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MODELO ECONOMETRICO (EXAMEN FINAL)

1. ESPECIFICACION (EN LOGARITMO):

𝒍𝑪𝑷𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒍𝑹𝑬𝒕 + 𝜷𝟐 𝒍𝑰𝑷𝑼𝒕 +∈𝒕


2. ESTIMACIÓN:

MODELO MACROECONOMÉTRICO

̂𝒕 = 𝟕.
𝒍𝑪𝑷 ̂ ̂
𝟓𝟒 + 𝟎. ̂
𝟑𝟖𝒍𝑹𝑬𝒕 + 𝟎. 𝟏𝟐𝒍𝑰𝑷𝑼𝒕

3. EVALUACIÓN:

3.1. TEORIA ECONOMICA

̂𝒕 = 𝟕.
𝒍𝑪𝑷 ̂ ̂
𝟓𝟒 + 𝟎. ̂
𝟑𝟖𝒍𝑹𝑬𝒕 + 𝟎. 𝟏𝟐𝒍𝑰𝑷𝑼𝒕

 En la ecuación econométrica, se observa que la teoría econométrica se


cumple.
 Se puede indicar que al incrementar al 1% las Remesas del Exterior,
el consumo privado ha incrementado en 0.38%; también al
incrementar al 1% la Inversión Pública, el consumo privado ha
incrementado en 0.12%.

3.2. ESTADISTICA

̂𝒕 = 𝟕.
𝒍𝑪𝑷 ̂ ̂
𝟓𝟒 + 𝟎. ̂
𝟑𝟖𝒍𝑹𝑬𝒕 + 𝟎. 𝟏𝟐𝒍𝑰𝑷𝑼𝒕
Dependent Variable: LCP
Method: Least Squares
Date: 08/17/18 Time: 15:26
Sample: 2000Q1 2017Q4
Included observations: 72

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LRE 0.383546 0.041018 9.350677 0.0000


LIPU 0.124130 0.037065 3.348979 0.0013
C 7.537545 0.201788 37.35373 0.0000
R-squared 0.827381 Mean dependent var 10.88831
Adjusted R-squared 0.822378 S.D. dependent var 0.291302
S.E. of regression 0.122770 Akaike info criterion -1.316234
Sum squared resid 1.040002 Schwarz criterion -1.221372
Log likelihood 50.38441 Hannan-Quinn criter. -1.278469
F-statistic 165.3622 Durbin-Watson stat 0.674632
Prob(F-statistic) 0.000000

𝒑𝒗𝒂𝒍ú𝒆𝜷̂𝑲 = 𝟏% [𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎] [𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎] [𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟑]


𝒕𝜷̂𝒌 [𝟗. 𝟑𝟓𝟎𝟔𝟕𝟕] [𝟑. 𝟑𝟒𝟖𝟗𝟕𝟗] [𝟑𝟕. 𝟑𝟓𝟑𝟕𝟑]
𝑭𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
̅̅̅̅
𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟐𝟐𝟑𝟕𝟖

A. SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL

 A nivel individual los parámetros de la constante, de las remesas del


exterior y la inversión pública privada son estadísticamente
significativos al 1% y con un nivel de confianza del 99%, por lo tanto,
deben seguir en el modelo econométrico del periodo de análisis.

B. SIGNIFICANCIA GLOBAL

 A nivel global todos los parámetros son significativos al 1% y con un


nivel de confianza del 99%, quiere decir que todos los parámetros
deben seguir en el modelo econométrico del periodo de análisis.

