PREGUNTAS DINAMIZADORAS

UNIDAD 3

LUZ JACQUELINE SANTANA PACHON

ESTUDIANTE

MIGUEL MARTINEZ PRIETO

DOCENTE

MATEMATICAS FINANCIERAS

2022
PREGUNTAS DINAMIZADORAS

1. En la liquidación de un FRA (seguro de tipo de interés) para cubrir la

financiación a 6 meses con un nominal subyacente de 40.000€,
pagamos al banco 600€ como liquidación por diferencias. Si el Euribor
a ese mismo plazo (6 meses) es del 10.20% anual, ¿A qué precio se
contrató el FRA en origen? Es decir el tipo de cambio es el que se
garantizó.
NOTA: Para la resolución tenga en cuenta que 6 meses son
(6/12*365/360 años) haciendo así un cambio es el que se garantizó.

( Ig−ℑ )∗D∗N
L=
36000+ ℑ∗D

(600∗( 36000+ ( 10.20∗180 ) )) 22701600

Ig= =¿ = 3.152
180∗40000+10.20 7200010.2

Im= 10.20*180=18.36

(360+(10.20*180))= 378.36

180*40000= 7200000

600*378.36= 227.016

Tipo de interés pactado al tipo de cambio= 3.152+ 10.20%= 13.35%

 2. Un importador español tiene que pagar 210.000 coronas suecas a su
proveedor en Goteborg dentro de 8 meses. Si la comisión que cobra el
banco por el cambio de divisa es del 5.50% y los tipos de interés del
euro y de la corona sueca son respectivamente el 1.065% y del 1.309%
a ese plazo de tiempo (8 meses).
¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco en la cuenta
corriente dentro de 8 meses, si en estos momentos la corona sueca
cotiza respecto al euro en una horquilla de entre 8.09 y 9.39 coronas
suecas / euro?
La corona sueca cotiza respecto al euro en una horquilla de entre 8.09
y 9.39 coronas / euro?

F=
S∗ 1+[ Ig∗d
Bq ]
[ 1+
Ib∗d
Bb ]
[ 1+1.309∗240 ]
F= 8.09*¿ =1.0087
360
1+ 1.065∗240
=1.0071
360
= 8.09*_10087_= 8.077 CORONAS
10071
Cargo en euros en 8 meses
210.000*(1+0.050)*8.077= 1.780.978.5€

REFERENCIAS

Asturias Corporación Universitaria. (2022). Forward Rate Agreement y Seguro de

Cambio I. Obtenido de Asturias Corporación Universitaria:

https://www.centrovirtual.com/recursos/biblioteca/pdf/matematicas_financieras/

unidad3_pdf3.pdf

Asturias Corporación Universitaria. (2022). Forward Rate Agreement y Seguro de

Cambio I. Obtenido de Asturias Corporación Universitaria:

https://www.centrovirtual.com/recursos/biblioteca/pdf/matematicas_financieras/

unidad3_pdf3.pdf