PRUEBAS DE

BACKTESTING Y
ESTRÉS TESTING
¿QUÉ ES EL
BACKTESTING?
Proceso de testear una estrategia de trading antes de emplearla.
Permite al usuario conocer si la aproximación que está usando es
correcta y si el modelo tiene la cobertura deseada. Esta táctica se
debe hacer independientemente de lo que queramos negociar, ya
sea en el mercado de índices bursátiles, materias primas o divisas
PARA QUÉ SIRVE?

El objetivo de todo esto es evaluar la eficacia de nuestra táctica y

sistema. Los expertos afirman que, por regla general, nuestro sistema
funcionará entre tres y ocho veces menos que el backtest que
realicemos. Es decir, para que nuestro sistema funcione durante uno o
dos meses, deberíamos realizar backtesting durante ocho meses.
Cuanto más tiempo le dediquemos, más confianza y certidumbre
poseeremos en nuestro sistema
CÓMO REALIZARLO?

Para realizar un backtesting debemos contar primeramente

con una estrategia que deseemos medir. Esta tiene que ser
nítida y debe detallar entradas y salidas de forma
específica. Habría que intentar ser todo lo neutral y
objetivo posible. Además, únicamente habría que entrar y
salir utilizando los indicadores. Otro aspecto importante es
que la estrategia a evaluar no posea excesivos indicadores.
Modo manual:
• Este método se basa en buscar gráficos de meses anteriores de forma
paulatina e ir registrando pips a favor y pips en contra. Además,
también se debe ir anotando el capital en pérdida y el capital en
beneficio.
Modo automático:
• Con este modo se programa de forma inicial una estrategia y, una vez
completada, hacemos backtest desde el pasado.De este modo, el tester
de la estrategia que implementamos nos señalará los pips a favor, los
pips en contra y el beneficio medio que obtenemos, entre otros
muchos datos
STRESS TESTING

Es una metodología en la que se asume que el modelo es eficiente y que los

resultados son confiables. Estas pruebas de estrés, son pruebas de resistencia
que consisten en simulaciones hechas sobre el papel acerca de la capacidad
que tienen los bancos y entidades crediticias para enfrentarse a una situación
de deterioro general de la economía y a escenarios como el del aumento del
desempleo, el impago de los créditos y la devaluación de las inversiones.
Stress Testing: Escenario Básico 
• Es el escenario más estable  a nivel económico y el que resulta ser menos
perjudicial para las entidades. Aquí se estudia el comportamiento de las
cuentas de los bancos si se cumplen las previsiones actuales sobre la
evolución de la economía.

Stress Testing: Escenario de deterioro macroeconómico

• En este se estudia la reacción de la banca ante una recaída en la recesión. Se
evalúan los efectos que tendría la caída del producto interno bruto (PIB) en
las entidades financieras.  
GRACIAS !!!