MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

CURSO: Cm – 03 - 01

Joseph-Louis de Lagrange
(Turín, 1736 - París, 1813) Matemático francés de origen italiano. Estudió en su ciudad natal y hasta los diecisiete años no mostró ninguna aptitud especial para las matemáticas. Sin embargo, la lectura de una obra del astrónomo inglés Edmund Halley despertó su interés, y, tras un año de incesante trabajo, era ya un matemático consumado. Nombrado profesor de la Escuela de Artillería, en 1758 fundó una sociedad, con la ayuda de sus alumnos, que fue incorporada a la Academia de Turín. En su obra Miscellanea taurinensia, escrita por aquellos años, obtuvo, entre otros resultados, una ecuación diferencial general del movimiento y su adaptación para el caso particular del movimiento rectilíneo, y la solución a muchos problemas de dinámica mediante el cálculo de variantes. Escribió asimismo numerosos artículos sobre el cálculo integral y las ecuaciones diferenciales generales del movimiento de tres cuerpos sometidos a fuerzas de atracción mutuas. A principios de 1760 era ya uno de los matemáticos más respetados de Europa, a pesar del flagelo de una salud extremadamente débil. Su siguiente trabajo sobre el equilibrio lunar, donde razonaba la causa de que la Luna siempre mostrara la misma cara, le supuso la concesión, en 1764, de un premio por la Academia de Ciencias de París. Hasta que se trasladó a la capital francesa en 1787, escribió gran variedad de tratados sobre astronomía, resolución de ecuaciones, cálculo de determinantes de segundo y tercer orden, ecuaciones diferenciales y mecánica analítica. En 1795 se le concedió una cátedra en la recién fundada École Normale, que ocupó tan solo durante cuatro meses. Dos años más tarde, tras la creación de la École Polytechnique, Lagrange fue nombrado profesor, y quienes asistieron a sus clases las describieron como «perfectas en forma y contenido». Sus enseñanzas sobre cálculo diferencial forman la base de sus obras Teoría de las funciones analíticas y Resolución de ecuaciones

numéricas (1798). En 1810 inició una revisión de su Teoría, pero sólo pudo concluir dos terceras partes antes de su muerte.

Multiplicadores de Lagrange
El teorema de los multiplicadores de lagranje es el instrumento teórico más clásico para resolver problemas de optimización con restricciones. Su creador Joseph- Louis Lagranje, utilizó por primera vez esta técnica para resolver problemas del cálculo de variaciones en su célebre tratado Mecánica Analítica, en el cual dotó a la mecánica de un formalismo analítico adecuado y luego lo expuso en su obra sobre Cálculo Diferencial. El teorema en cuestión, trata de la maximización o minimización de una función de varias variables , bajo restricciones de igualdad . Suponiendo que tanto la función objetivo como las restricciones son continuamente diferenciables en un óptimo local del problema y que la matriz jacobiana tiene rango m, el teorema establece la existencia de llamados multiplicadores de Lagranje, tales que:

Siendo L la denominada función Lagraniana, definida por:

La demostración más habitual de este resultado se basa en el teorema de la función implícita. Obsérvese que puede escribirse equivalentemente

¿Qué es y para qué sirve el método de los Multiplicadores de Lagrange?
El método de los Multiplicadores de Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. Este método reduce el problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k variables, donde k es igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente. Estas nuevas variables desconocidas , una para cada

restricción, son llamadas multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo, condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores. La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias variables. Se trata de extraer una función implícita de las restricciones, y encontrar las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la función sean iguales a cero.

Características
 El método de eliminación de variables no resulta operativo cuando el problema tiene muchas restricciones o las restricciones son complejas, por lo que resulta muy útil éste método.    Los Multiplicadores de Lagrange es un método alternativo que además proporciona más información sobre el problema. Todos los óptimos que verifiquen las condiciones de regularidad establecidas tienen asociados los correspondientes multiplicadores. El teorema de Lagrange establece una condición necesaria de optimalidad (bajo las condiciones de regularidad).

