Buenas noches compañeros y profesor a continuación doy respuesta la pregunta

dinamizadora de la unidad 3.

Pregunta 1.

En la liquidación de un FRA (seguro de tipo de interés) para cubrir la financiación a Y meses con
un nominal subyacente de 22.500 euros pagamos al banco X euros por liquidación Por
diferencias.

Si el Euribor a ese mimo plazo (7mese) es del 7.5%nual, ¿a qué pecio se contrató el FRA en
origen?

Es decir, que tipo de cambio es el que se garantizó.

Variable X inicial primer nombre (E) = X = 400

Variable Y inicial primer apellido (Y) = Y = 8 meses

Datos:

Ig: Tipo de interés pactado:

Euribor a dicho plazo: 7.53% anual.

D: número de días (plazo) periodo de garantía: 8 meses

N: nominal: 22.500 Euros

Formula:

L= [(Ig-Im)] . D . N] 1

100 360 1+ Im . D

1OO 360

L= ( Ig – Im) . D .N

36000 + Im . D
400 =(( Ig-7,35). (8*365/360) . 22500) (( 1 ))

36.000/30 ( 1+ (7.35)(8*365/360)

36.000/30

400= (Ig-7.35) .(182.500 ) 1

1.200 1+59.616

1.200

400= (Ig-7.35) .(182.500 ) 1

1.200 (1.0496)

400= (Ig-7.35) .(182.500 ) (0.9527)

1.200

400 = ((Ig-7.35) (182.500))

0.9527 1.200

1.200*500 = ((Ig-7.35) (182.500))

0.9527

629,789.02= (Ig-7.35)

182.500

7.35+3.4508= Ig

10.800 =Ig

Pregunta 2.
Un importador español tiene que pagar X coronas danesas a su proveedor en Copenhague
dentro de Y meses.

Si la comisión que cobra el banco por el cambio de divisas es del 4,60% y los tipos de interés
del euro y de la corona danesa son respectivamente el 0.631% y del 1,473% a ese plazo de
tiempo (y) meses.

¿Cuál será el cargo en euros que nos ara el banco en la cuenta corriente dentro de Y meses,
si en estos momentos a corona danés cotiza respecto del euro a 7,24 DKK/Euro para la
compra y a 7.60 DKK/para la venta?

Obtener el resultado razonablemente.

Variable X inicial del primer nombre, variable y en función de la inicial del primer apellido.

Datos:

Horquilla de cotización: 7.24 DKK/Euro para la compra y 7.60 para la venta.

Pago de los reales a 5 meses (150 días)

Comisión del banco: 4.60%

Tipo de interés para el euro: 0.631%

Tipo de interés para la corona danesa: 1.473%

Solución punto 2.

150 dias

Tc forward= 7.60 * 1+ 0.63% . 36000 =

1+ 1.473 . 150 dias

36000

Tc forward= 7.60 * 1.63 * 0.0041 = 0.05079

7.60 * 2.473 * 0.0041 = 0.07705

0.05079/0.07705= 0.6591 euros /corona danesa

488.000*(1-0.046) * 0.6591=306,845.32= es el cargo en euros que nos hace el banco en 5

meses.
Reflexión:

al finalizar el trabajo anterior entendí la importancia que tiene el FRA para brindar protección a
futuros aumentos o reducciones en los tipos de interés, siendo así al comprador le interesa
fijar un tipo de interés concreto, mientras que al vendedor le conviene asegura un tipo e
interés bajo a futuro, con relación del tema e mi carrera profesional veo la importancia del
mismo para futuros negocios de la empresa donde me desempeñe como profesional, haciendo
que las mismas tengan prosperidad económica a fututo.

Bibliografía:

Corporación universitaria de Asturias. (2022). Video clase. Forward. Rate agrement, (FRA) y
seguro de cambio. Consultado el 20 de septiembre del 2022

https://wtv.frooze.tv/embed_iep2.php?id=93986049-072a-11e8-81be-0ad75e363412
Pregunta 2.

Un importador español tiene que pagar X coronas danesas a su proveedor en Copenhague

dentro de Y meses.

Si la comisión que cobra el banco por el cambio de divisas es del 4.60%y los tipos de interés del
euro y de la corona danesa son respectivamente el 0.631% y del 1.473%a ese plazo de tiempo
(Y meses).

¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco en la cuenta corriente dentro de Y meses, si
en estos momentos la corona danesa se cotiza respecto al euro a 7.24 DKK/Euro para la
compra y a 7,60 DKK/Euro para la venta?

Respuesta:

X coronas = primer nombre = (E) = 488.000

Y meses = primer apellido= (Z) = 5 meses

 Horquilla cotización: 7.24 DKK/Euro para la compra 7.60DKK/ Euro para a venta
 Pago de lo reales a: 5 meses.
 Comisión del banco: 4.60%
 Tipo de interés para el euro: 0.631%
 Tipo de interés para la corona danesa: 1.473%