C. BONDAD DE AJUSTE CORREGIDO

 De acuerdo al resultado de la bondad de ajuste corregido, cuyo valor es


de 0.822378, nos indica que el 82.24% de las remesas del exterior y de
la inversión pública explican el comportamiento del consumo privado.
3.3. PROBLEMAS ECONOMETRICOS
N° PROBLEMAS TEST DE RESULTADO
ANEXOS ECONOMETRICOS IDENTIFICACIÓN
02 AUTO CORRELACIÓN LM Con 55 rezagos, todos los parámetros son mayores a
5%, por lo tanto no hay problema de auto
correlación.
03 HETEROSCEDASTICIDAD WHITE De acuerdo con el resultado, las variables de los
residuos no son constantes; por lo tanto si hay
problemas de heteroscedasticidad.
04 MULTICOLINEALIDAD VIF – MATRIX DE Según los resultados no hay problemas de
CORRELACIÓN multicolinealidad, por lo tanto las variables
regresoras mantienen su principio de
interdependencia.
05 CAMBIO O QUIEBRE CUSUM CUADRADO La grafica muestra que hubo un quiebre o cambio
ESTRUCTURAL estructural desde el cuarto trimestre del 2003 hasta
el segundo trimestre del 2015 debido a las política
económica que se llevaron a cabo en ese tiempo.
06 ENDOGENEIDAD CORRELACIÓN No hay problema de endogenidad, por lo tanto las
variables regresoras y estocástica están
correlacionadas.
07 NORMALIDAD JARQUE BERA No hay problema de normalidad lo que quiere decir
que la variable estocástica se distribuye normalmente
con una media igual a cero y sus varianzas son
constante.
4. ESTIMACIÓN ECONOMETRICA CORREGIDA

̂t = 0.2565
lCP ̂ + 0.0162
̂ 𝑙𝑅𝐸1𝑡 + 0.0079 ̂ 𝑙CPt−1
̂ 𝑙𝐼𝑃𝑈2𝑡 − 0.6858
̂ 𝑙CPt−3 − 0.4940
̂ 𝑙CPt−2 − 0.6555
− 0.8989 ̂ ∈t−6
̂ ∈t−4 − 0.5060

5. ANEXOS

ANEXO N° 01
ESTIMACIONES ECONOMETRICAS (EN LOGARITMO)
Dependent Variable: LCP
Method: Least Squares
Date: 08/17/18 Time: 15:26
Sample: 2000Q1 2017Q4
Included observations: 72

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LRE 0.383546 0.041018 9.350677 0.0000


LIPU 0.124130 0.037065 3.348979 0.0013
C 7.537545 0.201788 37.35373 0.0000

R-squared 0.827381 Mean dependent var 10.88831


Adjusted R-squared 0.822378 S.D. dependent var 0.291302
S.E. of regression 0.122770 Akaike info criterion -1.316234
Sum squared resid 1.040002 Schwarz criterion -1.221372
Log likelihood 50.38441 Hannan-Quinn criter. -1.278469
F-statistic 165.3622 Durbin-Watson stat 0.674632
Prob(F-statistic) 0.000000

ANEXO N° 02
PROBLEMA DE AUTO CORRELACIÓN – LM
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 26.99899 Prob. F(55,14) 0.0000


Obs*R-squared 71.32753 Prob. Chi-Square(55) 0.0685

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 08/17/18 Time: 16:17
Sample: 2000Q1 2017Q4
Included observations: 72
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LRE -0.072910 0.020616 -3.536670 0.0033


