UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

GRUPO 02
TEMAS A DESARROLLAR:
ERGODICIDAD, FUNCION DE CORRELACION Y REPRESENTACION
ESPÈCTRAL
Guerrero Valenzuela, Bernard
Portillo Espinoza, Jonatan Eder
Zegarra Uscapi, Javier Efrain,
Arocutipa Centellas, Jesus Rene
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Se denomina proceso aleatorio o estocástico a toda variable que evoluciona a
lo largo del tiempo de forma total o parcialmente aleatoria. ejemplo,
Electrocardiograma; su variación es parcialmente determinística y parcialmente aleatoria.

Es una colección de variables aleatorias {Xt : t ∈ T} parametrizada por un conjunto T

llamado espacio parametral y con valores en un conjunto S llamado espacio de estados
(conjunto de posibles valores que pueden tomar las variables aleatorias {Xt}t ∈R).
 PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias que depende de un
parámetro o de un argumento. En el análisis de series temporales, ese parámetro es el
tiempo. Formalmente, se define como una familia de variables aleatorias Y indiciadas por
el tiempo, t. Tales que para cada valor de t, Y tiene una distribución de probabilidad dada.
Ejemplos de procesos estocásticos
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Ejemplo:
1.- Numero de accidentes de transito en Lima por dia.
Xt =Numero de accidentes transito en Lima en el dia t.
S= 0,1,2,3,…..M, Numero de accidentes que pueden suceder (Discreto)
T= 0,1,2,3… Día en el que sucedieron
Ejemplos
 PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Media de un proceso estocástico corresponde a:

En el Caso Real: E  X  t     x   x. f  x, t  dx


En el Caso Complejo: E  Z  t    E  X  t    j.EY  t 

Para cada t, se tiene una VA distinta, entonces una media distinta.

La media es en general una función dependiente del tiempo.
 PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Autocorrelacion de proceso estocástico:

 
Rx  t1 , t2   E  X  t1  X  t 2      x1 x2 dx1dx2
 

En general, la autocorrelación depende de:. t1 , t2

ERGODICIDAD DE UN PROCESOS ESTOCÁSTICOS

La idea de ergodicidad surge si se tiene una sola función muestra de un proceso

estocástico en lugar del conjunto entero. Esta función muestra nos puede dar poca
información de la estadística del proceso. Pero si el proceso es ergódico, toda la
información estadística puede ser derivada de esta sola función muestra.
Por lo tanto, “un proceso ergódico es aquel donde los promedios estadísticos son iguales
a los temporales” (Un proceso aleatorio se considera ergódico si el promedio calculado
sobre una función muestras es igual al promedio calculado sobre el ensamble).
ERGODICIDAD DE UN PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Cuando un proceso es ergódico, una sola función muestra representa el proceso entero.
Por lo tanto, la ergodicidad implica al mismo tiempo estacionariedad, y así como hay
grados de estacionariedad, también los hay de ergodicidad. A continuación, solo se
presentan los niveles de media y correlación.
Sea X(t) un proceso estocástico.
La Media Temporal o valor medio en el tiempo se define como:
1 T
M x  lim  X  t  dt  lim T
T  2T T T 

La Autocorrelacion Temporal se define como:

1 T
Ax  lim  X  t  X  t    dt
T  2T T

Ambas son VA ya que toman valores distintos para cada realización del proceso.
ERGODICIDAD DE UN PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Diremos que un proceso es ergodico si sus promedios estadisticos coinciden con los
temporales, entonces solo necestamos una realización del proceso para conocer los promedios
estadisticos.
Ergodicidad en Media: Dado que la media temporal T no depende del tiempo, para
x

que un proceso sea Ergodico en media, es necesario que la media del proceso  x sea
constante, esto se cumple si el proceso es estacionario.

X(t) es estacionario en sentido amplio

T = x
ERGODICIDAD DE UN PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Ejemplo 01:
Definimos el proceso
X (t )  A A: es una variable aleatoria uniforme (0, 1).

X (t ) es Ergodico en Media?

Solución:  x  E  A  0
1 T
T 
2T  T
Adt  A

A0
Respuesta: no es Ergodico en media, no son iguales,
ERGODICIDAD DE UN PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Ergodicidad en Autocorrelación:
Sea Rx     E  X  t  X  t     Construimos el proceso:

Z  t   X  t  X  t   

Entonces: E  Z t  t    Rx   

Por lo tanto es X(t) es ergodico en autocorrelación si: Z t  t  Es ergodico en media.

 ERGODICIDAD DE UN PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Ejemplo 02:
Se considera el siguiente procesos:
X  t   a cos  wt   bsen  wt 
Donde a y b son dos VA independientes uniformemente distribuidos (-1,1), ¿determine
la ergodicidad en media y autocorrelación?.
 x  E  a  cos  wt   E  b  sen  wt   0  0  0
1 T asen  wt 
T    a cos  
wt  bsen   
wt dt 
2T  T wT
lim T  0
T 

 x  T Es ergodico en media.
ERGODICIDAD DE UN PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Determinando la ergodicidad en autocorrelación:
Solucion:
1
Rx  E  X  t  X  t      cos  wt 
3
1 T 1 2 2
Ax  lim  X  t  X  t    t   a  b  cos  wt 
x  2T T 2

Respuesta: No es ergodico en autocorrelación.

ERGODICIDAD DE UN PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Ejemplo 03:
Determinar la Ergodicidad en autocorrelación.
X  t   A cos  wt     es uniforme en   ,  

Solución:  𝜇𝑥= 𝐸 [ 𝐴 ] cos ( 𝑤𝑡 +𝜃 ) =0

2
𝐴
𝑅 𝑥 ( 𝜏 )= cos ( 𝑤𝑡 )
2
1 T
Ax     lim A cos  w  t       A cos  wt    dt
t  2T T

A2
Ax     cos  wt 
2 Respuesta: Es ergodico en autocorrelación.
Ax     Rx   
ERGODICIDAD DE UN PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Ejemplo:

Cada resistor tiene asociado un ruido térmico que depende de la temperatura. Tome N
resistencias (N debería ser muy grande) y trace el voltaje a través de esas resistencias
durante un período largo. Para cada resistor tendrá una forma de onda. Calcule el valor
promedio de esa forma de onda; esto le da el tiempo promedio. Hay N formas de onda
ya que hay N resistencias. Estas N parcelas se conocen como conjunto. Ahora tome un
instante particular de tiempo en todas esas gráficas y encuentre el valor promedio del
voltaje. Eso le da el promedio del conjunto para cada trama. Si el promedio de conjunto
y el promedio de tiempo son iguales, entonces es ergódico
FURNCIONES DE CORRELACION

GRACIAS