UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

MODELOS DE PRODUCTIVIDAD
Modelos de Markov y Políticas Óptimas de Revisión Periódica,
Modelos QQ-QR.
Alejandro Hernández Ramírez 20051015123
Camilo Willianson 20051015047

MODELOS DE MARKOV Y POLÍTICAS ÓPTIMAS DE REVISIÓN PERIÓDICA

Introducción: se pretende desarrollar una política para producir e inventariar un artículo cuya demanda se
espera que continúe indefinidamente. La política exige revisar la posición del inventario cada T unidades de
tiempo, donde se da la longitud del período, T.

En cualquier punto de revisión, digamos el inicio del período t, se puede colocar una orden de producción, y
suponemos que el lote se completa a tiempo para ser utilizado para satisfacer el período de demanda, si es
necesario. También suponemos que no hay retrasos, es decir, toda la escasez se pierde; esa demanda en un
período es una variable aleatoria discreta, D, que tiene distribución de probabilidad p (D); que el nivel
máximo de inventario permitido o necesario es L; y que, en consecuencia, solo un conjunto finito de valores
debe ser considerado para el tamaño del lote de producción, X, en cualquier período. (Johnson &
Montgomery, 1974).

La variable de estado del sistema es el inventario disponible, I. La decisión de producir al comienzo de un

período dependerá del nivel de inventario en ese momento. Por lo tanto, podríamos buscar una política, X
(I), que nos proporcione la cantidad de producción adecuada para cada valor posible de I.

Sin embargo, en lugar de una regla de decisión determinista, consideraremos un regla de decisión aleatoria
δ(I), que asigna probabilidades a los posibles niveles de producción. (Para simplificar la notación,
supongamos que X puede ser 0, 1, ..., L.) Bajo un política aleatorizada, cuando el inventario inicial es I,
producimos X unidades en el período con probabilidad ó δ(x|I), X = 0, 1,. . . , L. La función δ(I), es una (L + l)
vector de probabilidad del componente, que tiene componentes 0 < δ(x|I), <1, tal que

∑ δ(x|I) = 1
0

Para comenzar la formulación del modelo, notamos que el comportamiento del inventario puede ser
descrito por un tiempo discreto, un proceso de Markov de espacio de estado discreto. Deja aij ser la
probabilidad condicional de que el inventario al final de un período sea j, dado que el inventario al inicio del
período (antes del pedido) es i, (i, j = 0, 1, ..., L). El elemento aij es la probabilidad de una transición del
estado i al estado j durante el período y es una función de la regla de decisión utilizada para ordenar y la
distribución de probabilidad de la demanda durante el período. El proceso es descrito por lamatriz de
transición A =(aij).
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El valor promedio por periodo de los costos asociados al problema pueden ser calculado por:

𝐿 𝐿

𝐶 = ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑥 𝐶(𝑋)
𝐼=0 𝑋=0

𝐿 𝐿

𝐻 = ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑥 𝐻(𝑋)
𝐼=0 𝑋=0

𝐿 𝐿 ∞

𝑆 = ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑥 ∑ 𝑝(𝐷)𝑆(𝐷 − 𝐼 − 𝑋)
𝐼=0 𝑋=0 𝐷=𝐼+𝑋

Se define ϒIX como el coeficiente de costo asociado con WIX, Donde

ϒ𝐼𝑋 = 𝐶(𝑋) + 𝐻(𝑋) + ∑ 𝑝(𝐷)𝑆(𝐷 − 𝐼 − 𝑋)

𝐷=𝐼+𝑋

La función objetivo es el costo promedio por periodo

𝐿 𝐿

𝑍 = ∑ ∑ ϒ𝑖𝑥 𝑊𝑖𝑥
𝐼=0 𝑋=0

Los datos de entrada para el ejercicio planteado se muestran a continuación:

Inventario (0,1,2)
Nivel de
(0,1,2)
Producción
Demanda (1,2,3,4)
P(D) (0.3,0.2,0.4,0.1)

Demanda 1 2 3 4
Prob 0.3 0.2 0.4 0.1
Prob Ac 1 0.7 0.5 0.1
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Estos son algunos valores que se tomaron como referencia para el este ejercicio del libro (Johnson &
Montgomery, 1974)

Costo de producción Costo Inventario Costo Faltante

X C(X) I H(I) K S(K)

0 0 0 0 0 0
1 400 1 40 1 1000
2 800 2 80 2 2000
C/u 400 C/u 40 C/u 1000

Procedemos a calcular el valor del Costo de faltante esperado, el cual nos da los siguientes valores con
respecto a cada una de las diferentes opciones de Inventariar o Producir.

Costo Faltante Esperado

I\X 0 1 2
0 920 520 240
1 520 240 40
2 240 40 0

Calculamos el costo total esperado con los valores de ϒ𝐼𝑋 descritos anteriormente.

Costos C(i,j), Costo Total Esperado

I\X 0 1 2
0 920 920 1040
1 560 680 880
2 320 520 880

Procedemos a calcular los valores de la probabilidad de la cantidad de inventario en el momento t+1.

tabla q
0,0 0,1 0,2 1,0 1,1 1,2 2,0 2,1 2,2
(i'/ix)
0 1 1 0.7 1 0.7 0.5 0.7 0.5 0.1
1 0 0 0.3 0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4
2 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0.2
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3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Suma 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Procedemos a formular el modelo matemático para el problema con la ayuda del software Microsoft Excel y
Solver. Arrojándonos como resultado los siguientes valores

pi (i,x)
i/x 0 1 2
0 0.189689899 0.46067545 0 0.65036535
1 0.101976835 0.24765804 0 0.34963487
2 0 0 0 0
0.291666734 0.70833349 0

función objetivo min 268.3333955

restricciones
1.00000022 = 1
0.65036535 = 0.650365363
0.34963487 = 0.349634866
0 = 0
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Pi(i,x)Xci(i,x) 0 1 2
0 268.333395 651.666809 0
1 175.570591 426.385718 0
2 113.728722 276.198324 0

politicas
i/x 0 1 2
0 0.29166667 0.70833333 0 1
1 0.29166666 0.70833334 0 1
2 0 0 0 0

Lo cual nos arroja una política de producción de una unidad, para los niveles de inventario 0 y 1, para el
estado de inventario 2 no se genera orden de producción.
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Bibliografía
Johnson, L. A., & Montgomery, D. C. (1974). Operations Research in Production Planning,
Scheduling and Inventory Control. John Wiley & Sons, Inc.