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Ejercicios Proceso Poisson

1. Los pasajeros llegan a una parada de autobús de acuerdo a un proceso de Poisson {Xt :
t ≥ 0} de parámetro λ = 2. Sea τ el momento en el que llega el primer autobús. Suponga
τ ∼ unif (0, 1) independiente del proceso de Poisson. Calcula

E[Xτ |τ = t]
E[Xτ2 |τ = t]
E[Xτ ]
V ar(Xτ )

Hint: Recuerda las propiedades de la esperanza y varianza iteradas. Además, recuerda la


diferencia y la relación entre E[XT |T = t] y E[Xt |T ].

2. Sea {Xt : t ≥ 0} un proceso de Poisson de parámetro λ = 2. Sea Jn el instante en el que


ocurre el n−ésimo evento. Calcule

E[X5 ]
E[X5 |X2 = 1]
E[J2 ]
E[J7 |X2 = 3]
E[J7 |J5 = 4]
E[J7 ]

Hint: Utiliza incrementos independientes, y recuerda cómo se define Jn .

3. Sea {Xt : t ≥ 0} un proceso de Poisson de parámetro λ = 1 e independiente de una variable


aleatoria θ ∼ exp(1). Defina el proceso Yt = Xθt . Demuestre los 2 siguientes resultados y
concluya que las variables Yt y Yt+s − Yt no son independientes.
1 t n
P[Yt = n] = 1+t ( 1+t ) n = 0, 1, . . .
= n + m] = n+m 1
n m
P[Yt = n, Yt+s n t s ( 1+t+s )n+m+1

4. Las funciones seno y coseno hiperbólico se definen de la siguiente forma:

ex − e−x
senh(x) =
2
ex + e−x
cosh(x) =
2

Para un proceso de Poisson {Xt : t ≥ 0} de parámetro λ demuestre que

P[Xt es impar] = e−λt senh(λt)


P[Xt es par] = e−λt cosh(λt)
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5. Suponga que un cierto aparato eléctrico sufre desperfectos a lo largo del tempo de acuerdo a
un proceso de Poisson de parámetro λ. Suponga que cada vez que el aparato se descompone
es enviado a reparación y después es puesto en funcionamiento nuevamente. Suponga además
que el aparato se reemplaza completamente por uno nuevo cuando el tiempo que transcurre
entre 2 descomposturas sucesivas es menor o igual a cierta constante a > 0, incluyendo el
tiempo antes de la primera reparación. Encuentre el número esperado de reparaciones antes
de realizar el reemplazo.
6. Sea {Xt : t ≥ 0} un proceso de Poisson de parámetro λ y sea a > 0 una constante. Demuestre
que {Xat : t ≥ 0} es un proceso de Poisson de parámetro λa.
7. Una fuente radioactiva emite partículas de acuerdo a un proceso de Poisson de parámetro
λ. Un contador de Geiger colocado cerca de la fuente capta una fracción p de las partículas
emitidas. ¿Cuál es la distribución del número de particulas captadas al tiempo t?
8. Para un proceso de Poisson {Xt : t ≥ 0} de parámetro λ demuestre que

Cov(Xt , Xs ) = λ mı́n{s, t}

9. Sea {Xt : t ≥ 0} un proceso de Poisson de parámetro λ. Demuestre que:

(
λ2 e−λj2 0 < j1 < j2 ,
fJ1 ,J2 (j1 , j2 ) =
0 c.o.c
(
1/j2 j1 ∈ (0, j2 )
fJ1 |J2 (j1 |j2 ) =
0 c.o.c
(
λe−λ(j2 −j1 ) j2 ∈ (j1 , ∞)
fJ2 |J1 (j2 |j1 ) =
0 c.o.c

10. El equipo de futbol A anota goles con una tasa de 1.7 por cada 30 minutos, mientras que el
equipo de futbol B anota goles con una tasa de 2.1 por cada 30 minutos.
¿Cuál es la probabilidad de que el equipo A le gane al B?
¿Cuál es la probabilidad de que al medio tiempo (45 min) el marcador sea 1 − 3 favor B?
11. Sea {Xt : t ≥ 0} un proceso de Poisson de parámetro λ. Suponga que para t > 0 fijo se
observa el evento (Xt = n) con n ≥ 1.
Demuestre que la función de densidad del momento en el que ocurre el k−ésimo evento
(1 ≤ k ≤ n) condicionada a (Xt = n) es para s ∈ (0, t)
 
n k s k−1 s
fJk |Xt (s|n) = ( ) (1 − )n−k
k t t t

Demuestre que la función de densidad condicional del cociente Jk /t dado el evento (Xt =
n) es la densidad beta (k, n − k + 1).
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12. Sea {Xt : t ≥ 0} un proceso de Poisson no homogéneo de intensidad λ(t). Sean T1 , T2 , . . . los
tiempos interarribo y sean J1 , J2 , . . . los tiempos de salto. Demuestre que para cualquier t > 0
fT1 (t) = e−Λ(t) λ(t)
fT2 |T1 (t|s) = e−Λ(t+s)+Λ(s) λ(t + s)
R∞
fT2 (t) = 0 e−Λ(t+s) λ(t + s)λ(s)ds
n−1
fJn (t) = e−Λ(t) [Λ(t)]
(n−1)! λ(t)

FTk |Jk−1 (t|s)) = 1 − e−Λ(t+s)+Λ(s)


R∞ k−2
FTk (t) = 1 − 0 e−Λ(t+s) [Λ(s)]
(k−2)! λ(s)ds k ≥ 2.

13. Un banco abre a las 9 am y cierre a las 5 pm. Los clientes llegan al banco de acuerdo un
proceso Poisson no homogéneo con la siguiente intensidad:
De las 9 a las 10 am llegan con una intensidad constante igual a 8 por horas.
De las 10 a las 12 pm llegan con una intensidad que crece linealmente de 8 por hora a
las 10 am hasta 15 por hora a las 12 pm.
De las 12 a 3 pm la intensidad se mantiene constante 15 por hora.
Finalmente, de las 3 a las 5 pm, la intensidad decrece linealmente de 15 por hora a las
3 pm hasta 4 por hora a las 5 pm.
Calcule la distribución del número de clientes que llegan a la tienda en un día dado.
14. Sea {Xt : t ≥ 0} un proceso Poisson compuesto y Y una variable aleatoria independiente del
proceso, pero con la misma distribución que los sumandos. Demuestre
Tiene incrementos independientes y estacionarios
E[Xt ] = λtE[Y ]
V ar(Xt ) = λtE[Y 2 ]
Cov(Xt , Xs ) = λE[Y 2 ] mı́n{s, t}.
La función generadora de momentos de Xt es

MXt (u) = E[euXt ] = exp(λt(MY (u) − 1))

Hint: Condiciona sobre Nt .

Cuidado: Es cierto que P[X = a, Y − X = b] = P[X = a, Y = a + b] pero NO es cierto


en general que P[X ≤ a, Y − X ≤ b] = P[X ≤ a, Y ≤ a + b].
15. Suponga que los sumandos de un proceso Poisson compuesto de parámetro λ son constantes
e iguales a k. Encuentra la distribución de Xt .
16. Sea {Xt : t ≥ 0} un proceso de Poisson mixto. Demuestre que:
Tiene incrementos estacionarios
E[Xt ] = λtE[Λ]
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V ar(Xt ) = t2 V ar(Λ) + tE[Λ].


Cov(Xt , Xt+s − Xt ) = stV ar(Λ) s,t ≥ 0
Hint: Condiciona sobre Λ.