Taller de fortalecimiento al egreso I programación financiera

  Unidad 9. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Programación Financiera

Actividad 1. Proyecto integrador etapa 3 
Docente: Luis Alberto Pérez Nazar
Estudiantes: Luis Alberto Aceves Barba
Laura Abigail Delgadillo Hernández
Rubén de Jesús Mayorga García
Hayde Alicia Ramirez Sarazua
Jesús Eduardo Rico Santes
 Fecha: 24/04/2023
 Caso elegido:
“Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la
Bolsa Mexicana de Valores”

Escenario de incertidumbre Define el problema

■ La pandemia declarada en enero del ■ Alta Volatilidad en el
año (2020) por la OMS , llevó a una comportamiento de los mercados
secuencia de hechos que generaron financieros derivados de la Pandemia
reacciones sociales, psicológicas, por CoVid 19, en este caso de la
políticas y económicas en Bolsa Mexicana de Valores
prácticamente todos los países del
mundo
 Explica el comportamiento de las
variables del problema
■ El modelo que se utilizará para estimar la relación estadística entre las regresoras de interés y
la probabilidad de los episodios de alta volatilidad será (4).
Las series de tiempo de los índices de incertidumbre (𝐼𝐼𝑃𝐸𝐺𝑡, 𝐼𝐼𝑃𝐸𝑈𝑆𝑡 e 𝐼𝑉𝐸𝐼𝑡) y del
𝑉𝐼𝑋𝑆𝑃500 presentan raíces unitarias. Partiendo del mismo, se aceptará este resultado
como dado y se estimará (4) con 3 variantes: En el primer modelo, se incorporan, a la
derecha de la igualdad (regresoras), las variables medidas a nivel ( 𝑃𝑡). En la segunda, se
sustituyen sus valores por sus primeras diferencias (Δ𝑃𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1). Por último, en la
tercera variante, se utilizan por sus variaciones porcentuales o primeras diferencias
logarítmicas (Δ𝑃𝑡% = ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1)).
El comportamiento de estas variables se basa en los números de casos que se presenta por
día, y a su vez se va generando un acumulado, lo cual en ambos se obtienen medias para su
cálculo y pronostico y así entregar los resultados exactos o informáticos.