CASO BARING – CREDIT SCORING

1. VALORACION DEL CREDIT SCORING

Para comprobar que el modelo de regresión logística estimado es adecuado para la

toma de decisiones se requiere realizar un proceso de valoración que incluye las
siguientes fases:

 Linealidad del modelo

 Correlación de las variables explicativas
 Significación estadística y signo de los coeficientes
 Bondad del ajuste de regresión
 Independencia de los residuos
 Presencia de valores atípicos
 Porcentaje de aciertos

El supuesto de linealidad viene impuesto por la propia naturaleza de la fórmula

utilizada en la regresión logística (véase formula (2)).
La correlación de las variables explicativas es baja, como se aprecia a través de la
Matriz de correlaciones, lo que permite comprobar que no hay relación entre estas
variables (véase Anexo 1).
En relación con la significación estadística y signo de los coeficientes, todas presentan
signo coherente de influencia en la variable explicativa y p-value inferiores al nivel
crítico fijado en 0,05. Por tanto, todas las variables independientes del modelo influye
en el comportamiento de pago del cliente del microcrédito (véase

1. AUTORES QUE DEFINEN EL ATRASO DE PAGOS

 Cliente 1: Rating BBB+ (Moderada probabilidad de incumplimiento)

 Cliente 2: Rating B- (Moderada probabilidad de incumplimiento que se puede
ver afectada si cambia el escenario económico financiero a una situación más
adversa)
 Crédito Microempresa = 1.010$; Plazo = 1 año; Provisión =1% (Riesgo
 Normal)
 Precio crédito (tasa de interés igual en ambos en clientes) = 20,00% anual
 Tasa LIBOR un año = Coste Fondos Ajenos= 5%
 Costes operativos= 10%
 Tasa impositiva= 35%
 Rentabilidad ajusta a riesgo objetivo de la entidad con clientes (RORAC)= 35%
 Remuneración de la un Activo Libre de Riesgo (TLR)= 3% (Bono Gobierno)
 Aplicación de la Tabla IRB Ponderaciones Riesgo Minorista (Otros)
2. PROCESO DE PROMOCIÓN, EVALUACIÓN Y CONCESIÓN.

El crédito hipotecario es una modalidad específica del crédito, la cual tiene por
objetivo financiar la compra de un bien inmueble en el mediano o largo plazo con la
particularidad que el bien comprado es utilizado como garantía o prenda en favor del
prestatario. Un aspecto importante para la entidad emisora es el manejo apropiado de
recursos en el tiempo. Realizar captaciones de depósitos con horizonte de corto plazo
y para financiar colocaciones de largo plazo, conlleva el riesgo de quiebra, si bajo una
mala gestión no se llega a contar con la liquidez necesaria para honrar sus
compromisos de corto plazo (aun cuando sus estados financieros indiquen solvencia
de la institución).

Los Mutuos Hipotecarios son un instrumento de financiamiento tradicional más

usados en donde la institución financiera entrega recursos propios para la adquisición
del bien raíz, el cual queda en prenda hasta el momento de alzamiento de la deuda y
donde el monto a financiar es conocido de antemano. Para este instrumento existen
dos modalidades, el Mutuo Hipotecario Endosable y el Mutuo Hipotecario No
Endosable; en el caso del instrumento Endosable, el emisor puede agrupar un
conjunto de estos productos y constituir un activo derivado, en el cual sigue
manteniendo su labor recaudadora pero consigue liberar de sus balances las cuentas
por cobrar, a la vez que obtiene recursos frescos. Lo anterior le permite apropiarse de
una comisión y evitar el riesgo de descalce que genera recibir captaciones en el corto
plazo y emitir colocaciones en el largo plazo.

3. riesgos para el otorgamiento del crédito

a. Tabla de impacto y frecuencia

Esta matriz parece una herramienta muy útil para la gestión de proyectos ya
que permite priorizar de forma muy visual los riesgos existentes en nuestros
proyectos, identificando de forma clara aquellos sobre los que es necesario
prestar más atención y establecer medidas de respuesta antes de que estos
ocurran para intentar minimizar las repercusiones que puedan tener. De esta
manera, se “ponen sobre la mesa” los riesgos en los que incurre el proyecto
ante todos los skateholders de forma que cada uno asuma las
responsabilidades que tienen sobre los mismos y se evitan (o por lo menos se
minimizan) los posibles imprevistos que puedan ocurrir.
b. Codificación y Nivel de Riesgo
Obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben
adoptarse.
El proceso de nivel de riesgos se compone de las siguientes etapas
 Análisis del riesgo, mediante el cual se:

 Identifica el peligro.
 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las
consecuencias si se materializa el peligro.

