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El documento presenta los precios diarios de una acción (SAN) entre junio de 2016 y julio de 2017. Calcula el VaR (Value at Risk) para una posición de 100,000€ en esta acción mediante simulación histórica, con un horizonte temporal de 1 día y un nivel de confianza del 95%.
El documento presenta los precios diarios de una acción (SAN) entre junio de 2016 y julio de 2017. Calcula el VaR (Value at Risk) para una posición de 100,000€ en esta acción mediante simulación histórica, con un horizonte temporal de 1 día y un nivel de confianza del 95%.
El documento presenta los precios diarios de una acción (SAN) entre junio de 2016 y julio de 2017. Calcula el VaR (Value at Risk) para una posición de 100,000€ en esta acción mediante simulación histórica, con un horizonte temporal de 1 día y un nivel de confianza del 95%.