Preguntas dinamizadoras Unidad 3:

Pregunta 1 Enunciado

En la liquidación de un FRA (seguro de tipo de interés) para cubrir la garantía de tipo de interés
a Y meses con un nominal subyacente de 44500 €, pagamos al banco X € como liquidación por
diferencias. Si el Euribor es del 3,48% anual en el momento de la liquidación, ¿A qué precio se
contrató el FRA en origen? Es decir, qué tipo de interés se garantizó con este FRA.(ig)

Hay que despejar ig de la fórmula de la liquidación L. Pero L ya nos la da el enunciado, es la X.

Nota: Para la resolución tengan en cuenta que 6 meses son (6/12 * 365/360 años) haciendo así
un cambio de base.

La variable X se elige en función de la inicial del PRIMER NOMBRE

La variable Y se elige en función de la inicial del PRIMER APELLIDO

Liquidación L Plazo meses

Inicial nombre Inicial apellido
Letra Variable X Variable Y
ABCDE 400 7
FGHIJ 500 6
KLMNÑO 300 9
PQRST 600 10
UVWXYZ 450 8
Pregunta 2 Enunciado

Un importador español tiene que pagar X Coronas Suecas a su proveedor en Goteborg dentro
de Y meses.

Si la comisión que cobra el banco por el cambio de divisa es del 1,50% y los tipos de interés del
euro y de la Corona Sueca son respectivamente el 3,2130% y del 1,235% a ese plazo de tiempo
(Y meses) ¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco en la cuenta corriente dentro de
Y meses, si en estos momentos la Corona Sueca cotiza respecto del euro a 1,14 SEK/€ para la
compra y a 1,43 SEK / Euro para la venta?

El importador compra… por lo tanto tiene que pagar al vendedor y pagarle la comisión al
banco.

La variable X se elige en función de la inicial del PRIMER NOMBRE

La variable Y se elige en función de la inicial del PRIMER APELLIDO

Pago en SEK Plazo meses

Inicial nombre Inicial apellido
Letra Variable X Variable Y
ABCDE 234.000 3
FGHIJ 359.000 4
KLMNÑO 575.000 8
PQRST 353.000 7
UVWXYZ 488.000 5