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U.A.G.R.M..

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO


FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
PROGRAMA ANALITICO
IDENTIFICACION
CARRERA: Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera, Economía
ASIGNATURA: Econometría, Econometría I
SIGLA Y CODIGO: ECO300, ECO360, ECO340
PROFESOR: M.A Jorge Salas Vargas
E-mail : jorgesalas@uagrm.edu.bo ; baxxkss@hotmail.com
Skype: j_salasvargas , baxxkss@hotmail.com
Phone office: 591 -3- 3599603

OBJETIVO BASICO.
Analizar el comportamiento de los fenómenos económicos y reales a través del instrumental
econométrico utilizando para ellos modelos probabilísticos.
OBJETIVO COMPLEMENTARIO.
Identificar y comprender las herramientas teóricas y prácticas de la econometría, para poder
interpretar y analizar fenómenos que se presente en cualquier campo de las ciencias
empresariales.
ÉNFASIS DEL CURSO
El énfasis es puesto en la combinación del desarrollo matemático de las herramientas
econométricas y la aplicación en los datos. Las aplicaciones se harán en los laboratorios de
cómputo para lo cual se instruirá al estudiante en el uso de paquetes econométricos para
resolver problemas. Los problemas consistirán en combinaciones de ejercicios referidos a:
1. Analizar datos tanto estadística como gráficamente.
2. Estimar ecuaciones y probar los supuestos de las mismas
3. Manipular distintas aplicaciones del paquete econométrico.
MATEMÁTICAS/ESTADÍSTICA REQUERIMIENTOS
Econometría es un sub-set de la estadística la cual es un sub-set de las matemáticas.
Consecuentemente no hay forma de que este curso se pueda enseñar sin el uso de
matemáticas, sin embargo son a nivel de algebra lineal con algo de cálculo elemental.

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CONOCIMIENTOS PREVIOS
Puesto que econometría es un sub-set de estadística, ya se deben tener conocimientos previos
de estadística descriptiva e inferencial así como de matemática tales como:

1. Medidas de tendencia central y dispersión.


2. Teoría elemental de probabilidad
3. Distribuciones de probabilidad elementales tales como la normal y t-student
4. Pruebas de hipótesis e intervalos de confianza
5. Calculo diferencial y algebra de matrices

UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA


Objetivo.- Al finalizar la presente unidad el estudiante conocerá los conceptos básicos de
la econometría sus orígenes, las fuentes de información econométricas, así como los campos
de aplicación de la misma
1.1. Introducción
1.2. Concepto de Econometría.
1.3. Tipos de econometría
1.4. Relaciones econométricas
1.5 Naturaleza de información en el análisis econométrico
1.5.1. Tipos de información
1.5.2. Fuentes de datos
1.5.3. Precisión de los datos
1.6. Aplicación de la econometría.

Lecturas obligatorias: Introducción, Capítulos 1 “D. Gujarati, D Porter “Econometría”

UNIDAD 2: MODELOS DE REGRESIÓN CON DOS VARIABLES.


Objetivo.- Aplicar claramente la metodología econométrica para la construcción de un
modelo causal en cualquier área de las ciencias empresariales, así como las herramientas de
aplicación de esta para su posterior análisis.
2.1 Introducción
2.2 Metodología econométrica.
2.2.1 Origen y concepto de Regresión
2.3. Método de mínimos cuadrados ordinarios.
2.3.1. Supuestos de normalidad de los MCO
2.3.2. Estimación de los coeficientes MCO
2.4. Coeficiente de correlación

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2.1.4. Coeficiente de determinación


2.5. Variabilidad de los estimadores
2.6. Intervalos de confianza.
2.7. Análisis de elasticidades
2.8. Pruebas de hipótesis.
2.8.1. Prueba de dos colas
2.9. Predicción de variables.
2.10. Casos de aplicación

Lecturas obligatorias: Capítulos 2,3,4,5 “D. Gujarati, D Porter “Econometría”


