MarinoSanchezcidClub de Riesgos08032000

Gestión de Riesgo Operacional en
las Instituciones Financieras
Presente y Futuro
D. Marino Sánchez-Cid
Socio de PricewaterhouseCoopers
8 de marzo de 2000
Agenda
OPERATIONAL RISK
 Antecedentes
 Definición y Alcance
 Grandes Estudios sobre Riesgo Operacional:
 Informe BIS 1998
 Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999
 Herramientas de Control y Mejora de Riesgo Operacional

 Metodología de Medición de PwC: OpVaR
 Conclusión
© PricewaterhouseCoopers 2000
Antecedentes
OPERATIONAL RISK
 ¿Realmente el tercer riesgo?
 Enfoque tradicional
 Control Interno
(coste controles vs. eficacia)
 Manuales de procedimientos
 Departamento de Organización
 Auditoría Interna
Antecedentes
OPERATIONAL RISK
¿Por qué el cambio de enfoque?
 Casos públicos de fuertes pérdidas

 Interrelación con otros riesgos
 Asignación de responsabilidad
(Toma vs. control)
 Superior análisis financiero
– Asociación de ingresos y costes con riesgos
– Análisis de creación de valor
(SVA, EVA, RORAC)
Cifras Ilustrativas de la Importancia Creciente
OPERATIONAL RISK
 Durante el pasado año, se produjeron más de 7,000 millones de USD

en pérdidas en empresas de servicios financieros!!!
Pérdidas Reportadas ($USMM)
8000 Pérdidas menores que $100M

7000 Pérdidas mayores que $100M
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0.0
92 93 94 95 96 97 98
Años
Fuente: PricewaterhouseCoopers
¿Qué se necesita?
OPERATIONAL RISK
 Una definición clara

 Asignación de responsabilidades
 Procesos de control y mejora
 Metodologías
ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE INNOVADOR
 Restringir acceso  Orientado a

 Plan contingencia / resultados
desastres  Cultural
Agenda
OPERATIONAL RISK
 Antecedentes

 Conclusión
Definición y Alcance
OPERATIONAL RISK
 ¿Qué es Riesgo Operacional?
Riesgo de
Riesgo de Mercado
Crédito
Otros
Riesgo
Operacional
 ¿Todo lo que no es crédito o mercado...?

 ¿...qué dejamos fuera?
OPERATIONAL RISK
 Los bancos manejan diferentes definiciones:

 “Riesgo Operacional es todo tipo de riesgo en las
instituciones no clasificable como Riesgo de
Mercado o Riesgo de Crédito”
 “Riesgo Operacional es el riesgo de pérdida derivado
de distintos tipos de errores técnicos y humanos”
 “Riesgo Operacional es el riesgo de pérdidas directas
o indirectas derivadas de fallos en los procesos
internos
OPERATIONAL RISK
•Encuesta ISDA/BBA/RMA
¿Tienen las Instituciones
una definción de riesgo
operacional?
Sí, definición Sí, múltiples

única definiciones
49% 5%
Sí, definido como todo

lo que no es mercado o No existe
crédito definición formal
15% 31%
OPERATIONAL RISK
 Ejemplo de clasificación de riesgos

Income
Risk Volatility
Value
Market
Portfolio Risk
Underwriting
Credit
Operational
Events
Operating
Margins Volume Business Risk
Leverage
OPERATIONAL RISK
 Cada vez más existe un consenso acerca de la definición
“Riesgo Operacional es el riesgo de pérdidas directas

o indirectas que resultan de procesos internos
inadecuados o de fallos en los mismos, fallos
humanos, de sistemas y como consecuencia de sucesos
externos”
 Definición positiva
 Fácilmente comprensible
 Flexible (adaptable a distintas instituciones)
 Incluye consideración de sucesos externos
OPERATIONAL RISK
 El riesgo Operacional tiene lugar no sólo en las

actividades de B/O, si no en F/O y en todas las demás
actividades del proceso de negocio
Contratación Procesamiento Control
OPERATIONAL RISK
 Tipos de riesgos incurridos
 Errores en el procesamiento de transacciones