Significado Económico
Los consumidores y negocios se esfuerzan por maximizar su utilidad. En el lado del consumidor, esto significa obtener el nivel más alto de satisfacción de bienes y servicios. Para los negocios, la utilidad máxima significa maximizar el beneficio. Los economistas reconocen que las personas y empresas tienen necesidades ilimitadas, pero sólo los recursos finitos satisfacen aquellas necesidades. Los consumidores tienen ingresos limitados para comprar los bienes y servicios que deseen y las empresas tiene sólo la tierra, trabajo y capital limitado para crear sus productos. Estos recursos limitados, presentan restricciones.

El reto, entonces, es la forma de lograr la satisfacción o beneficio máximo en sus restricciones dadas. Otro reto para las empresas es el de minimizar los costos de producción mientras encuentran los niveles esperados de producción. El método de Lagrange proporciona una forma de resolver cuantitativamente estos problemas, a los que algunos economistas se refieren como asuntos de optimización restringidos.

Función
El método de Lagrange aplica cálculo diferencial, implicando el cálculo de derivadas parciales, hasta temas de optimización restringida. El propietario de un negocio, por ejemplo, puede utilizar esta técnica para maximizar el beneficio o minimizar los costos dados que el negocio tiene sólo una cierta cantidad de dinero que invertir. Un consumidor hipotético, que, por ejemplo, deriva la utilidad de coleccionar libros y CDs, podría utilizar este método para determinar la forma de obtener el número óptimo de libros y CDs, dado que sólo tiene US$100 de ingresos disponibles para gastar.

Identificación
El multiplicador de Lagrange, representado en la ecuación por la letra minúscula griega lambda ( λ), representa la tasa de cambio en la utilidad relativa al cambio en la restricción de presupuesto. En economía, esto se conoce como el valor o utilidad marginal, el aumento en la utilidad ganada de un aumento en la restricción de presupuesto.

Efectos
Basado en los resultados de un análisis de Lagrange, una persona o empresa tiene una base empírica para tomar decisiones sobre la maximización de utilidad continuada en los cambios de las restricciones externas. Un incremento del precio en un artículo favorito. por ejemplo, podría llevar a que el consumidor compre una cantidad más baja de ese artículo o trabajar más horas para conseguir más ingresos y alcanzar el precio más alto.

Método

Sea f (x) una función definida en un conjunto abierto n-dimensional {x ∈ Rn}. Se definen s restricciones gk (x) = 0, k=1,..., s, y se observa (si las restricciones son satisfechas) que:

Se procede a buscar un extremo para h

Lo que es equivalente a

Para entender mejor explicaremos el procedimiento de la siguiente manera: 1. Se tiene una función y una restricción. 2. Se iguala la restricción a 0. 3. La restricción se multiplica por lambda y se resta de la función principal

4. Se obtienen las derivadas parciales de la función resultante. 5. Se construye un sistema de ecuaciones con estas derivadas. 6. A continuación se obtienen los valores críticos desarrollando el sistema de ecuaciones, en donde siempre el valor debe eliminarse para que se puedan

obtener los valores críticos de las variables. 7. Se sustituyen los valores necesarios para sacar los puntos críticos.

Ejemplo de Aplicación (tomado del texto de housseler capítulo 17.8, ejercicio #13) 13.- Asignación de Producción. Para surtir una orden de 100 unidades de su producto, una empresa desea distribuir la producción entre sus dos plantas, 1 y 2. La función de costo total está dada por:

Donde son los números de unidades producidas en las plantas 1 y 2 respectivamente. ¿Cómo debe distribuirse la producción para minimizar los costos? (Puede suponerse que el punto crítico obtenido corresponde al costo mínimo). La restricción está dada por:

Primero obtengo las derivadas parciales de cada una de las variables de la función.

Obtengo un sistema de ecuaciones, el cual puedo resolver mediante cualquiera de los métodos conocidos. En este caso se me hace sencillo aplciar el método de sustitución. En : tengo que = 15 , entonces reemplazo en

Ahora este valor lo sustituyo en

:

La planta 1 debe producir 40 unidades y la planta 2 producir 60 para minimizar los costos, suponiendo que los valores críticos corresponde al costo mínimo.

BIBLIOGRAFÍA

  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lagrange.htm http://www.ehowenespanol.com/metodo-lagrange-economia-sobre_73850/ http://www.matematicalia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=326 &Itemid=199

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