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A 10% 15%
1
B 15% 20%
8. Usted cuenta con una cartera de dos acciones, conformada por las acciones de
la empresa Morococha y Milpo, donde el 60% de la cartera se encuentra en la
acción de Morococha. El monto total invertido en ambas acciones es de S/.
500,000. Las varianzas de las acciones son 0.0784 y 0.1764 respectivamente,
y sus rendimientos de 15% y 21% respectivamente, la covarianza de ambas
acciones es de 0.01682.
a. Encuentre el rendimiento del portafolio
b. Encuentre el riesgo del portafolio
2017 11 4 33 2
2018 11 4 36 2
2019 10 4 37 1
2020 12 5 36 3
2
Cuál es el rendimiento y riesgo de la cartera formado por el 20% de los
fondos invertidos en las acciones D, el 30% en E y la diferencia en F.
11. Suponga que existen dos acciones Alpha y Beta y tres posibles
escenarios de la economía y tiene un total de S/ 500,000, de los cuales
se invierten S/. 300,000 en la acción Beta:
Estime el rendimiento y riesgo de la cartera
12. El precio de la acción de Artaca y sus dividendos de los últimos años son los
siguientes:
Estime el rendimiento y riesgo del portafolio que contenga las dos acciones,
donde la cuarta parte se ha invertido en Arcata.
3
13. Las rentabilidades de dos acciones mineras peruanas: Telefónica y Claro en
los últimos años se muestra en el siguiente cuadro:
Rentabilidad
Se pide:
Usando estos activos, usted identificó las tres alternativas de inversión que muestra la
tabla siguiente:
Alternativa Inversión
1 100% en el Activo F
4
a. Calcule el rendimiento y riesgo durante el periodo de 4 años de
cada una de las alternativas.
b. De acuerdo con sus resultados, ¿cuál de las tres alternativas de
inversión recomienda? ¿Por qué?
2018 10% 5% 6%
AAA 50
BBB 32
CCC 40
5
Estancamient 30% 1.0 52 1.0 33 1.0 41
o
Acción Inversión
AAA 24,000
BBB 60,000
CCC 36,000
Se pide:
Rendimiento
Riesgo
18. Usted posee dos acciones AAA y BBB, usted invirtió 600,000 en la acción BBB,
en ambas acciones usted ha invertido 1´000,000 los rendimientos de las acciones
en los últimos años fueron los siguientes:
Rendimiento
6
2014 35% 12%
2017 -1% 5%
19. Durante los últimos cinco años la acción el valor la acción QUE tuvo los
siguientes rendimientos del 22%, 32%, 12%, 15% y -2%. En los mismos cinco
años la acción TAL tuvo rendimientos del 10%, 22%, 8%, 10% y -1% En ambas
acciones se invirtió 400,000 de los cuales 200,000 se invirtió en la acción QUE
a. Encuentre el rendimiento del portafolio
b. Encuentre el riesgo del portafolio
20. Usted posee tres acciones Azul, Blanca y Negra, usted invirtió 1´000,000 en las
tres acciones, en la acción Blanca invirtió 300,000 y en la acción azul invirtió
200,000. Los rendimientos de las acciones en los últimos años fueron los
siguientes:
Año Rendimiento
7
2018 35% 22& 52%