Nota: Las propiedades de la esperanza y la varianza son las mismas tanto para el caso discreto

como continuo

Demostraciones de la Unidad 2:

Propiedad 2.1: (Corresponde a la Diap 47)

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋 2 ) − [𝐸(𝑋)]2

Para simplificar la demostración llamemos 𝐸(𝑋) = 𝜇

Luego 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋 − 𝐸(𝑋))2 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)2

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋 − 𝜇)2 = 𝐸[𝑋 2 − 2. 𝑋. 𝜇 + 𝜇2 ] = 𝐸(𝑋 2 ) − 2. 𝐸(𝑋). 𝜇 + 𝜇2 =

= 𝐸(𝑋 2 ) − 2. 𝜇2 + 𝜇2 = 𝐸(𝑋 2 ) − 𝜇2 = 𝐸(𝑋 2 ) − [𝐸(𝑋)]2

Propiedades de la Varianza (Corresponde a las Diap 48 y 49)

2
𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋)) )

1- 𝑉𝑎𝑟 (𝑐) = 0 𝑐 ∈ 𝑅

Dem:
2
𝑉𝑎𝑟 (𝑐) = 𝐸((𝑐 − 𝐸(𝑐)) )= 𝐸((𝑐 − 𝑐)2 ) = 𝐸(0) = 0

𝐸(𝑐) = 𝑐

2- 𝑉𝑎𝑟 (𝑋 + 𝑐) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋)
Dem: 𝐸(𝑋 + 𝑐) = 𝐸(𝑋) + 𝑐
2
𝑉𝑎𝑟 (𝑋 + 𝑐) = 𝐸[(𝑋 + 𝑐) − 𝐸(𝑋 + 𝑐)]2 = 𝐸(𝑋 + 𝑐 − (𝐸(𝑋) + 𝑐)) =

= 𝐸(𝑋 + 𝑐 − 𝐸(𝑋) − 𝑐)2 =𝐸(𝑋 − 𝐸(𝑋))2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋)

3- 𝑉𝑎𝑟 (𝑐𝑋) = 𝑐 2 𝑉𝑎𝑟(𝑋) 𝑐 ∈ 𝑅

𝐸(𝑐𝑋) = 𝑐𝐸(𝑋)
𝑉𝑎𝑟 (𝑐. 𝑋) = 𝐸[𝑐𝑋 − 𝐸(𝑐𝑋)]2 = 𝐸(𝑐𝑋 − 𝑐𝐸(𝑋))2 = 𝐸(𝑐(𝑋 − 𝐸(𝑋)))2 = 𝐸(𝑐 2 (𝑋 − 𝐸(𝑋))2 )

𝑐 2 𝐸(𝑋 − 𝐸(𝑋))2 = 𝑐 2 . 𝑉𝑎𝑟(𝑋)

4- Si X e Y son v.a independientes (optativa)

𝑉𝑎𝑟 (𝑋 + 𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(𝑌) 𝐸(𝑋 + 𝑌) = 𝐸(𝑋) + 𝐸(𝑌)

2 2
𝑉𝑎𝑟 (𝑋 + 𝑌) = 𝐸((𝑋 + 𝑌) − 𝐸(𝑋 + 𝑌)) = 𝐸(𝑋 + 𝑌 − 𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑌)) =
2 2
=𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋) + (𝑌 − 𝐸(𝑌))2 = 𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋)) + (𝑌 − 𝐸(𝑌)) + 2(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌)))
2 2
= 𝐸(𝑋 − 𝐸(𝑋)) + 𝐸(𝑌 − 𝐸(𝑌)) = 𝑉𝑎𝑟 (𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(𝑌)

Porque 𝐸 (2(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))) = 0

𝐸 ((𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))) = 𝐸(𝑋𝑌 − 𝑋𝐸(𝑌) − 𝐸(𝑋)𝑌 + 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌))=

=𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑌)𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) + 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)=

= 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) − 𝐸(𝑌)𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) + 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) = 0

Xe Y son indep 𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)

Combinación lineal de una variable aleatoria

Propiedad 2.2 (Corresponde a la Diap 50)

