INSTITUTO TECNOLOGICO

NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS VILLAHERMOSA

METODOS CUANTITATIVOS

Docente:

Guadalupe Pérez Esquivel

Alumna:
Alfaro Magaña Vanessa

Villahermosa, Tabasco. 24/08/2023

1.1 Introducción a la investigación de operaciones

En los últimos diez años, la práctica de la administración se ha visto muy Afectada

por la ciencia de la administración y la tecnología de computadoras. Definida en
términos amplios, la ciencia de la administración es la aplicación de
Procedimientos, técnicas y herramientas científicas a problemas operativos, con el
Objeto de desarrollar y ayudar a evaluar soluciones. Como disciplina la ciencia de
La administración incluye todos los enfoques racionales que se aplican en la toma
De decisiones en administración y que se basan en la aplicación de una
Metodología científica.

La ciencia de la administración se basa en la filosofía de que una gran parte de La

toma de decisiones consiste en:

1. Identificar y analizar problemas cuantificables,

2. Comprender las relaciones entre los factores interrelacionados, y Aislar los
factores sobre los cuales tiene el control quien toma las decisiones.

El objetivo de la ciencia de la administración es proporcionar procesos y

Procedimientos que ayuden a resolver problemas en los que se involucre la toma
De decisiones.

La solución de problemas la podemos definir como aquel proceso el que se

Identifica una diferencia entre la situación o estado actual de las cosas y el estado
Deseado, para luego emprender acciones con el fin de reducir o eliminar
Preferentemente dicha diferencia.

La toma de decisiones es un término relacionado con los pasos de:

i. Identificar y definir un problema.

ii. Determinar el conjunto de soluciones alternas.

iii. Determinar el criterio o criterios que se utilizarán para evaluar las

Alternativas.
 iv. Evaluar las alternativas.

v. Elegir una alternativa.

Entonces podemos decir que la toma de decisiones finaliza con la elección de una
Alternativa, lo que constituye la acción de tomar la decisión.

1.2 Criterios Naturaleza y ambientes de la decisión

Certeza: Es aquél en el que el decisor conoce con absoluta seguridad los estados
de la naturaleza que van a presentarse.

Riesgo: Es aquél en el que el decisor sabe qué estados de la naturaleza se

pueden presentar y la probabilidad que tiene cada uno de ellos de presentarse.

Incertidumbre: Es aquél en el que se conocen los estados de la naturaleza, pero

no la probabilidad de cada uno de ellos. Pero también puede darse que ni siquiera
se conozca los posibles estados de la naturaleza.

Ambiente de Certeza

Conocido el estado de la naturaleza que se va a presentar, el problema se reduce

a valorar en términos económicos los diferentes desenlaces y elegir aquella
estrategia que conduce al resultado más favorable.

Ambiente de Riesgo

El ambiente de riesgo es aquél en el que el decisor sabe qué estados de la

naturaleza se pueden presentar y la probabilidad que tiene cada uno de ellos de
presentarse. Bajo estas condiciones un criterio de decisión aplicable es el
denominado “criterio del valor monetario esperado”.Este criterio consiste en
calcular el valor monetario de cada alternativa de decisión y elegir aquélla que
presenta un valor monetario máximo.
Ambiente de Incertidumbre

En este ambiente existe escasa información y para tomar la decisión se basará en

la mera intuición. Los principales criterios de decisión en un ambiente de
incertidumbre estructurada

Criterio de Laplace

Consiste en la aplicación del concepto de probabilidad clásica a priori, es decir,

que ante la ignorancia de las probabilidades de ocurrencia de cada suceso se
parte del principio de equiprobabilidad de los mismos. A continuación, se elegirá el
valor esperado máximo de la situacion de riesgo.

Criterio Optimista

El decisor elegirá la alternativa que ofrezca un resultado más favorable en el mejor

de los casos, aceptando a cambio el posible riesgo.

Criterio Pesimista o de Wald

El decisor piensa que se presentará el estado más desfavorable, por tanto, eligirá
la alternativa que maximice los resultados mínimos esperados.

Criterio de Hurwicz

Constituye un compromiso entre los criterios optimista y pesimista y para su

cálculo se introduce uncoeficiente de optimismo (α) comprendido entre 0 y 1, y el
complementario que sería el denominado coeficiente de pesimismo β = (1-α). El
mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de
optimismo, en tanto que el peor de los resultados se pondera con el de pesimismo,
sumándose los resultados de ambos productos

Criterio de Savage

Este criterio de decisión es el que siguen aquellos que tienen aversión a

arrepentirse por equivocarse. Se empieza realizándose la denominada matriz de
costes de oportunidad o de los perjuicios que el sujeto soportaría por no haber
elegido la mejor alternativa. Para ello debemos calcular lo que dejamos de ganar
por no haber seleccionado en cada uno de los estados de la naturaleza la mejor
estrategia. Así en cada uno de los estados de la naturaleza le restamos el mejor
valor de las distintas estrategias correspondiente a dicho estado, así se iría
construyendose la matriz de costes de oportunidad. Una vez construida dicha
matriz, se seleccionaría el máximo valor de cada una de las estrategias y de estas
el mínimo.

