Realizar pronósticos con modelo ARIMA

Diego Olivares Moreno

Universidad politecnica de Guanajuato

3ero Flexible

Ingenieria en Logistica y Transporte

TI Aplicadas a los Pronósticos

Claudia Tinajero Ramirez

10 de julio de 2022

Modelo ARIMA: Pronostico

Estimaciones en cada iteración
Iteración SSE Parámetros
0 6.42300 0.100 1.374
1 4.75780 -0.050 1.363
2 3.66543 -0.200 1.345
3 2.94087 -0.350 1.308
4 2.80363 -0.340 1.275
5 2.80336 -0.343 1.274
6 2.80335 -0.342 1.274
7 2.80335 -0.342 1.274
8 2.80335 -0.342 1.274

El cambio relativo en cada estimación es menor que 0.001

Estimaciones finales de los parámetros

Tipo Coef SE Coef Valor T Valor p
MA 1 -0.3421 0.0639 -5.36 0.000
Constante 1.2739 0.0103 123.67 0.000
Media 1.2739 0.0103
Número de observaciones: 219

Sumas de los cuadrados de los residuos

GL SC MC
217 2.80028 0.0129045

Se excluyeron los pronósticos retrospectivos

Estadístico de chi-cuadrada modificado de Box-Pierce (Ljung-Box)

Desfase 12 24 36 48
Chi-cuadrada 114.37 183.06 249.05 295.23
GL 10 22 34 46
Valor p 0.000 0.000 0.000 0.000
HOJA DE TRABAJO 1

Modelo ARIMA: Pronostico

Estimaciones en cada iteración
Iteración SSE Parámetros
0 4.81787 0.100 1.236
1 3.48155 0.250 1.014
2 2.72587 0.400 0.791
3 2.54560 0.487 0.658
4 2.54147 0.491 0.649
5 2.54145 0.491 0.649

El cambio relativo en cada estimación es menor que 0.001

Estimaciones finales de los parámetros

 Tipo Coef SE Coef Valor T Valor p
AR 1 0.4908 0.0592 8.29 0.000
Constante 0.64878 0.00730 88.83 0.000
Media 1.2741 0.0143
Número de observaciones: 219

Sumas de los cuadrados de los residuos

GL SC MC
217 2.53513 0.0116826

Se excluyeron los pronósticos retrospectivos

Estadístico de chi-cuadrada modificado de Box-Pierce (Ljung-Box)

Desfase 12 24 36 48
Chi-cuadrada 79.99 149.77 211.59 258.48
GL 10 22 34 46
Valor p 0.000 0.000 0.000 0.000

HOJA DE TRABAJO 1

Función de autocorrelación parcial:

Pronostico Autocorrelaciones parciales
Desfase PACF T 1
0.484340 7.17
2 0.190133 2.81
3 -0.062467 -0.92
4 -0.078148 -1.16
5 0.038593 0.57
6 -0.050926 -0.75
7 0.052817 0.78
8 0.108696 1.61
9 0.077279 1.14
10 0.163591 2.42
11 0.179691 2.66
12 0.373307 5.52
13 -0.332231 -4.92
14 -0.046278 -0.68
15 -0.149499 -2.21
16 -0.115796 -1.71
17 -0.063111 -0.93
18 -0.140573 -2.08
19 0.008361 0.12
20 -0.023400 -0.35
21 0.016044 0.24
22 0.009889 0.15
23 0.042577 0.63
24 0.219935 3.25
25 -0.113593 -1.68
26 -0.025266 -0.37
27 -0.008120 -0.12
28 0.056054 0.83
29 0.002529 0.04
30 -0.028793 -0.43
31 0.050144 0.74
32 0.018415 0.27
33 0.058272 0.86
34 0.013743 0.20
35 -0.032948 -0.49
36 0.065934 0.98
37 -0.023744 -0.35
38 -0.014283 -0.21
39 -0.070809 -1.05
40 -0.027362 -0.40
41 -0.008509 -0.13
42 -0.047396 -0.70
43 -0.096369 -1.43
44 -0.087394 -1.29
45 -0.018830 -0.28
46 0.019678 0.29
47 -0.077559 -1.15
48 0.012264 0.18
49 0.055240 0.82
50 -0.050073 -0.74
51 0.058310 0.86
52 0.030192 0.45
53 -0.026733 -0.40
54 0.045308 0.67
55 0.053510 0.79
HOJA DE TRABAJO 1

Autocorrelación: Pronostico
Autocorrelaciones
Desfase ACF T LBQ
1 0.484340 7.17 52.08
2 0.380116 4.64 84.31
3 0.195105 2.18 92.84
4 0.072750 0.79 94.03
5 0.052791 0.58 94.66
6 -0.023621 -0.26 94.79
7 0.019704 0.21 94.87
8 0.081077 0.88 96.38
9 0.130531 1.41 100.31
10 0.249031 2.67 114.67
11 0.330258 3.44 140.05
12 0.535404 5.29 207.07
HOJA DE TRABAJO 1

Gráfica de series de tiempo de Pronostico