 Errores en el incumplimiento de controles:
– Excesos no detectados en los límites
– Realización de operativa no autorizada
– Prácticas fraudulentas / conflictos de intereses
– Seguridad: accesos no autorizados y planes de
contingencia
– Adecuado soporte documental legal de las transacciones
 Fallos en los sistemas de soporte
 Fallos en los modelos de valoración
 Políticas de recursos humanos: delegación de funciones y
formación adecuada
Consecuencias del Riesgo Operacional
OPERATIONAL RISK
 Existen consecuencias directas e indirectas procedentes

de pérdidas por Riesgo Operacional en las Instituciones
}
Pérdida directa
Pérdidas por Riesgo Legal Directas

Riesgo
Operacional Riesgo Regulatorio
}
Imagen
Disminución o Indirectas
Interrupción del
Negocio
Agenda
OPERATIONAL RISK
 Antecedentes

 Conclusión
Estudios Riesgo Operacional: Informe BIS 1998
OPERATIONAL RISK
 Basado en contactos con 30 grandes bancos:

 Existe una conciencia creciente en la Alta Dirección
 Responsabilidad principal asignada a los responsables de áreas de
negocio/productos
 Sólo 60% tiene un responsable para riesgo operacional en el conjunto
del banco
 Creación de incentivos para una buena gestión
– Asignación de capital
– Indicadores de calidad
– Presentación de detalles de pérdidas y acciones correctivas
 Los bancos están en una fase inicial en la gestión del Riesgo
Operacional
 La medición del Riesgo Operacional es compleja y pocos bancos lo
calculan e informan regularmente
 La mayoría controla indicadores, analiza la experiencia de pérdidas y
las calificaciones de auditoría interna.
Informe BIS 1998
OPERATIONAL RISK
 Dificultades en la medición del Riesgo Operacional:

 Los factores de riesgo son principalmente internos
 Ausencia de datos históricos
 No existe experiencia suficiente en cuanto a pérdidas
 Falta de conocimiento de la relación entre:
– factores de riesgo
– pérdidas ocasionadas
Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999
OPERATIONAL RISK
 Organizadores  12 Patrocinadores
- British Bankers Association - Abbey National
- Allied Irish Bank
- International Swaps and
- CIBC
Derivatives Association
- Chase
- Robert Morris Associates
- Citibank
- Credit Suisse First Boston
 Elaborada por - Deutsche
PricewaterhouseCoopers - FleetBoston
- Royal Bank
- ScotiaBank
- State Street
- UBS
Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999: Alcance
OPERATIONAL RISK
 Premisas y definición de Riesgo Operacional

 Estructura organizativa soporte de la gestión
de Riesgo Operacional
 Herramientas de gestión
 Información a la Alta Dirección
 Asignación de Capital por Riesgo
Operacional
 Estrategias de inmunización
Algunos Resultados de la Encuesta
OPERATIONAL RISK
 Riesgo Operacional y Valor para el Accionista
Shareholder value protected 19 6 3
Awareness of operational risk increased 14 8 5
Losses reduced 6 4 8
Improved capability to predict operational risk 4 4 3
Reputation protected 2 8 3
Top
Cross-enterprise risk identified 2 4
Second
Control breakdowns reduced 2 6 5
Third
Audit points addressed 2 1
Complete/consistent operational risk information 1 3 6
Common risk language established 1 2 3
Strategy clarified 2
Number of Respondents
Regulators satisfied 3 5
Quality or service improved 2 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Estructura Organizativa en Torno al Riesgo Operacional
OPERATIONAL RISK
 Se observan tres tipos de modelos organizativos

 Corporate risk function
 Decentralized operational risk functions
 Internal Audit-driven approaches
– Traditional independent reviewer
– Expanded pro-active role
 El 84% de las instituciones encuestadas, han

establecido la Función de Gestión de Riesgo
Operacional durante los 3 últimos años
Tendencia Principal: modelo “corporate operational risk”
OPERATIONAL RISK
Comité Directivo
Alta Dirección Auditoría Interna
Comité de Riesgo Operacional
Responsable de Dirección de
Personal con Unidad de Negocio
Responsabilidades en la Riesgos
Gestión de Riesgo
Operacional Satff de Riesgo
Responsable de
Riesgo Operacional de la
• Normas y Procedimientos
Operacional Unidad
• Recursos Humanos
• Seguros
• Sistemas
• Asesoría Jurídica Staff de Riesgo
Operacional
Utilización de Herramientas de Control
OPERATIONAL RISK
 71% de las Instituciones utiliza o está en proceso de utilizar las

