de Producción “C” tiene un costo variable de $6 por unidad y costos fijos de $4500
Los estados naturales se describen en función de que se presente una demanda:

moderada, alta o máxima con 100; 500 y 1000 unidades respectivamente.
a) ¿Cuáles las alternativas de decisión?

b) ¿Cuáles los estados naturales?
c) Elaborar la matriz de pagos
Ayude a decidir a la empresa APIO en base a los siguientes contextos de los negocios:
d) El contexto económico está estable y en expansión.
e) El contexto económico no es estable y está en recesión.
f) La empresa APIO por su experiencia tiene una confianza del 80% que su decisión sea exitosa.
g) El contexto económico es muy variable e incierto por lo que cualquier demanda puede presentarse.
h) Cualquier decisión tomada por la empresa APIO busca minimizar su arrepentimiento de un posible
impacto negativo ante una decisión equivocada.
i) Si las probabilidades a priori respectivamente son: 30%; 40% y 30%; encontrar el Mínimo Valor
Esperado y decidir
j) Hallar el VEcIP
k) Hallar el VEIP que es lo máximo a pagar por la empresa
l) La empresa puede obtener información adicional de una consultora que cobra por el servicio $30.
La consultora en un envío anticipado reporta que se tendrían como probabilidades marginales:
ambiente favorable 30%; ambiente regular 40% y en ambiente desfavorable 30%. Las
probabilidades posteriores son:
Dados las demandas si se da un: Demanda moderada Demanda Alta Demanda Máxima
Ambiente favorable 0.45 0.15 0.40
Ambiente regular 0.15 0.35 0.50
Ambiente desfavorable 0.55 0.25 0.20
Con un árbol de decisiones ayude a decidir a la empresa si realiza o no la investigación adicional

y la decisión final
Desarrollando y resolviendo el ejercicio:
Las variables de decisión por parte de la empresa son:
- A1 = Utilizar el sistema de producción “A”

- A2 = Utilizar el sistema de producción “B”
- A3 = Utilizar el sistema de producción “C”
55
b)
Los estados naturales son:
- E1 = Probabilidad que se presente una demanda moderada

- E2 = Probabilidad que se presente una demanda alta
- E3 = Probabilidad que se presente una demanda máxima
c)
Matriz de Pagos:
Costo Total = Costo Variable + Costo Fijo
CT = CV(x) + CF
Sistema de producción “A” = 5x + 5000

Sistema de producción “B” = 4x + 5500
Sistema de producción “C” = 6x + 4500
Estados Naturales
E1: Demanda E2: Demanda alta E3: Demanda
Alternativas de decisión
moderada 500 uds. máxima de 1000
1000uds. uds.
A1 = Utilizar el sistema de producción “A” $5500 $7500 $10000
A2 = Utilizar el sistema de producción “B” $5900 $7500 $9500
A3 = Utilizar el sistema de producción “C” $5100 $7500 $10500
d); e); f); g); h)
Estados Naturales CRITERIOS DE DECISIÓN EN INCERTIDUMBRE

Alternativas MINIMAX HURWICZ LA PLACE SAVAGE
E1 E1 E1 MINIIMIX
(WALD) α = 0.8 P=¼ MINIMAX
A1 5500 7500 10000 5500 10000 6400 7666 50 ◄
A2 5900 7500 9500 5900 9500 ◄ 6620 7633 ◄ 80
A3 5100 7500 10500 5100 ◄ 10500 6180 ◄ 7699 100
COSTOS DE OPORTUNIDAD
(Savage)
40 0 50
80 0 0
0 0 100
5100 7500 9500
56
i)
Estados Naturales Criterio

Alternativas de decisión Demanda Demanda Demanda Mínimo Valor
moderada alta máxima Esperado
MVE A1 = 5500 * 0.3 + 7500 * 0.4 + 10000 * 0.3 =
Sistema de Prod. A $5500 $7500 $10000
$7650
MVE A2 = 5900 * 0.3 + 7500 * 0.4 + 9500 * 0.3 =
Sistema de Prod. B $5900 $7500 $9500
$7620✓
MVE A3 = 5100 * 0.3 + 7500 * 0.4 + 10500 * 0.3 =
Sistema de Prod C $5100 $7500 $10500
$7680
Probabilidades a
0.3 0.4 0.3
priori
j)
VEcIP = 5100 * 0.3 + 7500 * 0.4 + 9500 * 0.3 = $7380
k)
VEIP = │7620 - 7380 │
VEIP = $240
l)
La mejor decisión en función al árbol de decisiones y al costo mínimo es no llevar adelante

un estudio adicional y tomar la decisión de tomar en cuenta el sistema de producción B
por tener un mínimo valor esperado de $7620.
57
FIGURA N.º 25
ÁRBOL DE DECISIONES DE LA CÍA. APIO
EMPRESA APIO
0,3
DM 7 5500
5500
7650 0,4
SP A 4 DA 8 7500
0 7500
0,3
DMAX 9 10000
10000
0,3
DM 10 5900
5900
7620 7620 0,4

SIN INV 2 SP B 5 DA 11 7500
0 5 0 7500
0,3
DMAX 12 9500
9500
0,3
DM 13 5100
5100
7680 0,4
SP C 6 DA 14 7500
0 7500
0,3
DMAX 15 10500
10500
0,45
DM 28 5500
5500
7600 0,15
SP A 19 DA 29 7500
0 7500
0,4
DMAX 30 10000
10000
0,45
DM 31 5900
5900
7620 0,4 7580 7580 0,15

