Tarea N 6 IEF A01683999

EJERCICIOS DE TAREA
N°6
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA
PARA FINANZAS
ING. BLANCA MORALES
BRYAM ESTIVEN CÁRDENAS – A01683999
POSGRADOS EN LÍNEA | MAESTRÍA EN FINANZAS
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TAREA N°6
Año Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Total Anual
Year 1 4 2 1 5 12
Year 2 6 4 4 14 28
Year 3 10 3 5 16 34
Year 4 12 9 7 22 50
Year 5 18 10 13 35 76
Los datos anteriores, son de Costello Music Company que ha estado en el negocio por cinco
años. Durante ese tiempo las ventas aumentaron de 12 pianos en el primer año a 76 en el
último año. Fred Costello, propietario de la empresa, desea obtener un pronóstico de ventas de
pianos para el próximo año (año 6). Los datos que se mostraron con anterioridad, son los
históricos de las ventas de los últimos cinco años de Costello Music Compañy.
Capítulo 17. Problema A
Se le pide que utilice solo los datos anuales (última columna de los datos mostrados) para las
siguientes preguntas:
a. Construya una gráfica de serie de tiempo para los datos anuales y otra para los datos
trimestrales. ¿Qué tipo de patrón existe en cada uno de los datos?
En las gráficas anteriores se observa un patrón tendencia, en el cual va aumentando el valor de

las ventas año tras año, tanto en la serie de tiempo anual como en las series de tiempo con las
ventas trimestrales.
b. Usando los datos anuales realice promedio móvil de tres años y obtenga un pronóstico
para el año 6.
Y 3 +Y 4 + Y 5
F6 =promedio de los años 3 al 5=
k
34 +50+76
F6 =
3
F6 =53,33
c. Usando los datos anuales realice suavización exponencial con una constante de
suavizamiento (la cual van a tener que buscar, es decir usen 0.1, 0.2, 0.3,…, 0.9 y
decidir cuál dejar) y desarrolle un pronóstico para el año 6.
Ft =α Y t−1 + ( 1−α ) F t−1
Utilizando la fórmula anterior y simulando los 8 valores posibles de la constante de

suavizamiento, se obtienen los siguientes resultados:
Con base en los resultados anteriores y al calcular el Error Cuadrado Medio de cada constante
de suavizamiento, se obtiene que el menor es la de α=0,9, por lo cual se utilizará la misma
para pronosticar las ventas del año 6, así:
F6 =0,9(76)+ ( 0,1 ) 48,3
F6 =73,2
d. Utilice el MiniTab o Excel para obtener la ecuación de tendencia lineal de los datos
anuales (serie de tiempo por medio de regresión use el tiempo como variable
independiente y los datos como variable dependiente) y use la ecuación para obtener
el pronóstico del año 6.
Al utilizar la fórmula obtenida mediante la regresión lineal Y =15 x−5 , se obtendría el

siguiente resultado para x=6
F6 =Y (6)=15 ( 6 )−5
F6 =85
Capítulo 17. Problema B

Los datos mostrados con anterioridad, se le pide que utilice solo los datos trimestrales para
las siguientes preguntas:
a. Convierta las siguientes variables ficticias; con el fin de que tome en cuenta cualquier
estación del año y los efectos de tendencia lineal en los datos:
• Qtr1=1 si es el trimestre 1 y 0 en caso contrario