principales herramientas de control
100%
7%
12% 13%
22%
29%
80% 22%
33%
Número de Respuestas
37%
60% 40%
46%
40%
70%
55% 50%
20% 38%
25%
0%
Mapas de
Auto Riesgos Indicadores Escalation Base de
evaluaciones Flujos de de Riesgo Triggers Datos de
Procesos Pérdidas
Usan En previsión No
RaRoC y Medidas de Riesgo Operacional
OPERATIONAL RISK
 71 % de las Instituciones encuestadas tienen o están en proceso de

tener un proceso de asignación de capital económico; de ellas, el 80 %
tienen una metodología de cuantificación del riesgo operacional
Sí
No, actualmente
59% en desarrollo
12%
No
29%
Nivel de Satisfacción de las Metodologías actuales
OPERATIONAL RISK
 El nivel de satisfacción de las instituciones acerca de las

metodologías actuales de medición de riesgo operacional no alcanza
los niveles deseados
Muy bajo
5
Bajo 17
Alto 9
Muy alto 3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Tendencias Futuras
OPERATIONAL RISK
 Acumulación de información interna de pérdidas

 Dedicar esfuerzos a la mejora de modelos de cuantificación de
riesgo y capital
 Orientación hacia el modelo basado en riesgos “bottom-up”
 Formación continua para incrementar la conciencia de la
viabilidad e importancia de la cuantificación
 Investigar modelo causa-efecto
 Utilizar los resultados en el modelo de evaluación del
desempeño y compensación económica
Agenda
OPERATIONAL RISK
 Antecedentes

 Conclusión
Herramientas de Control y Mejora del Riesgo Operacional
OPERATIONAL RISK
 Son metodologías específicas o procedimientos que

facilitan la identificación, evaluación, control y gestión
del riesgo operacional
 Las más utilizadas

 Auto evaluaciones (self-assesments)
 Flujos de proceso y mapas de riesgo
 Indicadores de Riesgo
 “Escalation triggers”
 Base de datos de pérdidas
Herramientas de Control: Autoevaluaciones
OPERATIONAL RISK
 Las autoevaluaciones son las herramientas que se

consideran más útiles en el control del Riesgo
Operacional
 Formas de llevar a cabo las autoevaluaciones:

 Cuestionarios
 Formularios (Issue-oriented forms)
 Workshops
 Evaluaciones independientes
Herramientas de Control: Indicadores de Riesgo
OPERATIONAL RISK
 Recursos humanos  Sistemas

- Contratación temporal – Downtime
- Rotación – Número de problemas de sistemas
- Tiempo de permanencia  Operaciones

- Desarrollo de dirección vs. – Pérdidas físicas
planificado – Pérdidas contables
- Vacaciones y ausencias – Número de errores
- Presupuesto de formación vs – Cuentas nostro sin conciliar
planificado – Pérdidas de valuación
– Fallos de liquidaciones
 Negocio – Confirmaciones vencidas
- Puntuación de auditoría – “Un-reconciled A/R & A/P”
- Excepciones de auditoría – Ajustes de P&L
- Observaciones destacables de
la auditoría
- Quejas de clientes
Herramientas de Control: Base de datos de pérdidas
OPERATIONAL RISK
 Resultados aplicables a medio/largo plazo
 Recogida de datos con objeto de:

 Llevar a cabo análisis experimental
 Cuantificar el coste del riesgo operacional
 Establecer relaciones pérdidas/factores de riesgo
 Modelizar el capital por riesgo operacional
Herramientas de Control: Tendencias
OPERATIONAL RISK
 Herramientas integradas
 Enfoque en herramientas cuantitativas y afinamiento de
las herramientas de predicción
 Bases de datos de errores estandarizadas y
comprensibles
 F/O dejará de ser un área proveedora de información
para utilizar también las herramientas de control
Agenda
OPERATIONAL RISK
 Antecedentes

 Conclusión
Enfoque de medición
OPERATIONAL RISK
El enfoque estadístico/actuarial, utilizado por la industria de seguros para

cuantificar tipos de riesgo similares, ofrece una validez teórica y unos
inventivos adecuados para el cambio de comportamiento.
Incorporar toda Reflejar los puntos
Evaluar todo el espectro de medida tendente a intrínsecos de cada
causas de riesgo operacional evitar, paliar o unidad de negocio y
para cada unidad de negocio transferir riesgos responder al cambio
Modelo
Nivel de Confianza estadístico Suposiciones
VaR Operacional
¿Qué es Op VaR (VaR Operacional)?
OPERATIONAL RISK
VaR Operacional es la diferencia entre la pérdida anual agregada, a un

nivel de confiaza determinado, y la pérdida esperada anual.
EJEM
Probabilidad Distribución de pérdidas para el banco
P LO
Pérdidas esperadas Pérdidas no esperadas

