Actividad de práctica

06/03/2023

Mariana Valdés Pérez

Martha Michelle Peña Castro

Omar Gil García

Actividad de práctica
Modelo múltiple
log(cp) c log(pib) log(pibus) log(pcmex) log(r1mex) log(ip)

Dependent Variable: LOG(CP)

Method: Least Squares
Date: 03/06/23 Time: 12:05
Sample (adjusted): 1980Q1 2007Q4
Included observations: 112 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.732337 0.716456 2.417926 0.0173

LOG(PIB) 0.752329 0.101502 7.411979 0.0000
LOG(PIBUS) 0.196706 0.085551 2.299289 0.0234
LOG(PCMEX) -0.006259 0.005343 -1.171334 0.2441
LOG(R1MEX) -0.040581 0.008444 -4.806064 0.0000
LOG(CG) -0.018010 0.030631 -0.587956 0.5578

R-squared 0.978182 Mean dependent var 13.71226

Adjusted R-squared 0.977153 S.D. dependent var 0.233131
S.E. of regression 0.035239 Akaike info criterion -3.801271
Sum squared resid 0.131626 Schwarz criterion -3.655637
Log likelihood 218.8712 Hannan-Quinn criter. -3.742183
F-statistic 950.4647 Durbin-Watson stat 1.339217
Prob(F-statistic) 0.000000

Modelo dinámico
log(cp) c log(pib(-4)) log(pibus(-4)) log(pcmex) log(r1mex(-4)) log(ip)

Dependent Variable: LOG(CP)

Method: Least Squares
Date: 03/06/23 Time: 12:20
Sample (adjusted): 1981Q1 2007Q4
Included observations: 108 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3.912331 0.853503 4.583852 0.0000

LOG(PIB(-4)) 0.388405 0.093917 4.135638 0.0001
LOG(PIBUS(-4)) 0.388477 0.093548 4.152695 0.0001
LOG(PCMEX) -0.011084 0.006395 -1.733134 0.0861
LOG(R1MEX(-4)) -0.041200 0.009756 -4.223268 0.0001
LOG(IP) 0.087669 0.022746 3.854273 0.0002

R-squared 0.969230 Mean dependent var 13.72348

Adjusted R-squared 0.967722 S.D. dependent var 0.229666
S.E. of regression 0.041262 Akaike info criterion -3.483801
Sum squared resid 0.173660 Schwarz criterion -3.334794
Log likelihood 194.1253 Hannan-Quinn criter. -3.423384
F-statistic 642.5932 Durbin-Watson stat 1.429639
Prob(F-statistic) 0.000000
Modelo sin restricciones
log(cp) c

Dependent Variable: LOG(CP)

Method: Least Squares
Date: 03/07/23 Time: 22:28
Sample (adjusted): 1980Q1 2007Q4
Included observations: 112 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 13.71226 0.022029 622.4706 0.0000

R-squared 0.000000 Mean dependent var 13.71226

Adjusted R-squared 0.000000 S.D. dependent var 0.233131
S.E. of regression 0.233131 Akaike info criterion -0.065547
Sum squared resid 6.032839 Schwarz criterion -0.041275
Log likelihood 4.670633 Hannan-Quinn criter. -0.055699
Durbin-Watson stat 0.040634

CONSUMO PRIVADO (CP)= 3.912331 + 0.388405PIB + 0.388477PIBUS – 0.011084PCMEX –

0.041200R1MEX +0.087669IP

a) Significancia económica (signo)

Si las variables exógenas no se modifican la función de consumo privado se mantiene en 3.9 unidades
Cuando el PIB de México se modifica en 1% el consumo privado aumentará 0.3884 unidades
Cuando el PIB de US se modifica en 1% el consumo privado aumentará 0.03884 unidades
Cuando el índice de precios de México se modifica 1% el consumo privado disminuye en 0.011 unidades
Cuando la tasa de referencia en México se modifica 1% el consumo privado disminuye en 0.041 unidades
Cuando la inversión privada se modifica 1% el consumo privado aumentará 0.087 unidades

b) Significancia estadística de los coeficientes de forma individual

Aplicando la regla de decisión
Para el PIB = 4.13
PIBUS = 4.15
PCMEX= -1.73
R1MEX = -4.22
IP = 3.9
Todos los parámetros resultan estadísticamente distintos a 0 dado que superan en términos
absolutos al valor de la T de tablas con 95% grados de confianza

c) Significancia estadística de los coeficientes en forma conjunta

Dado que la prueba F se aproxima a 0 se puede concluir que el modelo es apropiado para la
estimación del consumo privado (cp), lo que implica que los coeficientes calculados son
estadísticamente suficientes para la estimación y los datos.
 d) Coeficiente de determinación R2

El R^2 obtenido indica que se tiene un buen modelo, pues su valor se aproxima a uno, y esto es lo
que se busca, por lo tanto, es alta su precisión y el ajuste respecto a los datos reales de las
variables involucradas en el modelo.

Las variables exógenas de este modelo explican los cambios en CP(consumo privado) en un
96.92%, el resto se explica por el termino de error.