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TEMA:
Desarrollo caso práctico
ASIGNATURA:
Finanzas III
CICLO:
VI
DOCENTE:
Eder Rojas Cruzado
INEGRANTES:
Burga Peña Lesly Yorely (100%)
Campos Cieza Rcardo Owen (100%)
Colunche Caruajulca Merly Jaquelin (100%)
Fustamante Bustamante Edgar (100%)
Malca Chavil Omar Alexander (100%)
Calcule los resultados y los beneficios de las inversiones en cada una de las
siguientes opciones con vencimiento en enero, suponiendo que el precio de las
acciones al vencimiento es de 55 dólares.
a) Una opción de compra con precio de ejercicio de 45 dólares
b) Una opción de venta con precio de ejercicio de 45 dólares.
c) Una opción de compra con precio de ejercicio de 55 dólares.
d) Una opción de venta con precio de ejercicio de 55 dólares.
e) Una opción de compra con precio de ejercicio de 65 dólares.
f) Una opción de venta con precio de ejercicio de 65 dólares.
DESARROLLO
a) Una opción de compra con precio de ejercicio de 45 dólares
El precio del call es de 16.75, este precio está estipulado en el contrato de compra;
entonces este precio se convertiría en el precio Spot.
Según la opción A nos dice que el precio del ejercicio es de $.45 y que al vencer el plazo
el precio será de $.55; por lo tanto, si conviene comprar ya que existirá una ganancia.
Según esta opción nos dice que el precio del ejercicio es de $.55 y que al vencer el plazo
el precio será de $.55; por lo tanto, si conviene comprar ya que existirá una ganancia.
Según esta opción nos dice que el precio del ejercicio es de $.55 y que al vencer el plazo
el precio será de $.55; por lo tanto, al vendedor no le conviene realizar dicha operación
porque tendrá una pérdida.
El precio del put es de 15.45, este precio está estipulado en el contrato de venta;
entonces este precio se convertiría en el precio Spot.
Según esta opción nos dice que el precio del ejercicio es de $.65 y que al vencer el plazo
el precio será de $.55; por lo tanto, al vendedor no le conviene realizar dicha operación
porque tendrá una pérdida.