1 INF MUY FAV 16 SP B 20 DA 32 7500
2 0 20 0 7500
0,4
DMAX 33 9500
9500
0,45
DM 34 5100
5100
7620 0,15
SP C 21 DA 35 7500
0 7500
0,4
DMAX 36 10500
10500
0,15
DM 37 5500
5500
8450 0,35
SP A 22 DA 38 7500
0 7500
0,5
DMAX 39 10000
10000
0,15
DM 40 5900
5900
7646 0,2 8260 8260 0,35

CON INV 3 INF REGULAR 17 SP B 23 DA 41 7500
0 0 23 0 7500
0,5
DMAX 42 9500
9500
COSTO 250
0,15
DM 43 5100
5100
8640 0,35
SP C 24 DA 44 7500
0 7500
0,5
DMAX 45 10500
10500
0,55
DM 46 5500
5500
6900 0,25
SP A 25 DA 47 7500
0 7500
0,2
DMAX 48 10000
10000
0,55
DM 49 5900
5900
0,4 6780 7020 0,25

INF DESFAV 18 SP B 26 DA 50 7500
0 27 0 7500
0,2
DMAX 51 9500
9500
0,55
DM 52 5100
5100
6780 0,25
SP C 27 DA 53 7500
0 7500
0,2
DMAX 54 10500
10500
58
Se corroboran los resultados con Excel y POM:
FIGURA N.º 26
SALIDA DE VALORES CON LA SOLUCIÓN EN LOS PROGRAMAS
EXCEL Y POM
59
2.5. TEORÍA DE JUEGOS
En los comienzos de la Investigación de Operaciones, se encuentra el problema que se

planteó el general Kenney, comandante de las Fuerzas Aéreas Aliadas en el Pacífico
Sudoccidental, con la finalidad de interceptar e infligir la máxima destrucción al convoy
japonés.
Este hecho fue considerado como un “juego de estrategia”, que dio origen a la batalla
del Mar de Bismark, en 1943. El general Kenney planteó dos cursos de acción; siendo
su misión encontrar y exponer un convoy a un máximo bombardeo. El comandante
japonés deseaba la exposición mínima al bombardeo.
Al igual que en el anterior caso, o en otro, la teoría económica permite predecir el

comportamiento de consumidores, empresas y agentes impulsados por el propio interés.
En un conjunto de situaciones, el entorno puede ser tomado como un dato respecto de
las acciones de quien toma la decisión. En el mundo empresarial uno se pregunta; qué
precio cobrará una empresa cuando ésta enfrenta una determinada demanda. Sin
embargo, existe un conjunto de casos en los que el entorno es afectado directamente por
quien toma la decisión, por lo que el efecto de cada acción en el entorno debe ser
considerado cuando se decide en un sentido u otro.
Un juego es una interacción entre dos o más personas, es una situación en donde el
bienestar o utilidad depende no solo de uno sino de los demás, esta interacción es una
situación conflictiva donde cada persona busca lograr un determinado objetivo a costa
de los demás, la vida cotidiana muchas veces entra en este fenómeno matemático.
La Teoría de Juegos, estudia la toma racional de decisiones de las personas cuando los
resultados de las acciones seleccionadas por cada uno de ellos dependen, al menos en
parte, de las acciones seleccionadas por otros.
Un caso que ilustra el comentario anterior es el de un duelo, en el cual cada personaje

tiene una pistola con una sola bala. Imaginemos que los contendientes avanzan
lentamente en dirección al otro, aumentando a cada paso la posibilidad de apuntar
correctamente y matar al rival.
La pregunta que cada uno debe resolver es: ¿doy un paso más o disparo? Dar un paso
más y no disparar es riesgoso, pues si el otro dispara, puedo terminar muerto. Por otra
parte, disparar ahora hace menos probable apuntar que si puedo hacerlo habiendo dado
un paso adicional. Más aún, si disparo y no acierto, el otro caminará y estaré muerto.
Evidentemente, cada contendor tomaría una decisión mejor y seguramente diferente, si

supiera cuál será la estrategia del rival. Si estoy seguro de que mi rival no disparará antes
de estar a 10 metros, entonces mi decisión de disparar la tomaré sólo a los 11 metros;
jamás dispararé antes. Si me muestro asustado y muevo mi pistola, el otro posiblemente
esperará y eso permitirá acercarme. Conocer la estrategia del rival me ayuda.
60
Como en el duelo, cuando una empresa como Paceña o Taquiña decide el precio que
cobrará, debe considerar que sus ventas dependen de cuánto cobren sus rivales, lo que
a su vez está afectado por cuanto cobre él. Así, una baja en el precio de la cerveza
Paceña puede inducir a una baja en el precio de los competidores, erosionándole la
buena parte de las ventas que buscaba Paceña al bajar sus precios.
El mismo tipo de dilema se produce respecto de la entrada y salida de empresas. Un

aspecto fundamental para la decisión de entrar o no a un mercado es lo que se espere
de la respuesta de las empresas establecidas.
Los potenciales entrantes preferirán ingresar a un mercado donde esperen respuestas