Decisiones Secuenciales

Es frecuente que nos encontremos en la empresa algunos procesos en los que el

decisor debe adoptar una secuencia de decisiones ya que una decisión en el
momento actual puede condicionar y exigir otras decisiones en momentos del
tiempo posteriores. En estos casos para ayudarnos a la toma de decisiones se
utiliza una técnica denominada árbol de decisión

1.3 Toma de decisiones bajo riesgo

Las decisiones bajo riesgo son una clase de modelos de decisión para la cual hay
más de un estado de la naturaleza y para la cual suponemos que quien toma la
decisión puede llegar a una estimación de probabilidades de la ocurrencia de
cada uno de los estados de la naturaleza.

En la toma de decisiones bajo riesgo la preocupación no radica solamente en los

resultados, sino también en la cantidad de riesgo que cada una de las decisiones
acarrea. Las acciones están basadas en los resultados esperados y el que toma
las decisiones tiene una cierta información que tener en cuenta sobre la
posibilidad de los estados de la naturaleza, para que después esto se traduzca en
una distribución de probabilidad, siendo el estado de la naturaleza una variable
aleatoria.

Se basan en el criterio del valor esperado, en el que las alternativas de decisión

se comparan en base a la maximización de la utilidad esperada o la minimización
del costo esperado. Se sabe que una falta de certidumbre respecto a futuros
eventos es una característica de la mayoría de los modelos de decisiones
administrativas

1.3.1 Matriz de pagos

Es una herramienta general para organizar los datos demanera de facilitar la

escogencia de una alternativa. Seutiliza cuando debe decidirse que opción tomar
entreposibles acciones excluyentes y puede ocurrir uno devarios eventos
posiblesUno de los casos más utilizados es decidir la cantidad acomprar o fabricar
ante posibles escenarios de demanda.Lo que se hace es construir una matriz
donde se tieneuna columna para cada posible evento (demanda) y unafila para
cada posible alternativa de decisión (cantidad apedir).

1.3.2 Árbol de decisión

En la vida real, y tanto en el ámbito profesional como el personal,
nos vemos enfrentados a multitud de situaciones en las que tenemos que decidir
entre varias alternativas.

La propia optimización no es más que una forma de tomar una decisión entre unas
alternativas factibles. Así, en su dimensión más básica, un proceso de toma de
decisión puede entenderse como la elección de lo “mejor” entre lo “posible”. Ahora
bien, según se defina qué es lo mejor y qué es lo posible nos enfrentaremos a
distintas situaciones de decisión.

La optimización clásica tiene como característica general que lo mejor, el objetivo,

es único y está claramente determinado (excepto en optimización multiobjetivo) y
que lo posible, las soluciones factibles, no vienen expresadas explícitamente sino
en forma de restricciones y sin incertidumbre (excepto en optimización estocástica,
que no es precisamente clásica)

1.4 Toma de decisiones bajo incertidumbre

En muchos problemas de decisiones se presentan variables que no están bajo el

control de un Competidor racional y acerca de las cuales quienes toman las
decisiones tiene poca o ninguna información Sobre la base de la cual conocer el
estado de cosas futuras.

La toma de decisiones bajo incertidumbre se Presenta principalmente cuando no

puede predecirse el futuro sobre la base de experiencias pasadas. A Menudo se
presentan muchas variables incontrolables. Algunas veces es posible consolidar
los efectos de Esas variables no controlables en términos de su distribución de
probabilidad. La toma de decisiones bajo Incertidumbre implica que no se conoce
la probabilidad de que prevalezca uno u otro de los estados de Resultado.

1.4.1 Principio de Hurwick

En 1951 Hurwicz recomendó un criterio que no es muy extremoso como Fueron

los criterios anteriores maximín y maximax. Es un criterio intermedio De los dos
anteriores, el criterio de Hurwicz, pondera los valores extremos de Tal manera que
los coeficientes de ponderación asignados reflejan la Importancia que les concede
el decisor a su nivel de optimismo o pesimismo Por medio de un peso 𝛼 ∈ [0,1]
Este criterio tiene una filosofía optimista-pesimista, dependiendo del valor Del
peso.