(incluidas en costes) (VaR)
Media
Percentil 99
Pérdida anual agregada ($)
Comparativa de VaR
OPERATIONAL RISK
El VaR es determinado sobre todo por riesgo de baja frecuencia y alta

severidad. Por tanto,puede haber negocios con pérdidas anuales altas
pero con un VaR relativamente pequeño.
Probabilidad Distribución de pérdidas Unidad A
EJEM
P LO
Distribución de pérdidas Unidad B
VaR A
VaR B
Media A Media B Percentil 99 B Percentil 99 A

Pérdida anual agregada ($)
Cálculo de OpVaR
OPERATIONAL RISK
 OpVaR cuantifica el Valor en Riesgo Operacional utilizando dos

procesos independientes:
 OpVaR por Pérdidas directas
 OpVaR por Resultados Futuros
OpVaR OpVaR
Total OpVaR = +
Pérdidas Directas Resultados Futuros
Coste de Negocio
reemplazamiento
Imagen
Legal
Interrupción del
Regulatorio Negocio
Cálculo de OpVaR
OPERATIONAL RISK
 El enfoque estadístico se basa en la teoría de que la historia se puede

utilizar para medir el rango de exposiciones potenciales que cada
negocio enfrenta
OpVaR = f (Exposición, Transferencias, Adaptación, Calidad)
Frecuencia Ajuste por Relacionar el

Se aplica un ajuste
de sucesos programas de entorno de
que depende de las
inmunización control de
características del
calidad con
negocio, y su
“mejores
adaptación a la
0 1 2 3 4 5
prácticas”
generalidad
Severidad
de la +5 100
pérdida Contrato de
seguro
-5 0
Datos Internos de Pérdidas
OPERATIONAL RISK
 Un modelo avanzado requiere la existencia de una base de datos de

pérdidas, que recoja:
 Causa del error
 Descripción del evento
 Cantidad de la pédida reportada
 Cantidad recuperable
 Condiciones en que se produce la incidencia
 Día
 Implicación del personal
 Responsable de la Unidad de Negocio
El proceso de creación de estas bases de datos genera además a la Institución

beneficios desde el punto de vista de la cultura (conciencia de los costes del
riesgo operacional) y la gestión de riesgos integral (mayor análisis del origen de
los riesgos).
Datos Externos de Pérdidas
OPERATIONAL RISK
Los datos internos no contienen el rango completo de pérdidas

(especialmente los sucesos de las colas). Por ello es necesario
complementarla con datos externos. EJEM
P LO
Número de sucesos
Necesidad de datos externos
Tamaño de la pérdida
PÉRDIDAS PEQUEÑAS - MUCHAS OBSERVACIONES INTERNAS
PÉRDIDAS MEDIAS - ALGUNAS OBSERVACIONES INTERNAS
PÉRDIDAS GRANDES - POCAS OBSERVACIONES INTERNAS
Base de Datos Externa
OPERATIONAL RISK
 La Base de datos de OpVaR actualmente contiene más de 4.700

pérdidas de más de un millón de dólares.
A U.S. phone company lost $211.5M after the
regulators mandated that refunds be paid to
A U.S. government
customers following industry deregulation.
department lost $500M
when they discontinued
A Swedish bank lost $5M in punitive fines
implementation of a
for violations of US banking regulations as a
new computer system.
result of misreporting intercompany
accounts.
A U.S. brokerage firm lost $100M in a

A UK bank lost $1,330M due settlement of a lawsuit involving
to unauthorized trading. collusion to fix prices on the NASDAQ.
The losses led to the bank’s
collapse.
Disasters Technology
Breach of Contract External Environment
Failure to Disclose Faulty Product
Inadequate Due Diligence Transaction Processing
Environmental Mismanagement
Human Resources Other Criminal
Other Unauthorized Activities Sales Practices
Theft & Fraud Unauthorized Trading
©*3712 datos públicos