menos agresivas, ya que así tendrán mayores posibilidades de introducirse
rentablemente.
La otra cara de la moneda es que una empresa establecida puede afectar la entrada de
otras a través de sus acciones o estrategias. Así, por ejemplo, la decisión de localización
geográfica, posicionamiento, mezcla comercial y de productos, innovación y política de
precios, afectan las decisiones de los entrantes, que deberán evaluar muy bien qué
efectos tienen esas políticas en su rentabilidad.
La Teoría de Juegos, estudia la toma racional de decisiones de las personas cuando

los resultados de las acciones seleccionadas por cada uno de ellos dependen, al
menos en parte, de las acciones seleccionadas por otros.
La Teoría de Juegos se desarrolló con el simple hecho de que un individuo se relacione

con otro u otros. Hoy en día se enfrenta cotidianamente a esta teoría, en cualquier
momento, tenemos, por ejemplo, cuando nos inscribimos en un nuevo semestre en la
Universidad, cuando la directiva toma la decisión sobre el monto que se va a cobrar, la
directiva está realizando un juego con sus clientes, en este caso los alumnos.
Para el hombre la importancia que representa la Teoría de Juegos es evidente, pues, a

diario se enfrenta a múltiples situaciones que son juegos. Aun cuando la teoría de juegos
no entrega recetas de cómo comportarse en cada situación estratégica, ayuda a ordenar
y a formalizar los principios de la toma de decisiones.
Actualmente la Teoría de Juegos se ocupa sobre todo de qué ocurre cuando los hombres
se relacionan de forma racional, es decir, cuando los individuos se interrelacionan
utilizando el raciocinio.
En el presente Capítulo se pretende realizar un enfoque de la Teoría de Juegos, con el

fin de conocer a fondo cuál es su ciencia, desde su origen y qué es exactamente; por otro
lado, a través de esta investigación deberemos conocer, cuáles son las aplicaciones de
la teoría de juegos y sus aplicaciones, es decir, en qué áreas es aplicable la teoría de
juegos con ejemplos muy prácticos, así como conocer sus métodos de resolución de
juegos.
61
2.5.1. ORIGEN DE LA TEORÍA DE JUEGOS
La Teoría de Juegos fue creada por J. Von Neumann y Morgenstern en su libro clásico
The Theory of Games Behavior, publicado en 1944. Otros habían anticipado algunas
ideas. Los economistas Cournot y Edgeworth fueron particularmente innovadores en el
siglo XIX. Otras contribuciones posteriores mencionadas fueron hechas por los
matemáticos Borel y Zermelo.
El mismo Von Neumann ya había puesto los fundamentos en el artículo publicado en

1928. Sin embargo, no fue hasta que apareció el libro de Von Neumann y Morgenstern
que el mundo comprendió cuán potente era el instrumento descubierto para estudiar las
relaciones humanas.
En la actualidad ha existido una evolución con mucha rapidez, debido a que, en los
últimos veinte años, y éste y otros trabajos modernos sobre teoría de juegos ya no tienen
algunos de los presupuestos restrictivos que Von Neumann y Morgenstern consideraron
necesarios para progresar. Como resultado, lo que la teoría de juegos prometía en un
principio se está empezando a cumplir.
Von Neumann y Morgenstern, investigaron dos planteamientos distintos de la Teoría de

Juegos. El primero de ellos, el planteamiento estratégico o no cooperativo. Este
planteamiento requiere especificar detalladamente lo que los jugadores pueden y no
pueden hacer durante el juego, y después buscar cada jugador una estrategia óptima.
Lo que es mejor para un jugador depende de lo que los otros jugadores piensan hacer, y
esto, a su vez, depende de lo que ellos piensan del primer jugador que hará. Von
Neumann y Morgenstern resolvieron este problema en el caso particular de juegos con
dos jugadores, cuyos intereses son diametralmente opuestos. A estos juegos se les llama
estrictamente competitivos, o de suma cero, porque cualquier ganancia para un jugador
siempre se equilibra exactamente por una pérdida correspondiente para el otro jugador.
El segundo planteamiento cooperativo, en el que buscaron describir la conducta óptima

en juegos con muchos jugadores. Puesto que éste es un problema mucho más difícil, no
es de sorprender que sus resultados fueran mucho menos precisos, que los alcanzados
para el caso de suma cero y dos jugadores. En particular, Von Neumann y Morgenstern
abandonaron todo intento de especificar estrategias óptimas para jugadores individuales.
En lugar de ello se propusieron clasificar los modelos de formación de coaliciones que
son consistentes con conductas racionales.
A principio de los años cincuenta, en una serie de artículos muy famosos el matemático
John Nash rompió dos de las barreras que Von Neumann y Morgenstern se había auto-
impuesto. En el frente no cooperativo, éstos parecen haber pensado que en estrategias
la idea de equilibrio, introducida por Cournot en 1832, no era en sí misma una noción
adecuada para construir sobre ella una teoría –de aquí que se restringieran a juegos de
suma cero-. Sin embargo, la formulación general de Nash, de la idea de equilibrio, hizo
ver claramente que una restricción así es innecesaria. Hoy día, la noción de equilibrio de
62
Nash, la cual no es otra cosa que cuando la elección estratégica de cada jugador es la
respuesta óptima a las elecciones estratégicas de los otros jugadores.
La historia de la teoría de juegos, en los últimos veinte años, está demasiado repleta de
incidentes para ser contada. Lo que es más importante sobre los últimos veinte años de
teoría de juegos es que, los mayores progresos se han dado en la teoría no cooperativa.
2.5.2. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA TEORÍA DE JUEGOS.
La Teoría de Juegos es una teoría matemática que estudia las características generales
de las situaciones competitivas como éstas de manera formal y abstracta, dando una
importancia especial al proceso de toma de decisiones de los adversarios.
Asimismo, es una colección de modelos matemáticos para estudiar la toma de decisiones