1.4.2 Principio Maximin

Este criterio ha sido adaptado a la teoría de la decisión por Abraham Wald (1902-
1950), partiendo del criterio del “Minimax” desarrollado por J. Von Nuemann y O.
Morgenster. Es un criterio excesivamente prudente y conser-Vador.

El maximin es esencialmente una regla pesimista. El decisor se pregunta qué

Resultado puede asegurarse en cada alternativa de curso de acción; esto está
Representado por lo mínimo que puede ganar o lo máximo que puede perder
(según se trate de una matriz de utilidades o de costos) y se corresponde con El
peor resultado que se puede obtener para cada alternativa.

Luego entre los resultados pésimos, elige el óptimo. De esta manera el Decisor se
asegura un resultado mínimo. Es una actitud muy conservadora y Pesimista en la
que se busca reducir la pérdida, asumiendo que esta se Producirá.

1.4.3 Principios maximax

En este criterio se elige el valor máximo por acción que denotaremos por 𝑇( 𝑎𝑖) =
max𝑗=1𝑛{𝑥ij}(2.5). Posteriormente, la mejor acción se elige, con la que se Obtiene
el máximo de las máximas consecuencias por acción 𝑇( 𝑎𝑘) =Max 𝑖=1 𝑚𝑇( 𝑎𝑖) =
max𝑖=1𝑚{max𝑗=1𝑛{𝑥ij}}(2.6) .Este criterio tiene una filosofía muy Optimista. Al
igual que el caso anterior se tiene que seguir básicamente tres pasos:

1. Para cada decisión𝑎𝑗, se detecta el máximo beneficio. Se trata de Identificar

la mejor consecuencia posible de cada decisión.
 Max{𝑥1𝑗, 𝑥2𝑗,…, 𝑥mj} = max{𝑥ij} (2.7)

2. Se detecta el pago máximo entre los máximos. Se trata de identificar El

mayor beneficio entre todos los escenarios optimistas, es decir, buscar El
mejor de los mejores. En otros términos, el individuo que toma la Decisión
es optimista y elige la decisión por la cual el mayor pago posible Es
máximo.

Max{max𝑖{𝑥𝑖1},max𝑖{𝑥𝑖2},…,max𝑖{𝑥in}} = max{max𝑖{𝑥ij}}(2.8)

3. Se toma la decisión cuyo máximo sea el beneficio máximo entre todos Los
beneficios máximos, es decir, el maximax

1.4.4 Principio Minimax

En 1951 Savage argumenta que al utilizar los valores 𝑥ijpara realizar la Elección,
el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado De la naturaleza
con todos los demás resultados, independientemente del Estado de la naturaleza
bajo el que ocurran. Sin embargo, el estado de la Naturaleza no es controlable por
el decisor, por lo que el resultado de una Alternativa sólo debería ser comparado
con los resultados de las demás Alternativas bajo el mismo estado de la
naturaleza.

1.5 Uso de software

Un programa o serie de programas computadorizados diseñados para

desempeñar ciertas funciones automatizadas. Estas funciones comprenden la
lectura de archivos computarizados; la selección, manipulación, clasificación y
resumen de datos; la realización de cálculos, la selección de muestras y la
impresión de informes o cartas en un formato especificado por el auditor de SI.

Programas computarizados suministrados por un fabricante de hardware o un

proveedor de software y utilizados en la ejecución del sistema. Esta técnica puede
utilizarse para examinar las actividades de procesamiento, probar las actividades y
los procedimientos operacionales de los programas y el sistema, evaluar las
actividades del archivo de datos y analizar los datos de registro de tareas.

• Mayor oportunidad para desarrollar nuevos enfoques.

• Incrementa la independencia de Auditoría de la función de SI y aumenta su

credibilidad dentro de la organización

• Mejora las pruebas de controles existentes en una aplicación

• Promueve un mejor entendimiento de cómo funcionan actualmente las

aplicaciones

• Estudio de: Características técnicas, Bases de Datos, Archivos

Bibliografía:

 Anderson, R. D., Sweeney, J. D, Williams, A.T. (2011). Métodos

cuantitativos Para los negocios. 11ª ed. México: Cengage Learning.

 Churchman, Ackoff y Arnoff. (1957). Introduction to Operations Reseach.

John Wiley & Sons, New York

 Noguera, Carol., Camargo, Eglis., Torrealba, Jorge., & Marcano, Patricia:

La toma de decisiones según Herbert A. Simon. URL:
https://www.slideshare.net/garciara/toma-de-decisiones-herbert-simon-
28855493

 Bórea, Fabián., & Vélez Ignacio: Modulo Introductorio Teoría de la Decisión.

URL: http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/4/26/m0.pdf

 http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-
y-do/10-autores/186-simon-herbert