LIPU -0.175801 0.033469 -5.252564 0.0001
C 1.742853 0.257671 6.763876 0.0000
RESID(-1) 0.118238 0.138713 0.852395 0.4083
RESID(-2) 0.023717 0.137071 0.173027 0.8651
RESID(-3) -0.165559 0.136540 -1.212534 0.2454
RESID(-4) 0.320941 0.159670 2.010023 0.0641
RESID(-5) 0.077141 0.178971 0.431027 0.6730
RESID(-6) 0.005003 0.179436 0.027881 0.9782
RESID(-7) 0.031268 0.179850 0.173858 0.8645
RESID(-8) -0.310310 0.185165 -1.675851 0.1159
RESID(-9) -0.227554 0.184751 -1.231678 0.2384
RESID(-10) -0.201967 0.193502 -1.043743 0.3143
RESID(-11) -0.224905 0.196923 -1.142096 0.2726
RESID(-12) -0.159394 0.207540 -0.768013 0.4552
RESID(-13) -0.126684 0.200455 -0.631985 0.5376
RESID(-14) 0.091727 0.202903 0.452075 0.6581
RESID(-15) 0.059090 0.207205 0.285177 0.7797
RESID(-16) -0.162532 0.214022 -0.759419 0.4602
RESID(-17) -0.048910 0.201837 -0.242326 0.8120
RESID(-18) -0.155222 0.202598 -0.766161 0.4563
RESID(-19) -0.178019 0.206588 -0.861713 0.4034
RESID(-20) -0.151720 0.212647 -0.713481 0.4873
RESID(-21) -0.191247 0.212883 -0.898364 0.3842
RESID(-22) -0.176468 0.208227 -0.847478 0.4110
RESID(-23) -0.083143 0.206219 -0.403176 0.6929
RESID(-24) -0.119945 0.217857 -0.550566 0.5906
RESID(-25) 0.062242 0.220754 0.281954 0.7821
RESID(-26) -0.211771 0.217747 -0.972553 0.3473
RESID(-27) -0.146902 0.207281 -0.708710 0.4901
RESID(-28) -0.064150 0.220217 -0.291303 0.7751
RESID(-29) -0.280657 0.220794 -1.271122 0.2244
RESID(-30) -0.264198 0.234286 -1.127674 0.2784
RESID(-31) -0.267364 0.231025 -1.157296 0.2665
RESID(-32) -0.069305 0.235832 -0.293873 0.7732
RESID(-33) 0.031255 0.241185 0.129588 0.8987
RESID(-34) -0.098293 0.255915 -0.384085 0.7067
RESID(-35) -0.109376 0.255212 -0.428567 0.6748
RESID(-36) -0.139409 0.251595 -0.554101 0.5883
RESID(-37) -0.244225 0.247654 -0.986155 0.3408
RESID(-38) -0.322648 0.250536 -1.287832 0.2187
RESID(-39) -0.372734 0.259628 -1.435645 0.1731
RESID(-40) -0.396341 0.263553 -1.503838 0.1548
RESID(-41) -0.330803 0.263077 -1.257442 0.2292
RESID(-42) -0.182327 0.261003 -0.698561 0.4963
RESID(-43) 0.046450 0.263168 0.176504 0.8624
RESID(-44) -0.078011 0.264717 -0.294697 0.7725
RESID(-45) -0.061577 0.262061 -0.234973 0.8176
RESID(-46) 0.121501 0.251461 0.483179 0.6364
RESID(-47) -0.109626 0.235655 -0.465199 0.6489
RESID(-48) -0.247575 0.236557 -1.046573 0.3130
RESID(-49) -0.163447 0.238922 -0.684100 0.5051
RESID(-50) -0.306006 0.234628 -1.304219 0.2132
RESID(-51) -0.330459 0.226367 -1.459839 0.1664
RESID(-52) -0.353114 0.215465 -1.638850 0.1235
RESID(-53) -0.233556 0.204960 -1.139522 0.2736
RESID(-54) -0.149227 0.217911 -0.684808 0.5046
RESID(-55) -0.080324 0.220153 -0.364857 0.7207

R-squared 0.990660 Mean dependent var 6.35E-16


Adjusted R-squared 0.952633 S.D. dependent var 0.121029
S.E. of regression 0.026341 Akaike info criterion -4.461915
Sum squared resid 0.009714 Schwarz criterion -2.627934
Log likelihood 218.6289 Hannan-Quinn criter. -3.731801
F-statistic 26.05165 Durbin-Watson stat 1.518229
Prob(F-statistic) 0.000000

ANEXO N° 03
PROBLEMAS DE HETEROSCEDASTICIDAD – WHITE
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 3.309657 Prob. F(5,66) 0.0100


Obs*R-squared 14.43369 Prob. Chi-Square(5) 0.0131
Scaled explained SS 8.951798 Prob. Chi-Square(5) 0.1110