Muestre los datos copiándolos.
Quarter Sales Qtr1 Qtr2 Qtr3

1 4 1 0 0
2 2 0 1 0
3 1 0 0 1
4 5 0 0 0
1 6 1 0 0
2 4 0 1 0
3 4 0 0 1
4 14 0 0 0
1 10 1 0 0
2 3 0 1 0
3 5 0 0 1
4 16 0 0 0
1 12 1 0 0
2 9 0 1 0
3 7 0 0 1
4 22 0 0 0
1 18 1 0 0
2 10 0 1 0
3 13 0 0 1
4 35 0 0 0
b. Utilice los datos trimestrales y las variables ficticias (del inciso pasado) para obtener
una ecuación de regresión estimada por medio del MiniTab o Excel en la que tome en
cuenta el tiempo y estas variables ficticias como X´s y encuentre la tendencia lineal en
los datos.
Tomando las variables Y =Ventas x 1=Tiempo , x2 =Qtr 1, x3 =Qtr 2, x 4 =Qtr 3 , y al realizar
la regresión se obtienen las siguientes ecuaciones para cada uno de los trimestres:
Trimestre1 :Y =7,2+ 0,9 x 1−5,6 x 2
Trimestre2 :Y =7,2+ 0,9 x 1−10,9 x 3
Trimestre3 :Y =7,2+ 0,9 x 1−11,5 x 4
Trimestre 4 :Y =7,2+ 0,9 x 1
c. ¿Todas las variables se deben de conservar en el análisis? Elimine las que no deben de
encontrarse en el análisis.
Para determinar si todas las variables deben mantenerse, se toma referencia el valor de
probabilidad de cada una, obtenido mediante la regresión:
Variable Probabilidad
Intercepción 0,6850%
Tiempo 0,0006%
Qtr1 2,5495%
Qtr2 0,0194%
Qtr3 0,0115%
Y teniendo en cuenta la regla de decisión basado en el nivel de significancia, α = 5%, se ve

como todas las variables son significativas al ser menores a dicho valor.
d. Calcula la nueva ecuación de regresión y los pronósticos para cada trimestre del año 6.
Tomando en cuenta que todas las variables son significativas, se utilizaron las ecuaciones
previamente planteadas, para pronosticas las ventas correspondientes a los periodos 21 al 24,
obteniendo el siguiente resultado para cada trimestre:
Periodo Pronóstico
Quarter 1 21,25
Quarter 2 16,85
Quarter 3 17,25
Quarter 4 29,65
Capítulo 17. Problema C
Los datos mostrados con anterioridad, se le pide que utilice solo los datos trimestrales para
las siguientes preguntas:
a. Calcule los valores del promedio móvil y promedio móvil centrado.
Promedio Promedio
Quarter Sales Periodo
Móvil Centrado
1 4 1
2 2 2
3 1 3
4 5 4 3,00
1 6 5 3,50 3,25
2 4 6 4,00 3,75
3 4 7 4,75 4,38
4 14 8 7,00 5,88
1 10 9 8,00 7,50
2 3 10 7,75 7,88
3 5 11 8,00 7,88
4 16 12 8,50 8,25
1 12 13 9,00 8,75
2 9 14 10,50 9,75
3 7 15 11,00 10,75
4 22 16 12,50 11,75
1 18 17 14,00 13,25
2 10 18 14,25 14,13
3 13 19 15,75 15,00
4 35 20 19,00 17,38
b. Calcule los índices estacionales para los cuatro trimestres. Con estos indique ¿Cuándo
la compañía experimenta el mayor efecto estacional y cuándo el menor? Explique.
Tomando los promedios móviles centrados, se obtienen los siguientes resultados en los
índices estacionales por trimestre, así como los valores ajustados:
Índice Índice Estacional
Periodo
Estacional Ajustado
Quarter 1 1,239 1,27
Quarter 2 0,596 0,61
Quarter 3 0,485 0,50
Quarter 4 1,577 1,62
Suma 3,898 4,000
Con base en los resultados obtenidos, se aprecia como la mayor estacionalidad se da en el

cuarto trimestre con unas ventas 62% del encima del promedio, mientras que la menor
estacionalidad se presenta en el tercer trimestre con ventas 50% por debajo del promedio.
c. Desestacionalice los datos y utilice la serie de tiempo desestacionalizada para
identificar la tendencia. Explique.
Con base en la gráfica anterior se observa un patrón tendencia, donde con el pasar del tiempo
se presenta un crecimiento en las ventas.
d. Usando el MiniTab o Excel y los resultados la serie desestacionalizada para calcular
una ecuación de regresión. Con la ecuación calcule los pronósticos para cada trimestre
del año 8.
En la gráfica anterior se incluye la ecuación de la regresión Y =0,9966 x−0,3556 , al

