Prob. Rend. X Rend.

Y
20% 7% -5%
50% 7% 10%
30% 7% 25%
 Xip (Xi) YI P (yi) (Xi-Prom)^2*P(Xi) (Yi-Prom)^2*P(yi)
1.40% -1.000% 0 0.005445
3.50% 5.000% 0 0.0001125
2.10% 7.500% - 0.0054675
Rend. Prom Esperado 7.00% 11.50% 0 0.011025
0.00% 10.50%
 Prob.
Rend. A 10% 30%
Rend. B 20% 70%
5% 15%

Peso del Portafolio (W)

A 90.00%
B 10.00%

11.00%

Rendimiento Cartera (Kp) Err:502

Coeficiente de Correlación 4.0500%

0.0000252
Err:502
Err:502
Err:502
Suma
Riesgo Cartera
 Xip (Xi) YI P (yi) (Xi-Prom)^2*P(Xi) (Yi-Prom)^2*P(yi)
3.00% 14.000% 0.00147 0.00252
3.00% 14.00% 0.00147 0.00252
Rend. Prom Esperado 17.00% 3.83% 5.02%
1.13%
Desv. Estandar 10.61%
 A B C
Monto Invertido 750.00 300.00 450.00
Rendimiento 23.53% 22.83% 34.69%
Riesgo 1.6% 0.7% 11.1%

Peso del Portafolio

A 50.00%
B 20.00%
C 30.00%
Rendimiento
0.06%
 A B
Recesión 6.30% -3.70% Rendimiento A 10.80%
Normal 10.50% 6.40% Rendimiento B 8.33%
Auge 15.60% 22.30%
Desviación Estandar 0.0014460
0.011454

Correlación 0.99738938
Portafolio
A 70%
B 30%

Rendimiento -0.05%
 3.80%
10.70%
 F G
Rend. 12.00% 18.00% Rendimiento A 10.50%
Desv. Est. 9.00% 25.00% Rendimiento B 21.50%

Desviación Estandar 0.0038250

0.016225

Correlación -1
Portafolio Desviación Estandar
f 30% 0.033244
g 70% 18.23%

Rendimiento 16.20%
 6.18%
12.74%
 A B
Rend. 15.00% 25.00%
Desv. Est. 10.00% 20.00%

Portafolio
A 40%
B 60%

Rend. Esp. 21.00%

Desv. Est. 0.0112
10.58%
Como A y B estan negativamente correlacionados el portafolio se hace menos riesgoso.
 Posibilidad A B
A la alza 40% 3.00% 6.50%
A la baja 60% 15.00% 6.50%

Portafolio
A 40%
B 60%
A B
Rend. Esp. 10.20% Rend. Esp. 6.50%
Desv. Est. 0.346% Desv. Est. 0
5.88% 0.00%
Como A y B estan negativamente correlacionados el portafolio se hace menos riesgoso.

Valor Total de Portafolios

6000
A 41.67%
B 58.33%

Rendimiento 8.0416666666666700%
Desv Est. 0.000600
2.45%
AÑO ACCIÓN A ACCIÓN B Portafolio
2017 -17.70% -2.40% A B
2018 39.30% 28.10% 70% 30%
2019 21.30% 36.80%
2020 16.80% -1.30% Rend. Portafolio 16.6900%
2021 33.30% 32.60% Riesgo. Portafolio 0.02317
2022 12.30% -5.70% 15.22%
Rend. Prom. 17.55% 14.68%
Riesgo 20.03% 19.76%