PREGUNTA DINAMIZADORA UNIDAD 3.

  Pregunta 1         Enunciado

En la liquidación de un FRA (seguro de tipo de interés) para cubrir la financiación a
3 meses con un nominal subyacente de 32.000 €, pagamos al banco 300 € como
liquidación por diferencias. Si el Euribor a ese mismo plazo (3 meses) es del 5,70%
anual, ¿A qué precio se contrató el FRA en origen?
Nota: Para la resolución tengan en cuenta que 6 meses son (6/12 * 365/360 años)
haciendo así un cambio de base.

R//
Para resolver esto necesitamos  salir del IG,( tipo de interese)
Información 
L 300 
N 32000
D 91
Im 5.70%
 
F=      IG= L*(36000)+Im*D)+ Im
                         D   *   N
        
          IG= 300*(36000) + 5.7*91+ 5.7
                            91 * 32000

          IG= 10955610 +. 5.7 

                       2912000

          IG=. 9.46%

 
Pregunta 2         Enunciado
 
Un importador español tiene que pagar 185.000 libras esterlinas a su proveedor en
Manchester dentro de 5 meses.
Si la comisión que cobra el banco por el cambio de divisa es del 3,40% y los tipos
de interés del euro y de la libra esterlina son respectivamente el 0,949% y del
1,262% a ese plazo de tiempo (5 meses)
¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco en la cuenta corriente dentro
de 5 meses, si en estos momentos la libra esterlina cotiza respecto del euro en una
horquilla de entre 8,70 y 9,32 libras esterlinas / Euro?
PREGUNTA DINAMIZADORA UNIDAD 3.

R// 
cobró 185000 
Comisión. 3.40%
Intereses euro 0.49%
Libras esterlinas 1.262 %

185000
(1+1.262)^1

Necesitamos 182.694,40

185000/8.7 = 20.999,350 aproximado 20.999.36

182.694.40 / 9.32 = 19.602.40

  

Capitalización en euros 

20.999.36*(1+0.949%) = 21.198,64

Cobro 

21.198.64* 3.40%.=720.61776 aproximado 720,75 

19.788.43* 3.40%  = 672,80662 aproximado 672.81

Bibliografía.

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/forum/discuss.php?d=46373