Valor 2 ptos

1
Si 4 euros son 7 dólares 1.75 USD/EUR
2 dólares son 4 yenes 2 YEN/ USD
¿Cuántos yenes es 1 euro? 3.5 YEN/EUR
3.5 yenes

2
Si 10 yenes son 29 euros 2.9 YEN/EUR
3 euros son 6 dólares 2 EUR/USD
¿Cuántos dólares son 3 yenes? $ 17.40 YEN/USD
17. 40 dólares

3
Si 6 dinares son 10 euros 1.67 DIN/EUR
17 euros son 32 pesetas 1.88 EUR/PES
¿Cuántas pesetas son 3 dinares? $ 9.41 PES/DIN
9.41 pesetas

4
15 dólares son 7 dinares 0.47 DIN/USD
2 dinares son 12 euros 6.00 EUR/DIN
¿Cuántos euros son 25 dólares? $ 70.00 EUR/USD
70 euros

5
26 libras son 170 chelines 6.54 CHEL/LBS
16 chelines son 12 euros 0.75 EUR/CHEL
¿Cuántos euros son 26 libras? 127.50 EUR
127.50 euros
Si la tasa spot está en 45.80-45.90, asuma estas tasas de interés para calcular los precios de los siguientes forwards cambiar
Valor 3 ptos

Tasa de interes Pasiva DOP Activa DOP Pasiva USD Activa USD
90d 9% 13% 3% 5%
180d 10.00% 14.00% 4% 6%
360d 12% 16% 4.50% 6.50%

OPERACIÓN RESPUESTA Cantidad

Compro $2mm USD a 90d 46.48 $ 92,963,771.71

Vendo $12MM USD a 360d 47.58 $ 570,943,689.32

Compro $125mm DOP a 180d 45.36 $ 5,669,552,058.11

ientes forwards cambiarios:
CAlCULAR LA RAZON Y POSICION LIQUIDEZ AJUSTAS-VALOR 3 PTOS.
REPORTE DE LIQUIDEZ 01
RAZÓN Y POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA
- FRECUENCIA MENSUAL -
Codigos
tabla 21 PLAZOS DE 0 a 15 DIAS

ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS

1 EFECTIVO 3,774,151,236
2 ENCAJE LEGAL REQUERIDO POR EL BANCO CENTRAL (1,831,772,710)
3 INTERBANCARIOS NETOS -
4 OTORGADOS -
5 RECIBIDOS -
6 RECUPERACIONES DE CREDITOS 481,022,183
7 CARTERA "A" Y "B" 481,022,183
8 CARTERA "C" -
9 TARJETA DE CREDITO -
10 TITULOS CON PACTOS DE REVENTA / RECOMPRA (NETO) -
11 COMPRA DE TÍTULOS CON PACTO DE REVENTA -
12 TÍTULOS VALORES VENDIDOS CON PACTO DE RECOMPRA -
13 INVERSIONES EN EL B.C. & INST. FINANC. DEL PAÍS 325,000,000
14 INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL 325,000,000
15 INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS -
16 OTRAS INVERSIONES LIQUIDAS -
17 ENCAJE LEGAL A LIBERARSE 44,858,059

18 (1) TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS 2,793,258,768.37

19 PASIVOS INMEDIATOS ES SOLO UN TITULO, NO C

20 PORCION VOLATIL DE DEPOSITOS DEL PUBLICO 598,107,454

21 RESTO DE PASIVOS SEGÚN VENCIMIENTO RESIDUAL 275,230,447
22 CARGOS POR PAGAR 50,431,677
23 OBLIGACIONES A LA VISTA 178,057,138
24 OTROS PASIVOS 46,741,632
25 CONTINGENCIAS CALIFICADAS "D" Y "E" 866,619

