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Taller Evaluativo
Taller Evaluativo
WACC= 0.58*0.3+0.42*0.18*(1-0.33)
0.174 + 0.050652
0.2246*100
El (CPPC) es:
22.46% //
WACC= 0.375*0.13+0,625*0.05*(1-0,30)
0.04875 + 0.021875
0.070625*100
7.06% //
3. Si se supone una tasa libre de riesgo rf =8% y el rendimiento esperado
del mercado es rm=15%, calcule el rendimiento esperado para
acciones con betas de 0,5, 1 y 1,5; adicionalmente, grafique los
resultados y analícelos.
CAPM= Rf+B*(Rm-Rf)
12
10
8
RENTABILIDAD
0
0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
BETA
WACC= 0.4*0.15+0.6*0.03*(1-0,3)
0.06 + 0.0126
0.0726*100
7.26% //
5. Halle mediante el modelo CAPM y WACC el siguiente punto: calcule el
Costo Promedio Ponderado de Capital de la empresa, teniendo en
cuenta que sus acciones poseen un Beta de 1.2, la prima por riesgo
del mercado es del 6% y la tasa libre de riesgo del 5%. Tenga en
cuenta que la empresa financia sus inversiones con proporciones
iguales entre deuda y recursos propios, siendo el costo de la deuda
antes de impuestos del 10% y la tasa de impuestos del 35%.
CAPM= Rf+B*(Rm-Rf)
CAPM= 0.05+1.2*(0.06-0.05)
1.25 * 0.01
0.0125*100
1.25% //
El coste de capital de la inversión es:
WACC= 0.50*0.0125+0.50*0.1*(1-0.35)
0.00625 + 0.0325
0.03875*100
3.87% //
Wendy Dayana Ortiz Tapia ID: 664444
Katty Lisbeth Saenz Medina ID: 675186
Vivian Andrea Rodriguez Herrera ID: 679797
Yenifer Cante Cubillos ID: 677081
Diego Alexander Ramírez López ID: 432182