MÉTODOS CUANTITATIVOS

Descomposición de una Serie de tiempo

 Precio de la Acción XYZ
14,0000

12,0000

10,0000

8,0000

6,0000

4,0000

2,0000

0,0000
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Fases de Mercado
 Fases de Mercado

FASES DE MERCADO
TENDENCIA

ZONA DE
CONGESTIÓN

INDETERMINADA
ÍNDICE DE MOVIMIENTO DIRECCIONAL
DMI

>25
Tendencia

<20
ADX
Zona de Congestión

>20 y >25
Indeterminado
Tendencia Creciente
Tendencia Decreciente
Zona de Congestión
ÍNDICE DE MOVIMIENTO DIRECCIONAL
DMI

DMI+

DMI
DMI-

ADX
EJEMPLOS
EJEMPLOS
EJEMPLOS
EJEMPLOS
EJEMPLOS
EJEMPLOS
 Falabella
con Tendencia
 USD-CLP
Yahoo Finance
 USD-CLP
Yahoo Finance
 USD-CLP
Yahoo Finance
 USD-CLP
Yahoo Finance
 USD-CLP
Zona de Congestión
Ciclos
Tener instalado los complementos necesarios
MAC
PC
Carga de datos
Yahoo Finance
MAC
PC
47
Cálculo de los Ciclos
49
El algoritmo que utilizaremos para calcular los ciclos requiere que no existan tendencias.
 Diferencias
600

400

200

-200

-400

-600
18 días
Ciclo Fourier Ciclo Análisis Técnico
18 9
24 12
101 51
Análisis de Falabella
EJEMPLOS
EJEMPLOS
Posibles Herramientas con tendencia

MACD
Precios y 2 promedios móviles
 Promedios Móviles

1 N
Promedio Móvil Simple
PMSt ( N ) = å Pt -i
N i =1

¥
PME t ( N ) = å a Pt -i
i

Promedio Móvil Exponencial i =1

2
donde a =
N+1
 MACD

𝑀𝐴𝐶𝐷 = 𝑀𝑂𝑉 𝐶, 12, 𝐸 − 𝑀𝑂𝑉(𝐶, 26, 𝐸) , 9, 𝐸

Indicadores de Confirmación o Divergencia
Price Rate of Change

𝑃!
𝑃𝑅𝑂𝐶 = −1
𝑃!"#
 Acumulación Distribución

𝐶−𝑚 − 𝑀−𝐶
𝐴𝐷! = ×𝑉! + 𝐴𝐷!"#
𝑀−𝑚
 Chaikin

𝐶ℎ𝑎𝑖𝑘𝑖𝑛! = 𝑀𝑂𝑉 𝐴𝐷, 3, 𝐸 − 𝑀𝑂𝑉(𝐴𝐷, 20, 𝐸)

Índice de Volumen
Positivo y Negativo
Bandas de Bollinger
Zona de Congestión
ADX < 20
Posibles Herramientas en Zona de Congestión
RSI

Estocástico
Williams %R

Money Flow Index

 RSI

é ù
ê 100 ú
RSI = 100 - ê ú
ê1 + æ DS ö ú
êë çè DB ÷ø úû

100
RSI
RSI
RSI
 Williams %R

æ MM n - C ö
LW = -100 ç ÷
è MM n - mmn ø
William’s %R
William’s %R
William’s %R
Oscilador Estocástico

108
Stochastic Oscillator
Estocástico

109
Stochastic Oscillator

110
Money Flow Index

100
MFI = 100 -
FD+
1+
FD-

111
 Money Flow Index
Indice de Flujo del Dinero

112
 Money Flow Index
Indice de Flujo del Dinero

113