en situaciones que envuelven conflictos y cooperaciones. Los conflictos ocurren cuando
varios participantes tienen sus respectivas diferencias, y éstas son estudiadas
cuantitativamente
La teoría de los juegos es una rama de la matemática, se dedica al estudio de situaciones

llamadas de conflicto, donde uno o más decisores buscan minimizar perdidas a costa de
otros, minimizando sus máximas perdidas (MiniMax) o maximizan sus mínimas
ganancias (MaxiMin).
El objetivo de la teoría de juegos es encontrar la forma o estrategia donde el decisor o

jugador pueda tomar las decisiones lo más efectivamente posible, buscando maximizar
el beneficio de sus decisiones.
La teoría de juegos puede aplicarse en muchos campos de entorno actual, desde lo social
hasta lo económico. Por ejemplo:
 El análisis en las negociaciones, las negociaciones entre sindicato y empresa, puede

analizarse como un juego donde cada parte busca ganar a costa del otro en cuestión de
salarios.
 La competencia en el ámbito comercial, las empresas puedes ser agresivas frente a
nuevas competencias los cuales surgen esporádicamente en el mercado, afectando los
precios, costos, etc.
 Análisis político, la competencia de candidatos en los comicios electorales, haciendo
un análisis tanto de la población y alguna corriente política en función del gobierno.
 En el campo militar, en el análisis estratégico de vencer al oponente en un nivel de
conflicto.
2.5.3. FORMULACIÓN DE JUEGOS DE DOS PERSONAS DE SUMA CERO
Como se mencionó, la Teoría de Juegos tiene aplicaciones diversas, no obstante, en este

capítulo se aboca al caso más sencillo, conocido como juegos de dos personas y suma
cero.
En una situación de competencia, se dan las siguientes características:
63
 Hay dos personas (organizaciones, compañías, países, etc.);

 Cada persona posee un número finito de alternativas;
 Las dos personas escogen una alternativa simultáneamente; y
 Para cada par (i, j) de selecciones, existe un pago bij de un jugador dado al otro.
Las características en este tipo de juegos son que participan sólo dos adversarios o
jugadores, y de suma cero, porque un jugador gana lo que el otro pierde, de manera que
la suma de sus ganancias netas es cero.
EJEMPLO TIPO
La Cía. INVOP ha desarrollado una función de pronóstico de ventas de cada producto,

en términos de sus propias decisiones, así como de la de su competidor: la Cía. VOPIN.
Si la empresa INVOP emplea la estrategia a1 y la empresa VOPIN la estrategia b1, habrá
una ganancia resultante de $50000 por conceptos de ingresos trimestrales de ventas
para la Cía. INVOP. Como hay 12 combinaciones de estrategias disponibles para INVOP
y VOPIN, las disminuciones o aumentos resultantes de los ingresos trimestrales de las
ventas para INVOP, pueden expresarse en la siguiente matriz de pagos:
EMPRESA VOPIN
b1 b2 b3 b4
a1 $50000 ($20000) $120000 ($50000)
EMPRESA INVOP a2 $60000 $20000 $70000 $70000
a3 ($20000) $0 ($40000) $75000
(Los valores entre paréntesis representan pérdidas para la Cía. INVOP)
¿Qué estrategia debe seguir la Cía. INVOP?
Entonces, la matriz de pagos en su estructura representa lo siguiente:
EMPRESA VOPIN
b1 b2 b3 b4
INVOP gana 5 INVOP pierde 2 INVOP gana 12 INVOP pierde 5
a1 VOPIN pierde 5 VOPIN gana 2 VOPIN pierde 12 VOPIN gana 5
EMPRESA INVOP INVOP gana 6 INVOP gana 2 INVOP gana 7 INVOP gana 7
a2 VOPIN pierde 6 VOPIN pierde 2 VOPIN pierde 7 VOPIN pierde 7
INVOP pierde 2 Nadie gana o INVOP pierde 4 INVOP gana 7.5
a3 VOPIN gana 2 pierde VOPIN gana 4 VOPIN pierde 7.5
2.5.4. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE JUEGOS SUMA CERO
En este capítulo, se estudian los siguientes métodos de resolución de juegos suma cero.
a) PUNTO DE SILLA
En un juego, cada jugador tiene a su disposición un conjunto de estrategias o cursos de