PricewaterhouseCoopers 2000de pérdidas a 2/1/99
Tratamiento de Datos de Pérdidas Operacionales
OPERATIONAL RISK
Los datos de pérdidas deben ser convertidos a la moneda del banco,

ajustados a la inflación, y adaptados al tamaño de la entidad.
EJEMP
$10 L O
$9
$8
$7
Tamaño de la pérdida
$6
$5
$4
$3
$2
$1
$0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tamaño de la institución
Valor Valor estimado
Matriz de Datos de Pérdidas
OPERATIONAL RISK
Los datos de pérdidas son distribuidos en una matriz que se utiliza para
calcular el perfil de riesgos de cada tipo de negocio.
EJEMP
LO
Matriz de datos de pérdidas
Fraude Proceso de datos Tecnología
Banca Nº pérdidas 54 11 11
Media* 2 1.2 1.2
comercial STD.* 3 3.6 0.6
Nº pérdidas 21 21 18
Banca
Media* 3 0.4 0.2
corporativa STD.* 6 0.3 0.4
Nº pérdidas 11 31 70
Mercado de Media* 1.5 2.2 2.4
capitales STD.* 4 2.6 4.1
*Los parámetros están expresados en ln para una mayor facilidad de aplicación

Severidad
OPERATIONAL RISK
Para la distribución de la severidad, se asume en principio distribución

log-normal (basado en los datos exixtentes). Para calcular la distribución
de severidad de cada celda (negocio/riesgo), es necesario saber la media
y desviación estándar de cada una de ellas.
EJEM
P LO
Probabilidad Probabilidad
Tamaño de la pérdida Tamaño de la pérdida
Frecuencia
OPERATIONAL RISK
La frecuencia se asume distribuida como una Poisson. La media para

cada celda es calculada utilizando una media ponderada de datos
internos y externos
EJEMPLO
Fraude Proceso Tecnología Prácticas Actividades

Banca Comercial de datos de venta no autorizadas
Unidad de negocio interna 14 11 21 21 23

Unidad de negocio externa 123 109 214 102 213
Datos financieros externos 422 312 614 211 424
Datos completos externos 1216 835 2327 612 1123
Frecuencia media ponderada (anual) 3.2 2.4 5.2 1.5 3.1
Distribuciones individuales
OPERATIONAL RISK
El resultado es un conjunto de distribuciones de severidad y frecuencia

para cada unidad de negocio y por categoría de riesgo.
Banca Comercial Banca Comercial

Fraude Fraude
Distribución de frecuencia Distribución de severidad
Probabilidad
Probabilidad
0 1 2 3 4 5
Número de eventos Tamaño de la pérdida ($)
Transferencias
OPERATIONAL RISK
Algunas pérdidas están cubiertas por contratos de seguro. Cuando existen

estos contratos, la cobertura debe ser tenida en cuenta en las
distribuciones de severidad.
Media
Probabilidad
Sin Inmunización
Bajo
$50m $200m $1billón
Pérdida potencial
Medio
Probabilidad
Con Inmunización
Bajo
$50m $1billón
Pérdida potencial
Simulación de Monte-Carlo
OPERATIONAL RISK
Utilizando técnicas de simulación de Monte-Carlo, se simulan pérdidas

para cada celda (negocio/categoría de riesgo).
El resultado es una medida de VaR para cada linea de negocio y

categoría de riesgo, diversificada y no diversificada.
EJEM
PL O
Actividades Prácticas Total
no autorizadas de venta Fraude
Banca Comercial 56 73 40 246

Banca Corporativa 74 87 65 345
Mercado de Capitales 468 123 11 543
Gestión de Fondos 235 89 5 388
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Suma 944 224 145 1,825
Total 567 156 89 1,256
Ajustes por Adaptación y Calidad
OPERATIONAL RISK
Se realizan ajustes de adaptación y calidad para reflejar las diferencias

posibles entre los datos internos y externos recopilados y el perfil de
riesgo actual de la entidad.
Ajuste por adaptación Approach
Es una puntuación que refleja El rango de puntuación es de +5 a -5 para

que algún tipo de exposición tener en cuenta diferencias de negocio,
puede ser más relevante para riesgo país, riesgo de nuevos negocios,
el negocio analizado. etc.
Ajuste por calidad

