Departamento de Ciencias de la Computación y

Electrónica 2019.2
Electrónica y Telecomunicaciones

Análisis Estadístico y Probabilístico

Instructor de la materia: Francisco Sandoval, e-mail: fasandoval@utpl.edu.ec.
Homepage: https://sites.google.com/view/fasandovaln/

Tarea B2.4: Procesos estocásticos (Ejercicios)

Instrucciones:
Esta tarea debe ser entrega en la semana 15.
Para dar respuesta a la tarea se recomienda leer el capítulo 7 de [Albuquerque et al.,
2008]. También puede revisar otros textos como [Leon-Garcia, 2008] (capítulo 9 y
10) o [Papoulis and Pillai, 2002] (capítulo 10).
La tarea será puntuada sobre 100 puntos.

1. Sea y una variable aleatoria uniforme en el intervalo [0, 1]. Considere el proceso estocástico
x(t) = e−yt .
(a) Determine la función densidad de probabilidad pxt (X) de la variable aleatoria xt
definida en el instante t.
(b) Calcule la función media y la función autocorrelación del proceso x(t).

2. Considere el proceso estocástico x(t), definido por

x(t) = at2 + b (1)

donde a es una variable aleatoria gaussiana de media nula y varianza unitaria y b es una
constante cualquiera.
(a) Determine la función densidad de probabilidad de primer orden del proceso, o sea,
determine pxt (X).
(b) ¿Cuál es el valor de la media del proceso x(t)?
(c) Determine la función autocorrelación del proceso x(t).
(d) Determine la función densidad de probabilidad de segundo orden del proceso, o sea,
determine pxt1 xt2 (X1 , X2 ).
(e) Calcule la probabilidad de que una función muestra del proceso pase a través de la
ventana ilustrada en el Figura 1.

3. ¿Cuáles de las funciones ilustradas en la Figura 2 pueden representar una función au-
tocorrelación de un proceso estocástico estacionario en el sentido amplio? Justifique su
respuesta.

4. Un proceso estocástico gaussiano x(t) tiene media nula y función autocorrelación

Rx (t1 , t2 ) = Ae−|t1 −t2 | . (2)

1
 Figura 1: Ventana asociada al problema 2

Figura 2: Fuciones asociadas al Problema 3

Retardo b

Figura 3: Circuito del Problema 4

Se sabe que la variable aleatoria x(20), definida en el instante t = 20, excede el valor 6 con
probabilidad 0,0013. Considere que x(t) es procesado por el circuito de la Figura 3, dando
origen a un proceso estocástico z(t).
(a) Determine el valor de la constante A.
(b) Determine la función media y la función autocorrelación del proceso y(t), concluyendo
sobre su estacionalidad en el sentido amplio.
(c) Calcule E[y(2)|y(0) = 1].
(d) Determine la función media y la función autocorrelación del proceso estocástico z(t)
cuando θ es una variable aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo [0, 2π] y
estadísticamente independiente del proceso estocástico y(t). Concluya sobre la estacio-

2
 nalidad en el sentido amplio del proceso z(t).
(e) Determine la función media y la función autocorrelación del proceso estocástico z(t)
cuando θ es constante e igual a cero. Concluya, en este caso, sobre la estacionalidad en
el sentido amplio del proceso estocástico z(t).
5. Una señal x(t) es transmitida a través de un canal de comunicaciones cuyo efecto consiste
en adicionar un ruido n(t) a la señal transmitida, conforme se ilustra en la Figura 4. Se sabe
que x(t) es un proceso estocástico de media nula y función autocorrelación
Rx (t1 , t2 ) = 2e−|t1 −t2 | . (3)

Figura 4: Canal de comunicaciones del Problema 5

el ruido n(t) es un proceso estocástico también de media nula, estadísticamente indepen-

diente de x(t), y con función autocorrelación
sin(π(t1 − t2 ))
Rn (t1 , t2 ) = . (4)
4π(t1 − t2 )
Determine la ganancia A del amplificador que minimiza el error medio cuadrático que se
tiene al estimar x(t) a la salida del amplificador y(t).
6. Determine la densidad espectral de potencia de un proceso estocástico x(t) con función
autocorrelación dada por
2
Rx (t) = e−ατ . (5)

7. La densidad espectral de potencia de un proceso estocástico x(t), estacionario en el sentido

amplio, es dada por
1
Sx (f ) = . (6)
(1 + 4π 2 f 2 )2
Determine la función autocorrelación Rx (t) del proceso estocástico x(t).
8. La entrada de un Filtro RC es un proceso estocástico binario, conforme se ilustra en la
Figura 5. Considerando que y(t) es el voltaje sobre el capacitor C, encuentre la varianza y la
densidad espectral de potencia del error e(t) = y(t) − x(t).

Referencias
[Albuquerque et al., 2008] Albuquerque, J. P. d. A., Fortes, J. M. P., and Finamore, W. A. (2008).
Probabilidade, variáveis aleatórias e processos estocásticos.
[Leon-Garcia, 2008] Leon-Garcia, A. (2008). Probability, statistics, and random processes for
electrical engineering.
[Papoulis and Pillai, 2002] Papoulis, A. and Pillai, S. U. (2002). Probability, random variables,
and stochastic processes. Tata McGraw-Hill Education.

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Figura 5: Filtrado de un proceso estocástico