26 (2) TOTAL PASIVOS INMEDIATOS 873,337,935.43

27 (3) RAZÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA 319.84

28 (4) POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA 1,919,920,832.93

 29 (5) LIQUIDEZ MÍNIMA REQUERIDA 698,670,348.35

30 (6) SOBRANTE (+) FALTANTE (-) LIQUIDEZ 2,094,588,420.02

I.- Calcular:
1.- ENCAJE LEGAL A LIBERARSE
2.- (1) TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS
3.- (3) RAZÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA
4.- (4) POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA
5.- (5) LIQUIDEZ MÍNIMA REQUERIDA
6.- (6) SOBRANTE (+) FALTANTE (-) LIQUIDEZ

II.-Interpretar los resultados de los sigtes indicadores calculados:

- Razón de Liquidez ajustadas por bandas
- Liquidez Minima Requerida
- Sobrante o Faltantes e Liquidez

1- Razón de liquidación ajustada De 0 a 15 y 0 a 30 das es bajista, pero de 0 a 60 y 0 a 90 das, la tendencia de la

razón de liquidez ajustada se recupera como alcista, lo cual es bueno para el informe.
2- Podemos ver un fuerte incremento en la liquidez mínima requerida por todas las bandas, lo cual es realmente
positivo para el reporte ya que nos da la oportunidad de producir parte de ese dinero.
3- Los sobrantes y faltantes también han sido una tendencia muy alcista para cada banda; sin embargo, si bien
esto tiene un aspecto positivo, es importante recordar que la banda está perdiendo dinero porque hay una
liquidez que no está generando ganancias para la empresa.
AS-VALOR 3 PTOS.
DE LIQUIDEZ 01
DE LIQUIDEZ AJUSTADA
CIA MENSUAL -

DE 0 a 30 DIAS DE 0 a 60 DIAS DE 0 a 90 DIAS

3,774,151,236 3,774,151,236 3,774,151,236

(1,831,772,710) (1,831,772,710) (1,831,772,710)
- - -
- - -
- - -
1,150,281,845 1,910,744,015 2,646,986,332
815,229,207 1,575,691,378 2,311,933,694
- - -
335,052,638 335,052,638 335,052,638
- - -
- - -
- - -
325,000,000 337,513,125 337,513,125
325,000,000 325,000,000 325,000,000
- 12,513,125 12,513,125
- - -
59,507,041 74,284,812 93,037,206
Utilizar 7.5% como encaje legal a liberarse
3,477,167,411.69 4,264,920,478.97 5,019,915,189.19
ES SOLO UN TITULO, NO COLOCAR NINGUN VALOR

793,427,212 990,464,163 1,240,496,080

531,542,754 519,542,754 541,542,754
85,572,054 73,572,054 95,572,054
260,892,902 260,892,902 260,892,902
185,077,798 185,077,798 185,077,798
866,619 866,619 866,619

1,324,970,000.51 1,510,006,951.74 1,782,038,869.18

262.43 282.44 281.70

2,152,197,411.18 2,754,913,527.22 3,237,876,320.01

 1,059,976,000.41 1,208,005,561.40 1,425,631,095.34

2,417,191,411.28 3,056,914,917.57 3,594,284,093.85

0 a 90 das, la tendencia de la
o para el informe.
s bandas, lo cual es realmente
rte de ese dinero.
a banda; sin embargo, si bien
endo dinero porque hay una
esa.
Calculadora de Repos-VALOR 2 PTOS.
Calcular el Precio Sucio, Valor en Compra, Valor de Recompra y la diferencia de un Repo, tomado por un Banco X al B

Valor Facial 30,000,000.00

Precio Limpio 106.0000
Tasa Cupón 7%
Ultimo cupón 31-Dec-12
Fecha Compra 31-Aug-13
Fecha de Recompra 9-Mar-14
Dias 190
Tasa del Repo 7%
Base de cálculo 360
Precio Sucio 110.6667
Valor de Compra 33,200,000.00
Valor de Recompra 34,426,555.56
Diferencia 1,226,555.56

b)-Interpretar el resultado de la diferencia

po, tomado por un Banco X al Banco Central durante 190 dias.