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 08/17/18 Time: 16:36
Sample: 2000Q1 2017Q4
Included observations: 72

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.844572 0.603442 -1.399589 0.1663


LRE^2 -0.024760 0.018277 -1.354718 0.1801
LRE*LIPU 0.036296 0.022950 1.581576 0.1185
LRE 0.010722 0.154777 0.069271 0.9450
LIPU^2 -0.025537 0.010554 -2.419682 0.0183
LIPU 0.198054 0.092297 2.145828 0.0356

R-squared 0.200468 Mean dependent var 0.014444


Adjusted R-squared 0.139897 S.D. dependent var 0.016905
S.E. of regression 0.015678 Akaike info criterion -5.393517
Sum squared resid 0.016222 Schwarz criterion -5.203795
Log likelihood 200.1666 Hannan-Quinn criter. -5.317988
F-statistic 3.309657 Durbin-Watson stat 1.696821
Prob(F-statistic) 0.009974
ANEXO N° 04A
MULTICOLINEALIDAD – VIF
Variance Inflation Factors
Date: 08/17/18 Time: 16:43
Sample: 2000Q1 2017Q4
Included observations: 72

Coefficient Uncentered Centered


Variable Variance VIF VIF

LRE 0.001682 302.1009 2.272721


LIPU 0.001374 435.1338 2.272721
C 0.040719 194.5090 NA

ANEXO N°04B
MULTICOLINEALIDAD – MATRIX DE CORRELACIÓN

LRE LIPU
LRE 1 0.75
LIPU 1

ANEXO N° 05
CAMBIO O QUIEBRE ESTRUCTURAL – CUSUM CUADRADO

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CUSUM of Squares 5% Significance


ANEXO N° 06
ENDOGENEIDAD – CORRELACIÓN

LRE LIPU RESID


LRE 1.00 0.75 0.00
LIPU 0.75 1.00 0.00
RESID 0.00 0.00 1.00

ANEXO N° 07
NORMALIDAD – TEST DE JARQUE BERA
9
Series: Residuals
8 Sample 2000Q1 2017Q4
Observations 72
7

6 Mean 6.35e-16
Median 0.003856
5 Maximum 0.222358
Minimum -0.262716
4 Std. Dev. 0.121029
Skewness -0.155261
3
Kurtosis 2.350609
2
Jarque-Bera 1.554398
1 Probability 0.459692

0
-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2
ANEXO N° 08
ESTIMACION ECONOMETRICA (EN LOGARITMO) CORREGIDA

Dependent Variable: LCP


Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 08/18/18 Time: 18:25
Sample: 2000Q2 2017Q4
Included observations: 71
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 24 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LRE 0.016230 0.001417 11.45739 0.0000


LIPU 0.007993 0.002273 3.516962 0.0008
C 0.256483 0.027419 9.354156 0.0000
LCP(-1) 0.962463 0.004132 232.9273 0.0000
AR(1) -0.685816 0.097480 -7.035454 0.0000
AR(2) -0.898912 0.084964 -10.57988 0.0000
AR(3) -0.655541 0.108317 -6.052072 0.0000
MA(4) -0.494010 0.117911 -4.189669 0.0001
MA(6) -0.505990 0.245536 -2.060758 0.0436
SIGMASQ 0.000135 3.37E-05 4.004366 0.0002

R-squared 0.998361 Mean dependent var 10.89432


Adjusted R-squared 0.998119 S.D. dependent var 0.288841
S.E. of regression 0.012526 Akaike info criterion -5.664628
Sum squared resid 0.009571 Schwarz criterion -5.345941
Log likelihood 211.0943 Hannan-Quinn criter. -5.537896
F-statistic 4128.857 Durbin-Watson stat 1.490226
Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .01-.96i .01+.96i -.71


Inverted MA Roots 1.00 .33+.78i .33-.78i -.33-.78i
-.33+.78i -1.00