utilizar la misma para el cálculo de los respectivos periodos correspondientes al año 8 (29 al
32) se obtiene el pronóstico desestacionalizado
Índice Pronóstico
Quarter Año Periodo
Estacional Deses
I 29 1,272 28,55
II 30 0,612 29,54
8
III 31 0,498 30,54
IV 32 1,618 31,54
e. Utilice los índices estacionales obtenidos en el inciso B para ajustar los pronósticos
obtenidos en el inciso anterior (J) tomando en cuenta el efecto estacional.
Al multiplicar el valor obtenido anteriormente por el índice estacional da como resultado el
pronóstico trimestral, ver tabla:
Índice Pronóstico Pronóstico
Quarter Año Periodo
Estacional Desest. Trimestral
I 29 1,272 28,55 36,30
II 30 0,612 29,54 18,08
8
III 31 0,498 30,54 15,20
IV 32 1,618 31,54 51,04
Capítulo 17. Problema D
Utilice los resultados de los problemas anteriores para responder las siguientes preguntas:
a. A continuación, se enlistan los métodos usados en los problemas A, B y C:
 Promedio móvil de tres años (inciso B problema A).
 Suavización exponencial con alfa = (recuerde que debe de ser un valor de alfa que de
su mejor pronóstico) (inciso C problema A).
 Regresión con los datos anuales (inciso D problema A).
 Regresión con los datos trimestrales y variables ficticias (inciso D problema B).
 Regresión con los datos desestacionalizados (inciso D problema C).
 Regresión con los datos desestacionalizados y ajustados por el índice estacional

(inciso E problema C).
b. ¿Qué método de los anteriores parece ser el mejor? ¿Por qué? Base su respuesta en
una medida de exactitud o precisión. Explique y analice los datos.
Tomando como referencia el valor del Error Cuadrado Medio de cada uno de los métodos
usados y teniendo en cuenta para cada uno la periodicidad utilizada, se obtendrían los
siguientes resultados:
Modelo Periodicidad ECM

Promedio móvil (3 años) Anual 1.068,44
Suavización exponencial (α = 0,9) Anual 340,15
Regresión datos anuales Anual 22,00
Regresión datos trimestrales (variables ficticias) Trimestral 9,20
Regresión datos desestacionalizados Trimestral 6,17
Regresión datos desestacionalizados (ajuste estacionalidad) Trimestral 4,75
Con base en los resultados obtenidos, se aprecia como el mejor modelo es el de regresión de
datos desestacionalizados y ajustados posteriormente por el índice de estacionalidad, ya que
presenta el menor error cuadrado medio, por lo cual dicha estimación se ajusta mejor a los
resultados reales de ventas y por lo tanto el pronóstico dado por el mismo se espera lo haga de
la misma forma.
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POSGRADOS EN LÍNEA | MAESTRÍA EN FINANZAS

En las gráficas anteriores se observa un patrón tendencia, en el cual va aumentando el valor de

Ft =α Y t−1 + ( 1−α ) F t−1

Utilizando la fórmula anterior y simulando los 8 valores posibles de la constante de

F6 =0,9(76)+ ( 0,1 ) 48,3

Al utilizar la fórmula obtenida mediante la regresión lineal Y =15 x−5 , se obtendría el

Capítulo 17. Problema B

• Qtr1=1 si es el trimestre 1 y 0 en caso contrario

Quarter Sales Qtr1 Qtr2 Qtr3

Tomando las variables Y =Ventas x 1=Tiempo , x2 =Qtr 1, x3 =Qtr 2, x 4 =Qtr 3 , y al realizar

Trimestre2 :Y =7,2+ 0,9 x 1−10,9 x 3

Trimestre3 :Y =7,2+ 0,9 x 1−11,5 x 4

Trimestre 4 :Y =7,2+ 0,9 x 1

Y teniendo en cuenta la regla de decisión basado en el nivel de significancia, α = 5%, se ve

Capítulo 17. Problema C

Con base en los resultados obtenidos, se aprecia como la mayor estacionalidad se da en el

En la gráfica anterior se incluye la ecuación de la regresión Y =0,9966 x−0,3556 , al

 Promedio móvil de tres años (inciso B problema A).

 Regresión con los datos desestacionalizados (inciso D problema C).

 Regresión con los datos desestacionalizados y ajustados por el índice estacional

Modelo Periodicidad ECM

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