Asignatura Datos del alumno Fecha

Gestión y Medición del Apellidos:

Riesgo de Mercado Nombre:

Actividad grupal: Cálculo del Value at Risk por

simulación histórica

▸ Objetivos de la actividad: con esta actividad conseguiremos entender el cálculo

del VaR por simulación histórica de una cartera de varios factores.

▸ Descripción de la actividad y pautas de elaboración:

• Debes calcular el Value at Risk de una cartera de acciones de Banco Santander

y BBVA y una posición de 100 000 euros repartidos en iguales proporciones,

utilizando la metodología de simulación histórica.

• Para realizar la actividad, además, debes partir de un set de datos históricos

aportados en Excel adjunto (Actividadgrupal.xlsx).

▸ Extensión máxima de la actividad y formato: 2 páginas en Word con cálculos y

tabla de Excel (Arial 12, interlineado 1,15).

▸ Rúbrica:

Cálculo de
Puntuación
Value at Risk Peso
Descripción máxima
por simulación %
(puntos)
histórica
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Criterio 1 Calcular los vectores de tasas de variación dados
1 10 %
los vectores de precios suministrados.
Calcular los valores simulados para cada una de
Criterio 2 las tasas de variación obtenidas en el paso 1 10 %
anterior.

Actividades 1
 Asignatura Datos del alumno Fecha
Gestión y Medición del Apellidos:
Riesgo de Mercado Nombre:

Criterio 3 Calcular el valor de la cartera para cada uno de

2 20 %
los escenarios obtenidos en el paso anterior.

Criterio 4 Calcular el vector de pérdidas y ganancias para

2 20 %
cada uno de los escenerios generados.

Criterio 5 Calcular el Value at Risk para la cartera. 4 40 %

10 100 %

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Actividades 2