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TEMA
Procesos Aleatorios
Densidad Espectral de Potencia
PROFESOR
Ing. Christian del Carpio Damián
PROCESOS
ALEATORIOS
2
CONCEPTO DEL PROCESO ALEATORIO
x(t , s)
3
CONCEPTO DEL PROCESO ALEATORIO
4
ESTACIONARIEDAD
f X ( x1; t1 ) f X ( x1; t1 )
5
ESTACIONARIEDAD
f X ( x1 , x2 ; t1 , t2 ) f X ( x1 , x2 ; t1 , t2 )
6
ESTACIONARIEDAD
En forma general
RXX ( ) E[ X (t ) X (t )] X (t ) X (t )
7
ESTACIONARIEDAD
E[ X (t )] X constante
E[ X (t ) X (t )] RXX ( )
8
ESTACIONARIEDAD
Ejemplo 1
Demostrar que el proceso aleatorio
X (t ) A cos(0t )
9
LA FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN
RXX (t , t ) E[ X (t ) X (t )]
RXX ( ) E[ X (t ) X (t )]
10
LA FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN
Propiedades de la autocorrelación
Para procesos WS, se tiene que:
11
LA FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN
Propiedades de la autocorrelación
Para procesos WS, se tiene que:
(5) Si X(t) tiene una componente periódica entonces R XX ( ) tendrá
una componente periódica con el mismo periodo
(6) Si X(t) es un proceso ergódico con valor medio igual a cero y no tiene
componentes periódicas entonces
lim RXX ( ) 0
| |
12
LA FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN
RXX ( )
XX ( ) , 1 XX ( ) 1
RXX (0)
13
LA FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN
Ejemplo 2
Un proceso estacionario WS X(t) presente una función de
autocorrelación de la siguiente figura. Si la varianza del
proceso es igual a 0.25. Se pide graficar la media E[X(t)] en
el tiempo.
RXX()
14
LA FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN
Ejemplo 3
Dada la siguiente función de autocorrelación para un proceso
ergódico estacionario con componentes no periódicas
4
RXX ( ) 25
1 6 2
15
LA FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN
Ejemplo 4
Sea X(t) un proceso aleatorio estacionario WS con función
de autocorrelación
RXX ( ) e a| | , a>0 es cte
cos(0t )
16
CORRELACIÓN CRUZADA
Si se tienen dos procesos aleatorios X(t) e Y(t), se dice que
son estacionarios conjuntamente en sentido amplio si cada
uno de ellos satisface individualmente la condición de
proceso WS y su función de correlación cruzada es definida
como
RXY (t , t ) E[ X (t )Y (t )]
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CORRELACIÓN CRUZADA
RXY ( ) E[ X (t )Y (t )]
18
CORRELACIÓN CRUZADA
Propiedades de la correlacion cruzada
(1) Si RXY (t , t ) 0
entonces X(t) e Y(t) se dice que son procesos ortogonales
19
PROCESOS ERGÓDICOS
Media Temporal
• Sea X(t) un proceso aleatorio
• Se define la media temporal como
T
1
x lim
T 2T x(t )dt
T
1 N 1
x x ( n)
N n 0
N: número de muestras
20
PROCESOS ERGÓDICOS
T
1
x lim
2
x 2 (t )dt
T 2T
T
N 1
1
x 2 x 2 ( n)
N n 0
N: número de muestras
21
PROCESOS ERGÓDICOS
Autocorrelación temporal
• Sea X(t) un proceso aleatorio
• Se define la función temporal de autocorrelación como
T
1
( ) lim
T 2T x(t ) x(t )dt
T
1 N 1
(m) x(n) x(n m)
N n 0
22
PROCESOS ERGÓDICOS
E[ x] X
E[ ( )] RXX ( )
23
PROCESOS ERGÓDICOS
Ejemplo 5
Si se tiene la siguiente figura, hallar la autocorrelación
temporal RXX(m)
x ( n)
3
2
0 1 2 n
24
PROCESOS ERGÓDICOS
Ejemplo 6
Una señal X(t) es modelada como un proceso aleatorio
ergódico de distribución uniforme en el rango [-5 15]. De
acuerdo a ello se pide determinar la potencia media del
proceso.
