PROYECTO DE APLICACIÓN

JAZMITH XIOMARA UNIGARRO GARCES

Docente: Luis Carlos Cárdenas

Portafolio de Inversión y Gestión de Riesgo

2023
 Solución al caso práctico

Indique que es el riesgo sistemático, qué sector tiene mayor riesgo sistemático y calcule la
rentabilidad de la cartera de crecimiento.

Dentro de las es importante medir el riesgo sistemático, el cual es un riesgo inherente al

propio mercado debido a la incertidumbre ya que afectan a los activos existentes en la
economía. Este se puede interpretar como un riesgo en la parte financiera más
específicamente en sus activos.

Teniendo en cuenta la amplitud de este riesgo, se debe comprender que no se elimina

únicamente con la diversificación de la cartera, sino que esto lo que genera es una
reducción de dicho riesgo. Esta clase de riesgo se representa habitualmente a través del
coeficiente beta, que nos mide la sensibilidad de un activo individual o cartera a los
movimientos del mercado.

Por lo que teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede identificar lo siguiente:

Energía: beta 1.235: indica un riesgo alto y también una sensibilidad alta

Telecomunicaciones: 1.011: nos indica un riesgo una sensibilidad media

Salud: 0.593: indica un riesgo muy bajo

Tecnología: 0.939: nos indica un riesgo una sensibilidad media

En cuanto a los sectores de energía y telecomunicaciones, se puede evidenciar que son los
que mas riesgo generan para la empresa, es por ello que se deben implementar estrategias
que permitan mejorar estos indicadores.

EN el sector salud y tecnología sus riesgos son mucho menores, por lo que continuar
invirtiendo en estos sectores es altamente favorable.

beta
1,4

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0
energia telecomunicaciones salud tecnologia

Aplicación Práctica del Conocimiento

Como conclusión se debe definir que los diferentes indicadores de medición de riesgos son
tan importantes para las compañías, ya que con ellos se logra identificar la raíz de los
errores cometidos a lo largo de un proceso, lastimosamente muchos de estos se pueden
medir una vez finaliza un periodo ya que son con resultados financieros y estadísticas con
los que se pueden obtener análisis, sin embargo para el siguiente periodo se deben
implementar estrategias que permitan mejorar la rentabilidad y recuperar lo perdido en
periodos anteriores.
 Referencias

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-

financieros/gestion-carteras-teoria-practica