acción alternativos (i, j estrategias del jugador A y B), si un jugador elige una determinada
acción esto corresponde a una única opción y con la probabilidad de 1, por lo que se dice
que el jugador está eligiendo una estrategia pura.
64
Cuando el jugador A, elige una estrategia, pretende maximizar sus mínimas ganancias
ain (renglón de la matriz de pagos) entonces el jugador B elegirá, una estrategia la cual
permita minimizar sus pérdidas máximas a jm (columnas de la matriz de pagos). De lo
anterior, el punto de silla consiste en localizar el mínimo valor de las filas al lado derecho
de cada fila y, el máximo de las columnas al pie de cada columna, luego se determina el
máximo de los mínimos y el mínimo de los máximos.
Si el valor del criterio maximin (jugador A) es igual al valor del criterio minimax (jugador
B), los cursos de acción de ambos jugadores formas las estrategias puras óptimas,
entonces el juego tiene un punto de silla, lo que conduce a la solución del juego, es decir,
el jugador A juega una estrategia pura óptima frente a la estrategia pura óptima del
jugador B.
Por tanto, si el máximo de los mínimos es igual al mínimo de los máximos, entonces se
ha encontrado el punto de silla que se convertirá automáticamente en el valor del juego.
Cuando se encuentra un punto de ensilladura, se dice también que el juego está
estrictamente determinado o el juego es puro; porque para cada jugador una estrategia
es óptima en ambos casos, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Jugador B Mínimo de
fila
Y1 Y2 Y3 …. Yn
X1 a11 a12 a13 …. a1n
X2 a21 a22 a23 …. a2n ajn
Jugador A X3 a31 a32 a33 …. a3n MÁXIMIN
…. …. ….. ….
Xm am1 am2 am3 …. amn
Máximo de ajm Estrategias
columna MINIMAX puras óptimas
Punto de Silla:
Valor MAXimin = Valor MINimax

Ejemplo.
Resolver el juego de la compañía INVOP.
Se tiene la matriz de pagos y se procede de la siguiente manera:
EMPRESA VOPIN
b1 b2 b3 b4 Máximin
a1 $50000 ($20000) $120000 ($50000) -50000
EMPRESA INVOP a2 $60000 $20000 $70000 $70000 20000
a3 ($20000) $0 ($40000) $75000 -40000
Minimax 60000 20000 120000 75000
65
Como se observa, para cada jugador existe una estrategia óptima y pura (definida). La
Empresa INVOP escogerá lo mejor de lo peor, es decir, la estrategia a 2, porque
pretenderá ganar lo más posible (-50000, 20000, -40000) En tanto, que la Empresa
VOPIN escogerá siempre la estrategia b 2, porque pretende perder lo menos posible
(60000, 20000, 120000, 75000).
Conforme a lo anterior, el valor del juego es v = 20000, y las estrategias, tanto para INVOP
como para VOPIN son:
Ex = (0, 1, 0) Ey = (0, 0, 1, 0)
Las estrategias deben sumar siempre 1, las cuales se interpretan: INVOP juega
constantemente la fila 2, y VOPIN juega constantemente la columna 2.
Se demuestra a continuación que, tanto las estrategias de X, Y, y v satisfacen las

propiedades requeridas de estrategias óptimas y el valor del juego.
Así se puede definir un juego matricial Z, una estrategia X para el jugador A, es una
estrategia óptima, una estrategia Y para el jugador B es una estrategia óptima, y un
número v es el valor del juego si x, y e v se relacionan entre sí, de la siguiente manera:
i) x * Z ≥ (v, v,.....v); ii) y * Zt ≤ (v, v,.....,v)
Si v = 0 se dice que el juego es equitativo

Si v ≥ 0 el juego está a favor del primer jugador
Si v ≤ 0 el juego está a favor del segundo jugador
Demostrando se tiene:
i)
50000 −20000 120000 −50000
𝑥 ∗ 𝑍 = (0 1 0) ∗ ( 60000 20000 70000 20000 ) = (60000 20000 70000 20000 ) ≥ 𝑣 (20000)
−20000 0 −140000 −40000
ii)
50000 60000 −20000
𝑡
𝑦 ∗ 𝑍 = (0 1 −20000 20000 0
0 0) ∗ ( ) = (−20000 20000 0) ≤ 𝑣 (20000)
120000 70000 −140000
−50000 20000 −40000
En conclusión, el juego anterior tiene una estrategia pura, es decir que el valor del juego
es:
V = $20000
Al ser positivo el valor del juego significa que está a favor de la Empresa INVOP con una
ganancia máxima de $20000. Las estrategias de cada empresa se muestran y explican
a continuación:
66
 Estrategia de INVOP = (0, 1, 0); que significa que para asegurarse la máxima ganancia
la empresa INVOP debe elegir siempre la estrategia a2 y no así las otras estrategias.
 Estrategia de VOPIN = (0, 1, 0, 0); que significa que para asegurarse la mínima perdida
la empresa VOPIN debe elegir siempre la estrategia b2 y no así las otras estrategias.
b) DOMINACIÓN
El principio de dominación no implica de manera específica la elección de una decisión o

estrategia. La dominación expresa que, si para cada evento la consecuencia de una
acción es al menos tan deseable como la consecuencia de otra acción, ésta es dominada
o inadmisible y, por tanto, no debe ser elegida y prescindir de ella.
 Para el jugador A, se buscará Maximizar la mínima ganancia
o Si la estrategia aij ≥ ajk; entonces: la estrategia i domina a la estrategia k, por lo

tanto, puede eliminar toda la estrategia k (fila)
 Para el jugador B, se buscará Minimizar la máxima perdida
o Si la estrategia aij ≤ ajk; entonces: la estrategia j domina a la estrategia k, por lo

