Productos Financieros II

Tema: Comité de Basilea I, II y III

Alumno: Trejo Cacha, Max Lincoln

Profesor: Henry Aguilar

Ciclo: 2

Turno: Noche

Diferencias entre de Basilea I, II y II

 Basilea I
Año: 1988
Establecido unos principios básicos en los
que debía fundamentarse la actividad
bancaria como el capital regulatorio,
requisito de permanencia, capacidad de
absorción de pérdidas y de protección ante
quiebra. Este capital debía ser suficiente
para hacer frente a los riesgos de crédito,
mercado y tipo de cambio. El acuerdo
establecía también que el capital mínimo de
la entidad bancaria debía ser el 8% del total
de los activos de riesgo (crédito, mercado y
tipo de cambio sumados).
Objetivo: Ayudar a los países a fortalecer
sus procedimientos de supervisión,
promover la estabilidad financiera y
macroeconómica.
Propósito: Fomentar la convergencia
hacia enfoques y normas comunes.
Basilea II
Año: Aprobado en 2004
Desarrollaba de manera más extensa el
cálculo de los activos ponderados por riesgo
y permitía que las entidades bancarias
aplicaran calificaciones de riesgo basadas en
sus modelos internos, siempre que
estuviesen previamente aprobadas por el
supervisor. Este acuerdo incorporaba nuevas
tendencias en la medición y el seguimiento
de las distintas clases de riesgo. Se hizo
énfasis en metodologías internas, revisión de
la supervisión y disciplina de mercado.
Objetivo: Enfrentar el riesgo de una forma
mas global, y adecuar el capital regulatorio,
fomentar la igualdad para competir.
Propósito: La creación de un estándar
internacional que sirva de referencia para la
regulación bancaria.
Basilea III
Año: publicadas a partir del 16 de
diciembre de 2010, entrando en ejecución a
partir del 31 de diciembre de 2010.
Reforzar los controles de riesgo e
incorporar con mayor detalle el
riesgo de liquidez, las estructuras y
las posiciones del balance. Fortalecer
el sistema financiero tras la crisis de
las hipotecas subprime.
Objetivo: Es la introducción de dos ratios
de liquidez:
- El liquidity coverage ratio (Soportar
graves crisis de liquidez).
- Net stable funding ratio (Permitir a
los bancos resistir un año a una crisis.
Propósito: La reducción de la probabilidad
de ocurrencia de una crisis.
 Son una serie de sugerencias y
recomendaciones.
 Era únicamente dirigido a los bancos.
 No eran de carácter obligatorio para su
cumplimiento por las raciones.
 Admitía modificaciones libremente de
acuerdo al país y sus regulaciones.
 Trataba de los montos de créditos en
función del capital poseído por los
bancos.
 Calculo del Riesgo Crediticio por medio
del enfoque estandarizado.
 los reguladores bancarios.
Capital Regulatorio
------------------------- = 8%
RC + RM
RC: Activos Ponderados por Riesgo
Crediticio (APRC).
RM: Activos Ponderados por Riesgo de
Mercado (12.5 * Patrimonio Requerido para
RM).
 Son una serie de recomendaciones con
mayor amplitud de perspectivas.
 Consideraba que los créditos tenían la
misma probabilidad de ser incumplidos.
 Establecido en 3 Pilares
o Requerimientos mínimos de
capital.
o Revisión de la entidad
supervisora.
o Disciplina de mercado.
 Busca posicionarse como un estándar
internacional que sirva de referencia a
 Calculo del Riesgo Crediticio mediante
3 métodos:
o Estandarizado
o IRB (Fundacional)
o IRB (Avanzado)
 Capital Regulatorio
------------------------- = 8%
NRC + RM + RO
NRC: APRC calculado bajo alguna de las
nuevas metodologías.
RM: Activos Ponderados por Riesgo de
Mercado.
RO: Activos Ponderados por Riesgo
Operativo.
 Serie de recomendaciones reformadas
por causa de una crisis financiera.
 Se centra en el riesgo máximo o de
pánico bancario.
 Contexto de insolvencia, falta de
liquidez y crisis de confianza.
 Tiene como principios el capital, el
apalancamiento y la liquidez.
 Se transponen jurídicamente para ser
en varios países normas obligatorias.
 Colchón de conservación de capital.
 Colchón contra cíclico de capital:
requiriendo mas capital en los casos de
crecimiento excesivo del crédito para
evitar la formación de “burbujas”.
 Establecimiento de medidas para evitar
el riesgo sistémico. A las grandes
instituciones financieras se les exigirá
capital adicional.
 Solvencia 8% +
amortiguadores (2.5% - 5%)
Capital Ordinario = 4.5%
Capital Ordinario Adicional = 1.5%
Capital Adicional = 2%
Capital Tangible = 2.5% - 5%