UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CURSO:
GERENCIA DE RIESGOS

INTEGRANTES:
• CASTILLO VEGA, GABRIELA
• SOLES SALYROSAS, CESAR
• VELASQUEZ MARTELL, NAYELI

DOCENTE:
HIDALGO LAMA, JENRY

TRUJILLO – PERÚ
2023-1
1. Vea el video: "Volatilidad. Value at Risk (VaR)" y luego explique como se realiza el cálculo de volatilidad como
medida de la incertidumbre y el cálculo del VaR como medida del riesgo.

El video propone encontrar una medida apropiada de la

incertidumbre, que es la volatilidad, y una medida apropiada de
riesgo, que es el Value at Risk (VaR). El VaR es una medida
estadística que estima las pérdidas máximas esperadas en una
inversión o cartera de inversiones en un período de tiempo
determinado, bajo condiciones normales de mercado.

La volatilidad es una medida de la incertidumbre en términos

de la posibilidad de obtener beneficios o sufrir pérdidas. Por
otro lado, el Valor en Riesgo (VaR) es una medida que se utiliza
para evaluar el riesgo y no tiene en cuenta los posibles
beneficios. Su objetivo es cuantificar los posibles riesgos que
una organización puede enfrentar, ya que siempre hay una
incertidumbre en cuanto a lo que podría suceder.
2. Vea el video: "Var (Value at Risk) Histórico de una acción" y conviértalo a Excel, luego realice la explicación y
análisis del caso.
3. Vea el video: "Valor en Riesgo (VAR)" y conviértalo Excel, luego realice la explicación y análisis del caso.
VAR HISTORICO JPM
VAR HISTORICO TESLA
VAR HISTORICO APPLE
VAR PARAMÉTRICO
ANÁLISIS DEL VIDEO

El video nos muestra de como podemos calcular el VaR (Valor en riesgo) de un

portafolio de 3 empresas conocidas como lo son JPM MORGAN (Financiera), TESLA
(Automotor) y APPLE (Tecnológica) . El video muestra como el VaR, es una herramienta
fundamental el cuál nos va a poder permitir saber cuánto vamos a invertir en cada una
de ellas, así como también calcular su rentabilidad y saber cuál es la máxima pérdida
que puede tener el portafolio en un plazo determinado. El VaR puede ayudarnos a
comprender la exposición al riesgo que puede tener una empresa, así como evaluar
diferentes estrategias para minimizar riesgos financieros. Conocer los valores históricos
de las empresas pueden ayudarnos a monitorear y controlar los riesgos, para así
identificar desviaciones y tomar medidas para mitigar el riesgos. Pero no todo es
bueno en el VaR dado que también tiene sus limitaciones dado que no captura todos
los aspectos del riesgos en los diferentes escenarios.