tanto, puede eliminar toda la estrategia k (columna)
Ejemplo.
Encontrar las filas y/o columnas recesivas (dominadas) del siguiente juego:
Teniendo la matriz del problema se observa si alguna fila o columna es recesiva con otra,
así, tomando en cuenta a la empresa Coca Cola, se puede definir que la primera fila es
recesiva a la segunda, porque las entradas de ésta sones menores con relación a la
segunda:
PEPSI
PN PM PA
PN 0 -10 -32
COCA COLA PM 20 0 -5
PA 25 -5/2 0
Comparando sus estrategias, a la Empresa Coca Cola, le conviene asegurar un 20% del
mercado a tener 0%. En la segunda estrategia, a Coca Cola, le convendrá más quedar
con 0% del mercado (no ganar ni perder), a perder 10% del mercado con PEPSI. Y, por
último, sería preferible para la Coca Cola perder el 5% que el 32% del mercado a manos
de la PEPSI.
Cuando se presenta este caso, es posible para la Coca Cola desechar la primera
estrategia, obteniendo así, la siguiente matriz:
67
PEPSI
PN PM PA
PA 25 -5/2 0
Continuando con el procedimiento, se observa que, desde el punto de vista de la PEPSI,

la estrategia 1 (columna 1) es recesiva a la columna 2.
PEPSI
PN PM PA
PA 25 -5/2 0
La PEPSI prefiere quedar con 0% en el mercado a perder el 20%, asimismo prefiere

ganar el 5/2% a perder 25%, por lo que la columna marcada es eliminada, quedando la
matriz, así:
PEPSI
PM PA
COCA COLA PM 0 -5
PA -5/2 0
La matriz es de 2 * 2, para lo cual existe un método predeterminado con un procedimiento

de resolución, que se muestra a continuación.
c) JUEGOS 2 * 2
Existen situaciones en las que no es posible encontrar punto de ensilladura, entonces se

estable que el juego no es estable, uno de esos casos se presenta en las matrices 2 * 2,
cuya relación matemática para determinar el valor del juego se deduce con las siguientes
fórmulas establecidas:
Sea la siguiente matriz:
a b
c d
El valor del juego y estrategias para cada jugador, se obtienen con:
ad − bc
v=
a+d −b−c
d −c a −b d −b a−c
x1 = x2 = y1 = y2 =
a + d −b−c a+d −b−c a + d −b−c a+d −b−c
Dado el ejemplo anterior y aplicando las relaciones se tiene:
68
v=
(0)(0) − (− 5)(− 5 / 2) = − 5
(0) + (0) − (− 5) − (− 5 / 2) 3
Las estrategias para cada Empresa se calculan a continuación:
Coca Cola =
(0) − (− 5 / 2) = 1 Coca Cola =
(0) − (− 5) = 2
15 / 2 3 15 / 2 3
PEPSI =
(0) − (− 5) = 2 PEPSI =
(0) − (− 5 / 2) = 1
15 / 2 3 15 / 2 3
Las estrategias en cada caso suman siempre 1. Validando los datos a través de POM,
se tiene:
FIGURA N.º 27
SALIDA DE DATOS COCA COLA VS PEPSI EN POM
d) JUEGOS 2 * n y m * 2
La resolución de este tipo de juegos es gráfica, en la que el jugador A tiene dos

estrategias buscando de esta manera determinar el valor de que maximice los pagos
esperados asumiendo la siguiente relación:
Z = [(x1 – x2) + x2] >= V
69
x2 = 1 – x1
Ejemplo.
Encuentre en el siguiente juego 2 * 4: a) El rango del valor del juego, b) El valor del juego
y c) Las estrategias de cada jugador:
Jugador B
Y1 Y2 Y3
X1 -2 3 -1
Jugador A
X2 4 1 2
Solución:
Jugador B
Y1 Y2 Y3
X1 -2 3 -1 -2
Jugador A
X2 4 1 2 1
4 3 2
El juego no tiene una estrategia pura, y por lo tanto el rango del juego estará comprendido
entre 1 ≤ v ≤ 2.
Las estrategias puras de B deben mezclarse, lo que permita obtener los pagos esperados
de A, con la relación dada, de la siguiente manera:
Estrategia pura de B Pago esperado de A

1 -6X1 + 4
2 2X1 + 1
3 -3X1 + 2
Una vez obtenidos los pagos esperados de A, se grafican las ecuaciones obtenidas,
haciendo que x toma valores de 0 y 1, obteniéndose así, la siguiente gráfica:
70
De la gráfica anterior se deduce que la solución para el jugador A está en la intersección

de las ecuaciones 2 y 3, resolviendo:
2X1 + 1 = -3X1 + 2
X1 = 1/5
X2 = 1 – 1/5
X2 = 4/5
Para el valor del juego se reemplaza en cualquier ecuación:
Valor del Juego = 2 (1/5) + 1 = 7/5
Tomando en cuenta siempre las ecuaciones 2 y 3, para el jugador B, se tiene:
Jugador B
Y1 Y2 Y3
X1 -2 3 -1
Jugador A
X2 4 1 2
Estrategia pura de A Pago esperado de B

1 4Y1 - 1
2 -Y1 + 2
4Y1 – 1 = -Y1 + 2
Y1 = 3/5
Y2 = 1 – 3/5
Y2 = 2/5
71
Estrategias del jugador A = (1/5, 4/5)
Estrategias del jugador B = (0, 3/5, 2/5)
Validando con POM, se tiene:
FIGURA N.º 28
SALIDA DE DATOS EN POM
Juegos m * 2
Encuentre en el siguiente juego 3 * 2: a) El valor del juego y b) Las estrategias de cada

jugador:
Jugador B
Y1 Y2
X1 -2 4
Jugador A X2 3 2
X3 1 3
Solución:
El juego no tiene una estrategia pura, y por lo tanto las estrategias puras de A deben
mezclarse, lo que permita obtener los pagos esperados de B, con la relación dada, de la
siguiente manera:
72
Estrategia pura de A Pago esperado de B

