UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA
CEI: IMBC - PETAPA Z.12
Nombre de la Carrera: LITA
Curso: MERCADOS DE CAPITAL
Horario: 18:00 pm
Tutor: MAIRA JANETH SALGUERO BARAHONA

NOMBRE DE LA TAREA 5

MERCADOS DE DERIVADOS: MERCADOS DE FUTUROS

Apellidos, Nombres del Alumno:

Milvia Valeska Castillo Ramírez
Carné: 11125046
Fecha de entrega: 12/09/2020
Semana a la que corresponde: Semana 9
 NOMBRE DE LA TAREA 5

MERCADOS DE DERIVADOS: MERCADOS DE FUTUROS

1- ¿Los contratos de futuros corresponden a los mercados de derivados...?

FALSO
2- ¿Los contratos de futuros corresponden a un juego de suma cero...?
FALSO
3- La minoría de contratos de futuros se liquidan contra la entrega de activo
sustentante
VERDADERO
4- El comprador de un contrato de futuros realizan una perdida si e precio del
futuro aumenta, y el vendedor de un contrato de futuros realizara una
ganancia si el precio del futuro aumenta.
VERDADERO
5- En Guatemala existen bolsas de comercio en las que las que se negocian
contratos de futuros.
VERDADERO
 COMPLETAR PREGUNTAS

1- Un contrato de FUTURO es un acuerdo legal corporativo entre un

comprador y un vendedor en el cual el comprador acepta la entrega de algo
a un precio especificado al final de un periodo designado y el vendedor
acepta hacer la entrega de algo a un precio específico al final de un periodo
designado.
2- Los commodities son: Materias Primas que se negocian en los mercados
internacionales. Son bienes no individualizados aunque no son únicos en su
especie y que pueden ser remplazados por otros de igual valor y calidad
3- Los mercados de derivados son: Es un instrumento utilizado en el ámbito
de las finanzas, y hace referencia al precio futuro de cierta compra o venta
de algún bien. Es de gran utilidad en la prevención de la pérdida de dinero,
ya que esta alerta acerca de las variaciones del precio de ciertos productos.
4- Se denomina precio anticipado (precio strike) al precio: Es el precio
fijado al cual el propietario de la opción puede comprar (en el caso de una
opción de compra), o vender (en el caso de una opción de venta), el valor o
mercancía subyacente. ANTICIPADO
5- La función principal de la cámara de compensación es. Es una
institución cuya función fundamental es la protección del mercado de
derivados, la cual se responsabiliza de cumplir con todas las obligaciones
adquiridas al operar en el mercado de derivados. Es decir, funge como
acreedora y deudora recíproca en todas las transacciones.
Juan compro 200 contratos del activo AAA a un precio de Q100.00 cada contrato

Asuma los siguientes requerimientos de margen para el archivo AAA

- Margen o deposito inicial Q10.00 por contrato (Q*200= Q,000)

- Margen de mantenimiento Q4.00 por contrato (Q*200= Q,000)
- Los siguientes precios se establecen al final de varios días de
comercialización del activo AAA

DIA DE LA NEGOCIASION PRECIO ESTABLECIDO

Día 1 Q95.00
Día 2 Q100.00
Día 3 Q105.00

Establezca:
1- Margen de depósito inicial: 10.00*200= Q2,000.00
2- Margen de mantenimiento: 4*200=800
3- Modificación al depósito inicial: El primer día se operación se da una
pérdida de 5 por cada contrato (5*200=1,000-20,000=19,000)
4- Modificaciones al margen de mantenimiento. El segundo día de
operación se da una ganancia 5 por cada contrato
(5*200=1,000+20,000=21,000 esto nos da un aumento de 21,000 mas
5- Ganancias o pérdidas obtenidas por Juan en los tres días de operación
del contrato. En el tercer día se da una ganancia de 5 por cada
contrato (5*200=1,000+21,000=22,000) sus acciones crecieron a
22,000
En resumen de todo es que juan obtuvo una ganancia de 2,000 al tercer
día de operación del contrato.