MODELO DATOS PANEL

PRESENTADO POR:

FLOR MIREYA MARTINEZ

INGRID GARCIA
ANDRES FELIPE GARZON

PRESENTADO A:

ANDY BARRETO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

PROGRAMA DE ECONOMÍA

AREA DE ECONOMETRÍA II

BOGOTÁ, 2017
 SOLUCIÓN

El trabajo se realiza con información pertinente para 10 países en 10 momentos

del tiempo diferentes.
En esta parte se estimará el modelo econométrico, en el cual se toma como
variable endógena el Indice de Desarrollo Humano (IDH) anual y como variables
exógenas el Capital Fijo Real anual y la Fuerza Laboral anual:

La ecuación de regresión propuesta, definida por un modelo Log-Log entre la

producción y los insumos (capital y trabajo), es la siguiente:

LogIDH ti  1  2 log X 2ti 3 log X 3ti +4 log X 4ti+5 log X 5ti +6 log X 6ti +7 log X 7ti ….+ ut

Donde:

IDH: Indice de desarrollo Humano para el país i en el año t.

2: Ind Ingreso para el país i en el año t.

3: Ind Educación para el país i en el año t.

4: Población para el país i en el año t.

5: Número de hogares para el país i en el año t.

6: Suscriptores de Telefonía Móvil el país i en el año t.

7: Suscriptores a banda ancha el país i en el año t.

8: Ingresos de inversión extranjera en millones de US en el país i en el año t.

9: Porcentaje de hogares que cuentan con pc en el país i en el año t.

10: Porcentaje de hogares que no cuentan con servicio de internet en el país i en

el año t.
11: Porcentaje de hogares que cuentan con servicio de internet en el país i en el
año t.
c: Constante.
Corriendo el modelo econométrico nos da lo siguiente:

RESULTADOS DE LA ESTIMACION DEL MODELO ECONOMÉTRICO

Dependent Variable: LOG(IDH)

Method: Panel Least Squares
Date: 04/29/17 Time: 19:01
Sample: 2005 2014
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.028606 0.072366 -0.395301 0.6936

LOG(INDINGRESO) 0.211340 0.048692 4.340390 0.0000
LOG(INDEDUCA) 0.275706 0.033884 8.136669 0.0000
LOG(INDSALUD) 0.464118 0.085174 5.449033 0.0000
LOG(POBLACION) -0.021167 0.016083 -1.316148 0.1915
LOG(HOGARES) 0.019807 0.015690 1.262408 0.2101
LOG(TELEFONIAMOBIL) -0.003249 0.007293 -0.445495 0.6571
LOG(BANDANCHA) 0.010506 0.005758 1.824485 0.0715
INGRESOSINVERSIONEXT -3.71E-07 2.25E-07 -1.645195 0.1035
LOG(HOGARESPC) 0.003847 0.013910 0.276560 0.7828
LOG(HOGARESINTERNET) -0.006087 0.009763 -0.623430 0.5346
LOG(HOGARUSANDOINTERNET) -0.001513 0.010841 -0.139514 0.8894

R-squared 0.925002    Mean dependent var -0.290108

Adjusted R-squared 0.915627    S.D. dependent var 0.051491
S.E. of regression 0.014957    Akaike info criterion -5.455156
Sum squared resid 0.019686    Schwarz criterion -5.142536
Log likelihood 284.7578    Hannan-Quinn criter. -5.328633
F-statistic 98.66955    Durbin-Watson stat 1.671428
Prob(F-statistic) 0.000000

- Si el INDINGRESO es 1 se estima que el IDH es igual a

Modelo de Cambios

Dependent Variable: LOG(IDH)

Method: Panel Least Squares
Date: 04/29/17 Time: 14:46
Sample: 2005 2014
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.466163 1.378025 0.338283 0.7360

D1 0.037628 0.037884 0.993224 0.3236
D2 0.130641 0.249321 0.523988 0.6018
D3 -0.010467 0.088861 -0.117785 0.9065
D4 0.001368 0.065244 0.020974 0.9833
D5 -0.138643 0.251163 -0.552004 0.5825
D6 -0.094917 0.088843 -1.068363 0.2886
D7 0.134396 0.182577 0.736105 0.4638
D8 -0.014470 0.017419 -0.830701 0.4086
D9 -0.159021 0.294808 -0.539406 0.5911
LOG(INDINGRESO) -0.016404 0.131893 -0.124371 0.9013
LOG(INDEDUCA) 0.227641 0.085828 2.652299 0.0097
LOG(INDSALUD) 0.152089 0.279175 0.544779 0.5874
LOG(POBLACION) -0.091173 0.141418 -0.644707 0.5210
LOG(HOGARES) 0.000670 0.044657 0.015012 0.9881
LOG(TELEFONIAMOBIL) 0.018864 0.007919 2.382204 0.0196
LOG(BANDANCHA) -0.003864 0.005857 -0.659784 0.5113
INGRESOSINVERSIONEXT -2.62E-07 2.48E-07 -1.058252 0.2932
LOG(HOGARESPC) 0.031484 0.014553 2.163443 0.0335
LOG(HOGARESINTERNET) -0.006675 0.009959 -0.670251 0.5047
LOG(HOGARUSANDOINTERNET) 0.011862 0.012227 0.970217 0.3349

R-squared 0.950837    Mean dependent var -0.290108

Adjusted R-squared 0.938390    S.D. dependent var 0.051491
S.E. of regression 0.012781    Akaike info criterion -5.697472
Sum squared resid 0.012905    Schwarz criterion -5.150386
Log likelihood 305.8736    Hannan-Quinn criter. -5.476056
F-statistic 76.39465    Durbin-Watson stat 2.287554
Prob(F-statistic) 0.000000