25
EL PROCESO ALEATORIO GAUSSIANO
1
[ x x ]T [ C X ]1 [ x x ]
2
e
f X ( x1 , x2 ,...., xN ; t1 , t2 ,...., t N )
(2 ) N | [C X ] |
x1 X 1 X2 1 C X1 X 2 C X1 X N
x2 X 2 C X 2 X1 X2
x X
C X 2
.
xn X N C X X CX N X 2 X2 N
N 1
26
EL PROCESO ALEATORIO GAUSSIANO
27
PROCESOS DETERMINÍSTICOS
28
PROCESOS DETERMINÍSTICOS
Ejemplo 7
El proceso aleatorio
X (t ) A cos(0t )
Ejemplo 8
Sea x(t)=A donde A es una v.a. con fA(A) de finido como:
f A ( A)
1/10
-5 5 29
DENSIDAD
ESPECTRAL DE
POTENCIA
30
DENSISDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
x(t)
-T T
x(t ) T t T
xT (t )
0 en otro caso
31
DENSISDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
T T
E (T ) x (t )dt x 2 (t )dt
2
T
T T
T 1
E (T ) x (t )dt
2
| X T ( ) |2 d
T 2
32
DENSISDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
1 T 1 | X T ( ) |2
P(T ) T 2T d
2
x (t )dt
2T 2
33
DENSISDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
Potencia media
| X T ( ) |2
T
1 1
lim T x (t )dt Tlim 2T d
2
PXX
T 2T 2
1 | X T ( ) |2
PXX
2 Tlim
2T
d
| X T ( ) |2
S XX ( ) lim
T 2T
34
DENSISDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
E[| X T ( ) |2 ]
T
1 1
lim T Tlim
2
PXX E[ x (t )]dt dt
T 2T 2 2T
E[| X T ( ) |2 ]
S XX ( ) lim
T 2T
35
DENSISDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
Propiedades de la DEP
(1) S XX ( ) 0
(2) S XX ( ) S XX ( ) X(t) real
(3) S XX ( ) es real
1
(4)
2
S XX ( )d E[ X 2 (t )] RXX (0) PXX
T
1 1
XX
T 2T
2
(5) PXX S ( ) d lim E[ x (t )]dt
2 T
36
DENSISDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
1
PXX
2
S XX ( )d E x 2 (t ) x 2 RXX (0)
F
RXX ( ) S XX ( )
S XX ( ) RXX ( )e j d
1
RXX ( )
2
S ( )e j d
37
DENSISDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
Ejemplo 8
Para
X (t ) A cos(0t )
38
PROCESO ALEATORIO BLANCO
S NN ( ) N0 / 2
39
PROCESO ALEATORIO BLANCO – pasa bajas
sen 2 B
R nn ( ) N0 B
2 B
N0
4 B
Pnn 2 N0 B
2
B es el ancho de banda en Hz
40
PROCESO ALEATORIO BLANCO – pasa banda
sen B
R nn ( ) N0 B cos( )
B
Pnn N0 B
B es el ancho de banda en Hz
41
DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
ENTRADA/SALIDA
Sistema Lineal
X(t ) H ( ) Y(t )
Proceso Aleatorio Proceso Aleatorio
entrada salida
Sistema Lineal
S XX ( ) H ( ) SYY ( )
42
DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
ENTRADA/SALIDA
SYY ( ) H ( ) S XX ( )
2
43
Additive White Gaussian Noise (AWGN)
n(t )
AWGN
44
Relación Señal / Ruido
SNR (Signal to Noise Ratio)
PXX
SNRdB 10 log10
Pnn
45
Relación Señal / Ruido
SNR (Signal to Noise Ratio)
Receptor
y(t ) FILTRO
x(t ) + H(w)
z(t )
z(t ) x '(t ) n '(t )
n(t )
AWGN
46
FUENTE:
47