Problemas Tema 1

21 de marzo de 2013

1. Calcule la esperanza matemática (o valor medio), el momento de segundo orden y la varianza

para:

a) Una variable aleatoria continua x con p.d.f. fx (x) = αe−αx u(x) con α > 0.
b) Una variable aleatoria discreta y que puede tomar un total de K posibles valores equipro-
bables: x = {0, α, 2α, . . . , (K − 1)α}.
c) Un proceso v(t) = 6eθt en donde θ es una variable aleatoria con p.d.f. uniforme entre
0 ≤ θ ≤ 2π .
d ) Un proceso v(t) = A cos 2πf0 t + ψ en donde ψ es una variable aleatoria con p.d.f. uniforme
entre −∆ ≤ ψ ≤ ∆ con ∆ una constante positiva.
P N (N +1) PN
Nota: N k=1 k = 2 , k=1 k 2 = N (N +1)(2N
6
+1)

2. Obtenga la autocorrelación Rv (t1 , t2 ) para los procesos aleatorios del apartado c) y d) del ejercicio
anterior.

3. Considere el esquema propuesto en la figura en donde la señal de entrada w(t) es ruido blanco
Gaussiano con densidad espectral Sw (f ) = N0 /2. Obtenga y represente la autocorrelación y la
densidad espectral de la salida, Ry (τ ) y Sy (f ) respectivamente. ¿Cuánto vale la potencia del
ruido a la salida?

+ ! t
w(t) + () dτ y(t)
−∞
−

Retardo T

4. Considere el siguiente proceso aleatorio x(t),

+∞
X
x(t) = cn ej(2π n f0 t+θ) (1)
n=−∞

con θ una variable aleatoria uniforme entre [−π, π) y de función densidad de probabilidad fθ =
1
2π .

1
 a) Calcule µx (t), el valor medio del proceso x(t).
b) Calcule Rx (t + τ, t), la autocorrelación del proceso x(t).
c) Indique si el proceso x(t) es un proceso estacionario en sentido amplio.
d ) Calcule Sx (f ), la densidad espectral del proceso x(t).

5. Considere el proceso aleatorio y(t) = x(t) cos 2πf0 t en donde x(t) es un proceso aleatorio esta-
cionario en sentido amplio con media µx y autocorrelación Rx (τ ).

a) Calcule el valor medio del proceso y(t).

b) Calcule la autocorrelación del proceso y(t).
c) A la vista de los resultados, justifique si y(t) es un proceso estacionario o cicloestacionario.

6. Considere el proceso aleatorio y(t) = cos (2πf0 t + θ) en donde θ es una variable aleatoria uni-
forme.

a) Si θ es uniforme entre [−π, π) , indique si el proceso aleatorio y(t) es estacionario o ciclo-

estacionario.
b) Si θ es uniforme entre [−∆, ∆) con ∆ < π, indique si el proceso aleatorio y(t) es estacionario
o cicloestacionario.

7. Considere el proceso aleatorio y(t) = i(t) cos 2πf0 t − q(t) sin 2πf0 t en donde {i(t), q(t)} son dos
procesos aleatorios estacionarios, incorrelados, de media nula y autocorrelación Ri (τ ) = Rq (τ ).

a) Calcule el valor medio del proceso y(t).

b) Calcule la autocorrelación del proceso y(t).
c) A la vista de los resultados, justifique si y(t) es un proceso estacionario o cicloestacionario.
¿Cómo cambiarı́a el resultado si Ri (τ ) 6= Rq (τ )?

8. Se desea determinar la respuesta impulsional h(t) de un sistema LTI desconocido. Demuestre

que ello es posible utilizando el esquema propuesto en la figura en donde la entrada n(t) es ruido
blanco Gaussiano.

h(t)?
z(t)
n(t) E{ } z̄(t)

Retardo T