• 𝐸(𝑎𝑋 + 𝑏) = 𝑎𝐸(𝑋) + 𝑏
Dem (Prop 1, 2,3 de E(X))

• 𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑋 + 𝑏) = 𝑎2 𝑉𝑎𝑟(𝑋)
Dem:

Usando las propiedades ya vistas de la varianza:

𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑋 + 𝑏) = 𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑋) = 𝑎2 𝑉𝑎𝑟(𝑋)

𝑉𝑎𝑟 (𝑋 + 𝑐) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) 𝑉𝑎𝑟 (𝑐𝑋) = 𝑐 2 𝑉𝑎𝑟(𝑋) 𝑐 ∈ 𝑅

Otra Forma :Usando Prop de la esperanza y la definición:

𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑋 + 𝑏) = 𝐸(𝑎𝑋 + 𝑏 − 𝐸(𝑎𝑋 + 𝑏)) 2 = 𝐸(𝑎𝑋 + 𝑏 − (𝑎𝐸(𝑋) + 𝑏)) 2 =

= 𝐸(𝑎𝑋 + 𝑏 − 𝑎𝐸(𝑋) − 𝑏)2 = 𝐸(𝑎(𝑋 − 𝐸(𝑋))2 =

= 𝐸(𝑎2 (𝑋 − 𝐸(𝑋)2 ) = 𝑎2 𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋))2 ) = 𝑎2 𝑉𝑎𝑟(𝑋)

Propiedad 2.3 (Corresponde a la Diap 52)

Sea X v.a tal que 𝐸(𝑋) = 𝜇 y 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎 2 , sea Y la variable estandarizada de X

𝑋−𝜇
𝑌=
𝜎
• 𝐸(𝑌) = 0
Dem:
1 1 1 1
𝐸(𝑌) = 𝐸 [ . (𝑋 − 𝜇)] = . 𝐸(𝑋 − 𝜇) = . (𝐸(𝑋) − 𝜇) = . (𝜇 − 𝜇) = 0
𝜎 𝜎 𝜎 𝜎

Propiedades usadas:

𝐸(𝑐𝑋) = 𝑐𝐸(𝑋) 𝑦 𝐸(𝑋 + 𝑐) = 𝐸(𝑋) + 𝑐

• 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 1
Dem:
1 1 1 1
𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝑉𝑎𝑟 [𝜎 (𝑋 − 𝜇)] = (𝜎)2 𝑉𝑎𝑟(𝑋 − 𝜇) = 𝜎2 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎2 𝜎 2 = 1

Propiedades usadas:

𝑉𝑎𝑟(𝑐𝑋) = 𝑐 2 𝑉𝑎𝑟(𝑋) 𝑦 𝑉𝑎𝑟(𝑋 + 𝑐) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋)

NOTA: Recordar que en las demostraciones se deben enunciar TODAS las propiedades
usadas

Ejemplo 3: Sean X e Y v.a independientes tales que :

𝐸(𝑋) = 5, 𝐸(𝑌) = −3, 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 2, 𝐸(𝑌 2 ) = 10

Sea W=-2X+3Y , hallar E(W) y Var(W)

E(W)= =E(-2X+3Y)=E(-2X)+E(3Y)=-2E(X)+3E(Y)=-2*5+3*(-3)=-19

Propiedades: 𝐸(𝑐𝑋) = 𝑐𝐸(𝑋) 𝑦 𝐸(𝑋 + 𝑌) = 𝐸(𝑋) + 𝐸(𝑌)

Para hallar Var(W) primero calculamos Var(Y)

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝐸(𝑌 2 ) − [𝐸(𝑌)]2

 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 10 − (−3)2 = 10 − 9 = 1

𝑉𝑎𝑟(𝑊) = 4𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 9𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 4.2 + 9.1 = 17

X e Y v.a independientes

Propiedades:

𝑉𝑎𝑟(𝑐𝑋) = 𝑐 2 𝑉𝑎𝑟(𝑋) 𝑦
X e Y v. a independientes 𝑉𝑎𝑟(𝑋 + 𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(𝑌)