ECONOMETRÍA

ICOE 1065 (Sección 004)

Segundo semestre 2020

Escuela de Negocios.
Facultad de Humanidades.
Campus Manuel Montt.

Agosto 2020
 Emiliano Fucks Jara
Emiliano.fj@Gmail.com
 Master of Arts in Economics – ILADES-Georgetown University
(2017)

 Magíster en Economía –Universidad Alberto Hurtado (2016)

 Administrador Público USACH (2012), Licenciado en

Ciencias de la Administración Pública.

 Experiencia Docente de más de 10 años (8 como profesor

titular), tanto en Universidades Tradicionales (Universidad
de Santiago de Chile, Universidad de Chile), como en
Privadas (UDLA, UMAYOR, UCENTRAL, UAH, UST, USS).

 Experiencia profesional en la Administración Pública.

Profesional Analista de Datos Unidad de Apoyo al
Sostenedor, Subsecretaría de Educación (2017-2018).
 Experiencia como consultor professional a diversas
Universidaes.

 Publicaciones y Working-paper en las siguientes áreas de

Interés: Economía Urbana, Economía Energética, Economía
de la Educación.

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 1. Presentación
Presentación deAsignatura
de la la asignatura:
Este Curso está diseñado para aprender el núcleo de la teoría econométrica
moderna aplicable a contextos de muestras finitas, y los modelos lineales más
utilizados tanto en el ámbito de las distintas disciplinas del mundo de los negocios,
como en las instituciones de la economía en general. Los estudiantes egresados del
mismo serán usuarios críticos de la literatura econométrica actual, sabrán realizar
estimaciones y proyecciones, con el software correspondiente Stata S.E.

La econometría contribuye a analizar si existen relaciones causales entre variables,

inferir y hacer proyecciones relevantes para el funcionamiento de una organización,
que contribuyen a mejorar la toma de decisiones al interior de esta última. En una
época en la que la generación de datos es la regla general, el profesional Ingeniero
del área de Negocios de la actualidad debe utilizar las herramientas Econométricas,
con las cuales puede procesar análisis teórico-prácticos, basados en evidencia
empírica, con miras a proponer acciones tendientes a la consecución de los objetivos
institucionales de incrementar y mejorar los resultados.

Por ser un curso del ciclo profesional de la carrera, se enfatiza la adquisición de

contenidos a partir del análisis basado en evidencia, aplicando los conceptos
desarrollados en las clases de forma teórica. Luego de que el curso logra un cierto
avance y madurez en los contenidos avanzados, los estudiantes avanzan en la
elaboración de un trabajo de investigación y casos de aplicación con bases de datos
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que se ponen a su disposición.
2. Estrategia pedagógica

El proceso de aprendizaje se realiza sobre la base de la revisión de una

metodología genérica para construir modelos de regresiones en un contexto de
muestras finitas, aplicando la teoría a datos reales (análisis de hipótesis
económico/financieras de diversa índole) mediante software econométrico, y
aprendiendo los supuestos estadísticos clave que le dan validez a las
estimaciones e inferencias realizadas sobre los parámetros relevantes de
estudio.

Se realizarán clases sincrónicas, usando la plataforma Blackboard Collaborate,

todos los lunes desde 19:00 a 21:50 Hrs.
Además, se cargarán capsulas de contenido práctico, que buscan apoyar el
proceso de aprendizaje de las /os estudiantes.
Las pruebas serán durante el horario de clases, de manera sincronizada.
Las tareas y actividades se realizarán en casa y se entregarán de manera online.

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3. Prerrequisitos Curriculares:
Los pre-requisitos para cursar esta cátedra son Estadísticas y Probabilidad
(Estadísticas I), e Inferencia Estadística (Estadísticas II), de manera directa; y
también los ramos de Álgebra y Cálculo, así como los de Economía de manera
indirecta. En concreto, en este curso se usarán los siguientes contenidos de
dichos cursos:

• Estadísticas Descriptivas.
• Variables aleatorias discretas y continuas.
• Distribución de Probabilidad para variables aleatorias y continuas.
• Modelos de Distribuciones de Probabilidad (Normal, T-Student, F-Fisher, etc).
• Muestreo estadístico. Parámetro y estimador.
• Distribución muestral de un estimador.
• Técnicas de Inferencia estadística I: Intervalos de Confianza.
• Técnicas de Inferencia estadística II: Test de Hipótesis.

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4. Compromisos de Aprendizaje del curso.
Programa de Estudio del curso.

Unidad 1: Introducción teórica a la Econometría.

Unidad 2: Modelo de Regresión Lineal Simple.

Unidad 3: Modelo de Regresión Lineal Múltiple.

Unidad 4: Extensiones al Modelo de Regresión Lineal.

Unidad 5: Violaciones-transgresiones a los Supuestos del Modelo

Clásico de Regresión Lineal.

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5. Nivel de la asignatura
Cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Comercial:

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6. Sistema y mecanismos de evaluación:
Al ser una asignatura vespertina, los mecanismos de evaluación de la
asignatura consisten en tres evaluaciones:

• Evaluación N°1: 30% de la nota final.

• Evaluación N°2: 35% de la nota final.

• Evaluación N°3: 35% de la nota final.

Una vez que se tienen las tres notas, se calcula el promedio final y no hay
otra evaluación en el semestre.
Aquellos que tengan una nota mayor o igual a 3.95 han aprobado la
asignatura.

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7. Especificaciones respecto a las evaluaciones de este semestre:

La primera nota de evaluación es el promedio simple de las notas obtenidas en

las “Actividades”, “Tareas” que se den a lo largo del curso (aproximadamente 6).

La segunda nota de evaluación es una prueba Solemne tradicional, sobre los

contenidos del curso vistos hasta ese entonces. (Unidad 0, Unidad 1)

La tercera nota de evaluación estará compuesta por dos evaluaciones: Un

trabajo de investigación empírica –formato Paper- (70%), y una prueba
Solemne Tradicional sobre todos los contenidos del curso (30%) (Unidad 2, a la
5).

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10.Bibliografía básica OBLIGATORIA:
Damodar Gujarati:
Econometría, Cuarta Edición, Mc Graw Hill.
11. Otras lecturas, parte de la bibliografía complementaria:
Jeffrey M Wooldridge.
Introducción a la Econometría, un Enfoque Moderno. Thomson Ed.

James Stock, Watson:

Introducción a la Econometría.

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