MODELO DE INTERCEPTOS
 Dependent Variable: LOG(IDH)
Method: Panel Least Squares
Date: 04/29/17 Time: 15:14
Sample: 2005 2014
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOG(INDINGRESO) -0.016404 0.131893 -0.124371 0.9013

LOG(INDEDUCA) 0.227641 0.085828 2.652299 0.0097
LOG(INDSALUD) 0.152089 0.279175 0.544779 0.5874
LOG(POBLACION) -0.091173 0.141418 -0.644707 0.5210
LOG(HOGARES) 0.000670 0.044657 0.015012 0.9881
LOG(TELEFONIAMOBIL) 0.018864 0.007919 2.382204 0.0196
LOG(BANDANCHA) -0.003864 0.005857 -0.659784 0.5113
INGRESOSINVERSIONEXT -2.62E-07 2.48E-07 -1.058252 0.2932
LOG(HOGARESPC) 0.031484 0.014553 2.163443 0.0335
LOG(HOGARESINTERNET) -0.006675 0.009959 -0.670251 0.5047
LOG(HOGARUSANDOINTERNET) 0.011862 0.012227 0.970217 0.3349
PAIS="argentina" 0.503790 1.410286 0.357226 0.7219
PAIS="Brasil" 0.596804 1.625778 0.367088 0.7145
PAIS="Chile" 0.455696 1.293426 0.352317 0.7255
PAIS="Colombia" 0.467531 1.441082 0.324430 0.7465
PAIS="Costa Rica" 0.327519 1.129492 0.289971 0.7726
PAIS="Ecuador" 0.371245 1.292657 0.287196 0.7747
PAIS="Mexico" 0.600559 1.559176 0.385177 0.7011
PAIS="Peru" 0.451693 1.380310 0.327240 0.7444
PAIS="Uruguay" 0.307141 1.084602 0.283183 0.7778
PAIS="venezuela" 0.466163 1.378025 0.338283 0.7360

R-squared 0.950837    Mean dependent var -0.290108

Adjusted R-squared 0.938390    S.D. dependent var 0.051491
S.E. of regression 0.012781    Akaike info criterion -5.697472
Sum squared resid 0.012905    Schwarz criterion -5.150386
Log likelihood 305.8736    Hannan-Quinn criter. -5.476056
Durbin-Watson stat 2.287554

Este modelo muestra los términos constantes para cada uno de los países, a continuación, se
realiza la interpretación de algunos de ellos.

- Se estima que si INDINGRESO es de 1 unidad en el país de Argentina el IDH es de 0.503

- Se estima que si INDINGRESO es de 1 unidad en el país de Brasil el IDH es de 0.596
- Se estima que si INDINGRESO es de 1 unidad en el país de Chile el IDH es de 0.455
- Se estima que si INDINGRESO es de 1 unidad en el país de Colombia el IDH es de 0.467
- Se estima que si INDINGRESO es de 1 unidad en el país de Uruguay el IDH es de 0.307
- Modelo de Cambios 2
Dependent Variable: LOG(IDH)
Method: Panel Least Squares
Date: 04/29/17 Time: 15:58
Sample: 2005 2014
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total, panel (balanced) observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOG(INDINGRESO) -0.016404 0.131893 -0.124371 0.9013

LOG(INDEDUCA) 0.227641 0.085828 2.652299 0.0097
LOG(INDSALUD) 0.152089 0.279175 0.544779 0.5874
LOG(POBLACION) -0.091173 0.141418 -0.644707 0.5210
LOG(HOGARES) 0.000670 0.044657 0.015012 0.9881
LOG(TELEFONIAMOBIL) 0.018864 0.007919 2.382204 0.0196
LOG(BANDANCHA) -0.003864 0.005857 -0.659784 0.5113
INGRESOSINVERSIONEXT -2.62E-07 2.48E-07 -1.058252 0.2932
LOG(HOGARESPC) 0.031484 0.014553 2.163443 0.0335
LOG(HOGARESINTERNET) -0.006675 0.009959 -0.670251 0.5047
LOG(HOGARUSANDOINTERNET) 0.011862 0.012227 0.970217 0.3349
C 0.503790 1.410286 0.357226 0.7219
PAIS="Brasil" 0.093013 0.216580 0.429465 0.6688
PAIS="Chile" -0.048094 0.119010 -0.404120 0.6872
PAIS="Colombia" -0.036259 0.037893 -0.956888 0.3415
PAIS="Costa Rica" -0.176271 0.283672 -0.621390 0.5361
PAIS="Ecuador" -0.132545 0.121825 -1.087991 0.2799
PAIS="Mexico" 0.096768 0.150049 0.644910 0.5209
PAIS="Peru" -0.052098 0.038282 -1.360908 0.1774
PAIS="Uruguay" -0.196649 0.327122 -0.601149 0.5495
PAIS="venezuela" -0.037628 0.037884 -0.993224 0.3236

R-squared 0.950837    Mean dependent var -0.290108

Adjusted R-squared 0.938390    S.D. dependent var 0.051491
S.E. of regression 0.012781    Akaike info criterion -5.697472
Sum squared resid 0.012905    Schwarz criterion -5.150386
Log likelihood 305.8736    Hannan-Quinn criter. -5.476056
F-statistic 76.39465    Durbin-Watson stat 2.287554
Prob(F-statistic) 0.000000

El C en este modelo corresponde termino constante del país que se seleccionó como base, que para
este caso es Argentina. Acá se interpretará el cambio que sufre cada constante o intercepto para
cada país con respecto a la categoría base (Argentina)