Ejericicio 1

Con base en el siguiente cuadro:

PORTAFOLIO X
Acciones P Inicial P Esperado Rx Propoción Rend esperado Varianza Desv estandar
A 50.00 60.00 20% 19.20% 3.840% 0.03560 0.18867947
B 35.00 40.00 14% 7.70% 1.100% 0.01615 0.12708984
C 25.00 50.00 100% 38.50% 38.500% 0.00272 0.05212063
D 100.00 110.00 10% 34.60% 3.460% 0.06529 0.25552175
0.4690 0.11976 0.62341168

PORTAFOLIO Y
Acciones P Inicial P Esperado Rx Propoción Rend esperado Varianza Desv estandar
A 50.00 70.00 40% 19.20% 0.0768 0.0139 0.11794292
B 20.00 30.00 50% 7.70% 0.0385 0.0073 0.08531854
C 100.00 100.00 0% 38.50% 0.0000 0.0461 0.21466667
D 90.00 150.00 67% 34.60% 0.2307 0.0046 0.06782149
0.3460 0.07187 0.48574963

a) Determine el rendimiento esperado y la varianza de cada cartera

Rendimiento esp del Portafolio X: 46.90% Varianza de X: 0.1198

Rendimiento esp del Portafolio Y: 34.60% Varianza de Y: 0.0719

b) La covarianza de las carteras

Acciones Covarianza xy
A 0.0290
B 0.0352
C 0.0073
D 0.0125
0.0840

c) Determine el coeficiente de correlación

Coef correl 0.2773