Programa de Métodos Cuantitavos 2020

Curso del Doctorado en Ciencias Económicas

(Mención Economía, Universidad Nacional de Cuyo)

Instructor: Dr. Marcos Herrera Gomez —-

(CONICET-UNSa)——
E-mail: mherreragomez@gmail.com –.

Resumen
Este curso cubre un conjunto de herramientas econométricas fundamentales para el desarrollo adecuado
de investigaciones de calidad en econometría aplicada. Los objetivos del curso son: (a) Desarrollar
fundamentos matemáticos y estadísticos para afrontar de manera rigurosa problemas estadísticos y
econométricos en el área de Economía y disciplinas afines; y (b) Proveer herramientas estadísticas
apropiadas para afrontar cuestiones empíricas y teóricas de manera precisa e independiente en temas
de Economía.
En general, se pretende revisar los principales métodos de estimación paramétricos bajo estructuras
de datos i.i.d. (de corte transversal o de panel) y bajo datos no i.i.d (datos espacio-temporales). Algunos
otros tópicos especiales serán cubiertos dependiendo del tiempo disponible.

Contenido Teórico
• Revisión de conceptos fundamentales: Herramientas para datos de corte transversal. Métodos de
estimación paramétricos utilizados en econometría con muestras independientes e idénticamente
distribuidas.
• Teoría general de estimadores extremos y sus propiedades.
• Modelo general de regresión lineal:
– Estimación de mínimos cuadrados (LSE).
– Estimación por variables instrumentales (IV).
– Estimación por máxima verosimilitud (MLE).
– Estimadores derivados del método de momentos generalizados (GMM).
• Introducción a la estimación de datos de panel:

– Métodos de estimación para modelos estáticos.

– Métodos de estimación para modelos dinámicos.
• Estimadores derivados del método por máxima verosimilitud:

1
 – Aplicaciones para datos espaciales de corte transversal (MLE, QMLE).
– Aplicaciones a regresiones con modelos de elección discreta y modelos con datos censurados
y truncados.
• Estimadores derivados del método de momentos generalizados:
– Discusión sobre modelos de ecuaciones múltiples y estimadores correspondientes.
– Aplicaciones para datos espaciales en panel (IV-GMM). Comparaciones con QMLE.

Duración del curso: 80 horas.

Referencias Bibliográficas
No hay un libro de texto fundamental que contenga todos los temas a desarrollar, sin embargo, existe
un conjunto de libros que se sugieren de consulta que serán recomendados a medida que se desarrolla
el temario. Estos libros son los siguientes:
• Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics: methods and applications.
Cambridge University Press.
• Wooldridge, J. M. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT Press.
Cambridge, MA.
• Pesaran, M. H. (2015). Time series and panel data econometrics. Oxford University Press.

Además, a medida que se vaya desarrollando el temario se irán sugiriendo lecturas de diferentes libros
o papers.

Evaluación
La evaluación incluye un conjunto de actividades prácticas que deberá ser entregado antes de finalizar
el curso. Adicionalmente, se incluirán lecturas y revisiones de tópicos que permitirán al alumno
profundizar el conocimiento desarrollado en clase.
La evaluación final consistirá en un examen escrito al final del curso y la entrega de un proyecto
de investigación de libre elección dentro del temario del curso.

Requisitos y software
El temario supone que el alumno tiene un nivel de conocimiento intermedio en estadística y econometría
al nivel de Greene (1993) y/o Davidson y Mckinnon (2001). El desarrollo del temario incluye
aplicaciones empíricas de cada tópico. Es necesario disponer de un software con enfoque al análisis
estadístico (y previamente instalado): a modo de ejemplo, Stata, Matlab o R.

2
Cronograma Propuesto
• Inicio de clases Viernes 28 de Agosto.
• Las reuniones serán realizadas de forma online utilizando Google meet:
– Viernes: de 17hs a 21hs.
– Sábados: de 9hs a 13hs.

• Los días propuestos para el dictado de clases son los siguientes:

– 28-29 de Agosto
– 4-5 de Septiembre
– 11-12 de Septiembre
– 18-19 de Septiembre
– 25-26 de Septiembre
– 2-3 de Octubre
– 23-24 de Octubre
– 6-7 de Noviembre
– 20-21 de Noviembre
– 27-28 de Noviembre
• Examen final escrito:
– Primera Fecha: 5 de Diciembre.
– Segunda Fecha: fecha a convenir.