Paper : 1

UNIDAD 3: MODELOS DE REGRESIÓN NO LINEALES EN LAS VARIABLES


Objetivo.- Conocer Las distintas derivaciones del modelo lineal así como la aplicación de
los modelos no lineales
3.1. Introducción
3.2. Formas funcionales del modelo de regresión no lineal
3.3. Modelo potencial “modelo doble logaritmo”
3.4. Modelo Potencial “Modelo lineal logaritmo”
3.5. Modelo Exponencial “Modelos logarítmico lineal”
3.6. Modelo lineal logarítmico.
3.7. Modelo cuadratico
3.8. Casos de aplicación
Lecturas obligatorias: Capítulos 6 “D. Gujarati, D Porter “Econometría”
Paper 2

UNIDAD 4: ENFOQUE MATRICIAL DEL MODELO DE REGRESIÓN.


Objetivo.- Analizar la estimación de modelos econométricos utilizando “n” variables
independientes así como los estadísticos utilizados para determinar la validez de los modelos
4.1. Introducción
4.2. Supuestos del modelo matricial.
4.3. Construcción de matricial para “n”variables.
4.4. Análisis de los estimadores
4.4.1. Coeficiente de determinación.
4.4.2. Coeficientes de correlación parcial y múltiple.
4.4.3. Intervalos de confianza
4.4.4. Pruebas de hipótesis global e individual
4.4.5. Análisis de elasticidades
4.4.6. Predicción media
4.4.6.1. Predicción individual, intervalos de confianza
4.5. Regresión con variables dicotómicas
Lecturas obligatorias: Capítulos 7,8,9 “D. Gujarati, D Porter “Econometría”

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Paper: 3

UNIDAD 5: VIOLACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE NORMALIDAD DE LOS MCO.


Objetivo: Demostrar la no funcionalidad de los modelos econométricos, cuando se rompen
los supuestos de normalidad de los MCO
5.1 Multicolinealidad
5.1.1 Definición de multicolinealidad
5.1.2 Consecuencias de la multicolinealidad.
5.1.3 Estimación de multicolinealidad.
5.1.4 Solución a la multicolinealidad.
5.2 Heteroscedasticidad
5.2.1 Definición de heteroscedasticidad
5.2.2 Consecuencias de la heteroscedasticidad.
5.2.3 Estimación de la heteroscedasticidad.
5.2.4 Solución a la heteroscedasticidad.
5.3 Autocorrelación.
5.3.1 Definición de autocorrelación.
5.3.2 Consecuencias de la autocorrelación.
5.3.3 Estimación de la autocorrelación.
5.3.4 Solución a la autocorrelación.
Lecturas obligatorias: Capítulos 10,11,12 “D. Gujarati, D Porter “Econometría”

Paper: 4

Unidad 6: Introducción a las series de tiempo


Objetivo: analizas el comportamiento de variables de series de tiempo al igual que los
supuestos detrás de su funcionamiento
6.1 Introducción a las series de tiempo
6.2. Notación de series de tiempo y raíces unitarias
6.3. Fenómeno de regresión espuria .
6.4 Evaluación de raíces unitarias
6.5. Trasformación de series de tiempo.
Lecturas obligatorias: Capítulos 22 “D. Gujarati, D Porter “Econometría”

Paper: 5

METODOLOGIA.
Para la parte teórica se desarrollara la siguiente metodología:
-Exposición del profesor con apoyo de pizarra, y proyector multi-media.
-Pregunta y respuesta (Profesor – estudiante).
-Estudio de casos econométricos.

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Para la parte practica.


-Se hará el uso intensivo de la sala de cómputo en el cual se procederá al cálculo de modelos
econométricos simples y complejos.
PROGRAMA Y DESARROLLO DE LA EVALUACION.
La asignatura Econometría es una materia teórica práctica la cual se desarrollara en forma
individual y colectiva. La parte teórica se sustenta en la teoría econométrica desarrollada
para la aplicación en los modelos causales. La parte práctica comprenderá de talleres que se
desarrollaran en sala de cómputo así como la presentación de un trabajo de investigación
final.
EVALUACION DE LA ASIGNATURA.
DETALLE PUNTAJE TOTAL ACUMULADO
Examen parcial(2) 24.5 49
Trabajo de investigación(1) 15 15
Examen final (1) 34 34
Asistencia 2 2
Los trabajos prácticos así como el trabajo de investigación se desarrollara a lo largo del
semestre (16 semanas), se recomienda que el alumno realice el trabajo de investigación en
aquel campo donde pueda tener mayor acceso a la información. El sistema de evaluación
es de 1 a 100 puntos
EXAMEN