1 -6Y1 + 4
2 Y1 + 2
3 -2Y1 + 3
Una vez obtenidos los pagos esperados de A, se grafican las ecuaciones obtenidas,
haciendo que x toma valores de 0 y 1, obteniéndose así, la siguiente gráfica:
De la gráfica anterior se deduce que la solución para el jugador B está en la intersección

de las ecuaciones 2 y 3, resolviendo:
Y1 + 2 = -2Y1 + 3
Y1 = 1/3
X2 = 1 – 1/3
X2 = 2/3
Para el valor del juego se reemplaza en cualquier ecuación:
Valor del Juego = 1 (1/3) + 2 = 7/3
Tomando en cuenta siempre las ecuaciones 2 y 3, para el jugador A, se tiene:
Jugador B
Y1 Y2
X1 -2 4
Jugador A X2 3 2
X3 1 3
73
Estrategia pura de B Pago esperado de A

1 2X1 + 1
2 -X1 + 3
2X1 + 1 = -X1 + 3
X1 = 2/3
X2 = 1 – 2/3
X2 = 1/3
Estrategias del jugador A = (0, 2/3, 1/3)
Estrategias del jugador B = (1/3, 2/3)
FIGURA N.º 29
SALIDA DE DATOS COMPLETO EN POM
74
e) APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL
Que se utiliza cuando el número de filas y columnas es grande y existe dificultad en la

aplicación de otros métodos.
Al tener un juego matricial A, y éste no está estrictamente determinado y no es posible

utilizar ninguno de los métodos anteriores, además de que no contiene ni filas ni columnas
recesivas es necesario obtener la solución por el método simplex.
A continuación, se muestra un ejemplo resuelto utilizando para el efecto la programación

lineal:
Ejemplo. Encontrar el valor del siguiente juego y las estrategias de cada jugador:
Jugador B
2 5 4
Jugador A 3 3 2
2 3 2
El primer paso consiste en determinar si el juego tiene o no, una estrategia pura, es decir,
si el juego tiene punto de silla:
Jugador B Maximin
2 5 4 2
Jugador A 3 3 2 2
2 3 2 2
Minimax 3 5 4
El juego no tiene una estrategia pura. De la matriz se identifica que el rango del valor del
juego estará entre 2 ≤ v ≤ 3. La matriz del juego tiene filas y columnas recesivas
(Compruébelo), pero se resolverá utilizando la PL (Método Simplex) para su resolución:
Planteando el problema:
MAX Z = X1 + X2 + X3
s.a.:
2X1 + 5X2 + 4X3 ≤ 1
3X1 + 3X2 + 2X3 ≤ 1
2X1 + 3X2 + 2X3 ≤ 1
Xi ≥ 0
Estandarizando el PL y llevar los datos a la tabla simplex:
75
V.B. CJ DJ X1 X2 X3 X4 X5 X6
X4 0 1 2 5 4 1 0 0
X5 0 1 3 3 2 0 1 0
X6 0 1 2 3 2 0 0 1
ZJ - CJ 0 -1 ▲ -1 -1 0 0 0
X4 0 1/3 0 3 8/3 1 -2/3 0
X1 1 1/3 1 1 2/3 0 1/3 0
X6 0 1/3 0 1 2/3 0 -2/3 1
ZJ - CJ 1/3 0 0 -1/3 0 1/3 0
▲
X3 1 1/8 0 9/8 1 3/8 -1/4 0
X1 1 1/4 1 1/4 0 -1/4 1/2 0
X6 0 1/4 0 1/4 0 -1/4 -1/2 1
ZJ - CJ 3/8 0 3/8 0 1/8 1/4 0
Cálculo del valor del juego:
Valor del juego = 1/Z
V = 1/(3/8) = 8/3
Cálculo de las estrategias de cada jugador:
Estrategias JA = (Valor del juego * Precios sombra)
E JA = 8/3 * 1/8 = 1/3
E JA = 8/3 * 1/4 = 2/3
E JA = (1/3; 2/3; 0)
Estrategias JB = (Valor del juego * DJ óptimas)
E JB = 8/3 * 1/4 = 2/3
E JB = 8/3 * 1/8 = 1/3
E JB = (2/3; 0; 1/3)
8.5. RESOLUCIÓN DE JUEGOS A TRAVÉS DE LA COMPUTADORA
Existen varios programas de computadora que permiten la solución de modelos

competitivos de juegos. Entre ellos utilizamos los más importantes.
El programa TORA es un programa muy importante dentro de la Investigación de

operaciones y dentro del menú de posibilidades se encuentra la solución a modelos de
jugos de suma cero.
76
Ejemplo: Resolver el siguiente juego a través de Solver de Excel.
1 0 2
3 0 0
0 2 1
La solución obtenida a través del programa TORA se muestra en la siguiente ventana

que es obtenida por el programa:
FIGURA N.º 30
SALIDA DE DATOS EN LA VENTANA DEL PROGRAMA TORA
En resumen, el valor del juego es v = 1
Las probabilidades del jugador 1 son: (0.25; 0.25; 0.50)
Las probabilidades del jugador 2 son: (0.33; 0.33; 0.33)
La resolución de juegos es posible realizarlas directamente por computadora a través de