Approach
El rango de puntuación es de 0-100 para
Es una puntuación que refleja
tener en cuenta la calidad de los controles
la calidad del proceso interno
(e.g., autoevaluación, auditoría interna,
de control
indicadores de riesgo).
OpVaR por Resultados Futuros
OPERATIONAL RISK
 OpVaR por resultados futuros (imagen e interrupción de negocio) se

estima mediante un enfoque basado en escenarios.
EJEMPL
O
Escenarios Pérdida Distribución de

estimada severidad
Probabilidad
Interrupción del negocio por $13
fallos en sistemas m
Artículo de prensa con
acusaciones de prácticas
fraudulentas $27
m
La competencia nos
aventaje con la puesta en
mercado de un nuevo
producto
$15 Tamaño de la pérdida
m
……...
Agenda
OPERATIONAL RISK
 Antecedentes

 Conclusión
Conclusión
OPERATIONAL RISK
 Los componentes se integran en un marco global de riesgo

operacional.
Se integra Estrategia
con el Riesgo Alineado con
de Mercado los intereses
y de Crédito Políticas de riesgo de la entidad
Procesos de gestión de riesgos

Controles Evaluación Medición Informes
Reducción de Riesgos
Gestión de Operaciones
Cultura de la Entidad
Conclusión
OPERATIONAL RISK
 Para arrancar una función de riesgo operacional, se pueden considerar

cinco etapas de desarrollo.
Etapa 5
Etapa 4
Etapa 3
Etapa 2
Etapa 1
Cuantificación Integración
Seguimiento
Situación Conciencia
tradicional
 Cómo avanzar/crear cultura
 Formación
Impulso Alta
 crear Interés/apoyo Dirección
 Ligar con compensación

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Gestión de Riesgo Operacional en

las Instituciones Financieras

 Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999

 Herramientas de Control y Mejora de Riesgo Operacional

 ¿Realmente el tercer riesgo?

¿Por qué el cambio de enfoque?

 Casos públicos de fuertes pérdidas

 Durante el pasado año, se produjeron más de 7,000 millones de USD

8000 Pérdidas menores que $100M

 Una definición clara

ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE INNOVADOR

 Restringir acceso  Orientado a

 Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999

 Herramientas de Control y Mejora de Riesgo Operacional

 ¿Qué es Riesgo Operacional?

 ¿Todo lo que no es crédito o mercado...?

 Los bancos manejan diferentes definiciones:

Sí, definición Sí, múltiples

Sí, definido como todo

 Ejemplo de clasificación de riesgos

 Cada vez más existe un consenso acerca de la definición

“Riesgo Operacional es el riesgo de pérdidas directas

 El riesgo Operacional tiene lugar no sólo en las

Contratación Procesamiento Control

 Tipos de riesgos incurridos

 Errores en el procesamiento de transacciones

 Existen consecuencias directas e indirectas procedentes

Pérdidas por Riesgo Legal Directas

 Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999

 Herramientas de Control y Mejora de Riesgo Operacional

 Basado en contactos con 30 grandes bancos:

 Dificultades en la medición del Riesgo Operacional:

 Ausencia de datos históricos

 No existe experiencia suficiente en cuanto a pérdidas

 Falta de conocimiento de la relación entre:

 Premisas y definición de Riesgo Operacional

 Riesgo Operacional y Valor para el Accionista

Shareholder value protected 19 6 3

Awareness of operational risk increased 14 8 5

Improved capability to predict operational risk 4 4 3

Complete/consistent operational risk information 1 3 6

Common risk language established 1 2 3

Quality or service improved 2 3

 Se observan tres tipos de modelos organizativos

 El 84% de las instituciones encuestadas, han

Alta Dirección Auditoría Interna

Comité de Riesgo Operacional

 71% de las Instituciones utiliza o está en proceso de utilizar las

 71 % de las Instituciones encuestadas tienen o están en proceso de

 El nivel de satisfacción de las instituciones acerca de las

 Acumulación de información interna de pérdidas

 Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999

 Herramientas de Control y Mejora de Riesgo Operacional

 Son metodologías específicas o procedimientos que

 Las más utilizadas

 Las autoevaluaciones son las herramientas que se

 Formas de llevar a cabo las autoevaluaciones:

 Recursos humanos  Sistemas

- Rotación – Número de problemas de sistemas

- Tiempo de permanencia  Operaciones

 Resultados aplicables a medio/largo plazo

 Recogida de datos con objeto de:

 Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999

 Herramientas de Control y Mejora de Riesgo Operacional