Los exámenes consisten en la solución de problemas que requieren análisis matemático,


grafico y escrito. Las fechas tentativas de los exámenes, se detallan a continuación:

Examen 1: jueves 3 de mayo


Examen 2: jueves 7 de junio
Examen Final: martes 3 de julio

El docente se reserva el derecho exclusivo de modificar estas fechas de ser necesario

ASISTENCIA

Puesto que la materia es de carácter presencial, el alumno deberá tener una asistencia
mínima de 60% a clases para poder aprobar la materia.

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Pagina web

Todo anuncio importante referente a la materia así como el material de clases será enviado
al sitio web que el estudiante dispone en la página de la universidad. El estudiante debe
revisar su página de usuario al menos una vez entre clase, preferentemente el día anterior a
la misma.

EXÁMENES Y PRACTICOS EXTEMPORANEO

Los exámenes extemporáneos son permitidos cuando existe una excusa aceptable por no
haber asistido en la fecha al examen. Enfermedad seria o actividades auspiciadas por la
universidad son ejemplos de excusas aceptables. Para cualquier caso, documentación
escrita debe ser presentada en fecha pertinente. Se espera que el estudiante este puntual
el día del examen, para aquellos que lleguen tarde al examen se les permitirá ingresar, pero
no se les dará tiempo adicional. Los trabajos prácticos y de investigación deberán ser
presentados en los días y horas establecidas sin excusa alguna.
INTEGRIDAD ACADÉMICA.
La U.A.G.R.M. tiene un código de integridad académica y anti plagio. Durante el examen,
ningún material no relacionado es permitido como celulares u otro medio de
comunicación. Cualquier acto deshonesto durante el examen así como el plagio de trabajos
de investigación serán sancionados de acuerdo a las disposiciones internas de la universidad.

Queda estrictamente prohibido el uso de redes sociales, páginas web de ocio así como el uso de
aplicación de mensajería instantánea durante las horas de clases.

PARA LA PRESENTACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.


El trabajo de investigación tiene como finalidad aplicar todo el instrumental econométrico
dictado en clases, los grupos de trabajo se elaboraran con cuatro integrantes como máximo.
El trabajo de investigación deberá tener el siguiente contenido mínimo.
1.- Introducción.
2.- Marco teórico y literatura review
3.- Especificaciones del modelo econométrico.

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4.- Definición de las variables.


5.- Análisis de las variables a través del instrumental econométrico.
6.- Proyecciones y aplicaciones.
7.- Conclusiones y recomendaciones.
8.- Bibliografía y anexos

El trabajo de investigación se realizara bajo la supervisión del docente, considerando el


cumplimiento de determinados criterios. El trabajo de investigación deberá ser aprobado en
base a la revisión de la literatura que se tenga al igual que el acceso a datos. No se aceptara
ningún trabajo que no tenga ambos criterios aprobado por el docente. Otras condiciones de
orden metodológico del trabajo de investigación serán definidas en clases.
El presente trabajo de investigación se desarrolla utilizando formato APA.

BIBLIOGRAFÍA BASICA

D. Gujarati, D Porter 2010 “Econometría”, 5 ed, McGraw Hill, Latinoamérica.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Chris Brooks 2014 “Introductory Econometrics For finance” 3 ed, Cambridge University Press,
UK
W Griffiths, R Chill, George Judge 1993 “Learning and Practicing Econometrics” Wiley, USA
A. Koustosoyannis 1992 “Theory of econometric” 2 ed, Greek
G.S. Madlala 1997 “Introducción a la econometría” 3 ed McGraw Hill, España
SOFTWARE
Microsoft EXCEL, Econometrics Views, Rstudio

WEBSITES
https://scholar.google.es/
https://www.ine.gob.bo/

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