Excel Solver. Los pasos que se siguen se muestran a continuación:
Se comienza por preparar la matriz de juegos en la hoja de cálculo de Excel, la cuales se

muestra a continuación.
77
Una vez realizado este paso, se procede a insertar la función de SUMAPRODUCTO de

Excel, la cual permitirá multiplicar matrices y a la vez sumar, las matrices deben ser
iguales. Este paso se muestra a continuación, el cual debe realizarse para cada columna
correspondiente al jugador B en conjunto con las posibles estrategias (probabilidades)
Asimismo, es necesario insertar la función suma, de manera que todas las probabilidades
que se obtengan sean siempre 1, por tanto se tiene:
Estamos en condiciones de aplicar solver, para lo cual hacemos clic en herramientas y

luego en solver, obteniendo:
78
La celda que presentará el valor del juego ya está determinada, restando introducir las
celdas que cambiarán y las restricciones del problema, así:
Las restricciones son dos. La primera que como se está obteniendo el valor del juego y
las estrategias del jugador A, la restricción es >= y, obviamente, debe existir la restricción
de igualdad entre las probabilidades y su suma; que deben ser uno.
En la misma ventana se eligen las opciones: asumir un “modelo lineal y no negativos”.

De esta manera se obtiene el siguiente resultado:
79
Las estrategias del Jugador B, se obtiene trasponiendo la matriz.
Las restricciones serán del tipo menor o igual además de la igualdad. Luego el
procedimiento descrito es el mismo. Los resultados del mismo son:
Como se observa, el valor del juego es el mismo (como debe ser) y las estrategias
corresponden al jugador B.
80

Teoría de Decisiones y Teoría de Juegos

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Teoría de Decisiones y Teoría de Juegos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Investigación de Operaciones M.Sc. Javier Beltrán S.

En la Administración de una organización, la toma de decisiones es una práctica

2.1. NATURALEZA DE LA TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las

En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, comprender,

En las organizaciones en general y en las empresas en particular suele existir una

Nivel estratégico.- Alta dirección; planificación global de toda la empresa.

Conforme se sube en la jerarquía de una organización, la capacidad para tomar

de un modelo o proceso específico de solución, por ejemplo: “Lanzamiento de un nuevo

Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o excepcionales. Si

Adicionalmente, una organización también estará dividida en varias secciones

Las decisiones también serán diferentes dependiendo de en qué unidad funcional o

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA TOMA DE DECISIONES

El problema descrito anteriormente, y en realidad cualquier problema que implica una

a1 x11 x12 ... x1n

Alternativas a2 x21 x22 ... x2n

... ... ... ... ...

am xm1 xm2 ... xmn

Estas características constituyen una descripción formal del problema y proporcionan la

 El Tomador de Decisiones, es el responsable de tomar la decisión. Puede ser una

2.3. PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES

a) Identificar y analizar el problema

Esta etapa consiste en comprender la condición del momento visualizar la condición

b) Identificar los criterios de decisión y ponderarlos

Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la

Muchas veces, la identificación de los criterios no se realiza en forma consciente previa

En la práctica, cuando se deben tomar decisiones muy complejas y en particular en grupo,

c) Generar las alternativas de solución

Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si bien no resulta

De todos modos, el desarrollo de un número exagerado de alternativas puede tornar la

En esta etapa es importante la creatividad de los tomadores de decisiones.

d) Evaluar las alternativas

Existen herramientas, en particular para la Administración de Empresas para evaluar

e) Elección de la mejor alternativa

En este paso se escoge la alternativa que según la evaluación va a obtener mejores

 Maximizar: Tomar la mejor decisión posible.

g) Evaluación de los resultados

Después de poner en marcha la decisión es necesario evaluar si se solucionó o no el

Si el resultado no es el que se esperaba se debe mirar si es porque debe darse un poco

2.4. CLASIFICACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES

La tarea es entonces, seleccionar la mejor alternativa. La teoría de decisiones dice que

A continuación, en el siguiente CUADRO se muestra las categorías de las decisiones, las

Conflicto Influidas por un oponente

 Toma de Decisiones bajo Certidumbre

2.4.1. DECISIONES EN CONDICIONES DE CERTIDUMBRE

En este tipo de decisiones se caracteriza porque los datos se conocen en forma

En síntesis, si se puede predecir con certeza las consecuencias de cada alternativa de

 Análisis del punto de equilibrio,

2.4.2. DECISIONES EN CONDICIONES DE RIESGO

En esta situación, existe más de un estado de la naturaleza, pero el tomador de

 El criterio de valor esperado y,

En el presente tema se estudian los criterios bajo condiciones de incertidumbre y de

A continuación, en la siguiente Figura se muestra una síntesis de lo descrito hasta aquí,

2.4.3. DECISIONES BAJO CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE

Estas decisiones se basan en datos que no pueden asignarse pesos o factores de

El tomador de decisiones no tiene conocimiento sobre los diversos estados, ni aún

Aquí se estudian los siguientes criterios:

a) Criterio MAXIMIN (MINIMAX): “criterio del mal perdedor o pesimismo”,

Wald sugirió que el tomador de decisiones debería elegir un curso de acción, de

𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑖 : 𝑀á𝑥𝑎𝑖 𝑀í𝑛𝑒𝑗 {𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟𝑎𝑗 : 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑖 𝑀á𝑥𝑒𝑗 {𝑓(𝑎𝑖 , 𝑒𝑗 )} 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑥

b) Criterio MAXIMAX: “el mundo me sonríe” si el MAXIMIN es un criterio