El Análisis del riesgo proporcionará una unidad de medida del riesgo.

Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el
valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en
cuestión.

 No existe riesgo. No es necesaria ninguna medida concreta.

 Riesgo no tolerable, hay que Eliminar o Controlar el riesgo. Son
necesarias medidas concretas para dicho riesgo.

c. Identificación en matriz de riesgo (mapa de calor)

Un mapa de riesgos se considera un componente crítico de la gestión de
riesgos empresariales porque ayuda a identificar los riesgos que requieren más
atención. Los riesgos identificados que caen en la sección de alta frecuencia y
alta gravedad pueden entonces ser una prioridad para las organizaciones. Si la
organización está dispersa geográficamente y ciertos riesgos están asociados
con ciertas áreas geográficas, los riesgos pueden ilustrarse con un mapa de
calor, usando color para ilustrar los niveles de riesgo a los que están expuestas
las sucursales individuales.
d. Tratamiento al riesgo. Fundamentar.
Una vez analizado y cuantificado los riesgos, así como el impacto que tienen en
su plan de negocio el emprendedor debe analizar cuál es el nivel de
oportunidad en caso de asumir el riesgo.
El proceso de tratamiento de riesgos consiste en seleccionar y aplicar las
medidas más adecuadas, con el fin de poder modificar el riesgo, para evitar de
este modo los daños intrínsecos al factor de riesgo, o bien aprovechar las
ventajas que pueda reportarnos.

4. CREDIT SCORING para el otorgamiento de créditos

La primera ventaja es que ayuda a conocer cómo te ven los bancos. Conociendo el
perfil crediticio se podrá tomar las medidas necesarias para mejorarlo en caso de que
no sea óptimo o, simplemente, comprobar que lo estás haciendo bien y continuar con
el manejo que se ha tenido hasta el momento.

En algunas ocasiones, personas han encontrado que en los burós hay registros de
créditos que ellos desconocían y ha sido tras saber de su existencia cuando han podido
reclamar que se eliminen las informaciones erradas que puedan aparecer en su perfil.
Una de las principales ventajas de conocer tu historial y score crediticios es que se
puede negociar mejor en el mercado financiero. Imagina que se necesita un préstamo
para comprar un carro, una casa o financiar tus estudios. Saber cuál es el perfil
crediticio ahora permite preparar para acceder a las tasas de interés más competitivas
cuando sea necesario.

De hecho, al conocer estas informaciones de antemano, se puede tener una idea

certera sobre las posibilidades de que te aprueben o no un crédito: mal score o mal
historial son indicadores de que el banco no te prestará o lo hará a una tasa más alta
que la promedio.

Medidas que ayudan a tener un score e historial óptimos

Pagar, a tiempo, todos tus créditos. Organízate para hacer el pago de tus créditos
tomando en cuenta las fechas en las que percibes ingresos. Evita, a toda costa,
atrasarte con los pagos.
Endéudate con moderación. En general se recomienda evitar una factura de
obligaciones financieras por montos que superen el 40% de los ingresos mensuales. Sin
embargo, cada caso será particular, y dependerá mucho de los demás compromisos
fijos que tengas. Posiblemente, en tu caso, el umbral ideal sea un 10% o un 5%. Es
importante que lo establezcas para mantener el control y evitar sobreendeudamiento.
Usa tus créditos con sensatez. No uses todo el balance disponible en tus tarjetas de
crédito (se recomienda no consumir por encima del 50% del límite aprobado). Aunque
tengas opciones de préstamos revolventes con tu banco, resérvalas para las
emergencias.
Revisa periódicamente tu score e historial. Consulta tu información crediticia en al
menos uno de los burós periódicamente. Si todo está bien, continúa manejándote
oportunamente. Si hay anormalidades, regularízalas, pues eventualmente tu
información crediticia será clave para acceder a los financiamientos que te ayudarán a
alcanzar algunas metas importantes.

FUENTES:
Artículo: Gestionar el riesgo de crédito: ¿qué es y quiénes deberían hacerlo? De
Gregorio Beláunde, recuperado de Gestión.
Artículo "Aspectos básicos del análisis de crédito", publicado por el portal Gestiópolis.
Artículo: Matriz probabilidad e Impacto: Matriz probabilidad, publicado por
mcalidadon.com