Ing. J. Jesús Tamayo Zaragoza Unidad III.

Teoría de la decisión

UNIDAD III TEORÍA DECISIÓN

3.1 Características generales de la teoría de decisiones

3.2 Criterios de decisión Deterministicos y Probabilísticas
3.3 Toma de decisiones bajo certidumbre.
3.4 Criterios de decisión en condiciones de riesgo
3.5 Criterios de decisión bajo incertidumbre
3.5.1. Criterio de decisión de “Hurwicz” (máximas)
3.5.3 Criterio de decisión de “SALVAGE” (mínimas)
3.5.4 Criterio de decisión de la place
3.6 Árboles de decisión

3.1 Características generales de la teoría de decisiones

La Teoría de la decisión es una área interdisciplinaria de estudio, relacionada con casi

todos los participantes en ramas de la ciencia, ingeniería y así como las actividades
sociales. Concierne a la forma y al estudio del comportamiento y fenómenos psíquicos de
aquellos que toman las decisiones (reales o ficticios), así como las condiciones por las que
deben ser tomadas las decisiones óptimas.

El problema de la Decisión, motivado por la existencia de ciertos estados de ambigüedad

que constan de proposiciones verdaderas (conocidas o desconocidas), es tan antiguo como
la vida misma. Podemos afirmar que todos los seres vivientes, aún los más simples, se
enfrentan con problemas de decisión. Así, un organismo unicelular asimila partículas de su
medio ambiente, unas nutritivas y otras nocivas para él. La composición biológica del
organismo y las leyes físicas y químicas determinan qué partículas serán asimiladas y
cuáles serán rechazadas.

Conforme aumenta la complejidad del ser vivo, aumenta también la complejidad de sus
decisiones y la forma en que éstas se toman. Así, pasamos de una toma de decisiones
guiada instintivamente, a procesos de toma de decisiones que deben estar guiados por un
pensamiento racional en el ser humano. La Teoría de la Decisión tratará, por tanto, el
estudio de los procesos de toma de decisiones desde una perspectiva racional.

En cualquier acto de decisión se distinguen los siguientes elementos:

a) uno o mas decesores que tienen una serie de objetivos y metas supuestamente bien
definidas.

b) Un conjunto de posibles alternativas o estrategias disponibles para los decesores.

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c) Un conjunto de posibles resultados generados por consecuencia de las acciones

tomada.

d) Un entorno generado dado por los posibles estados que guarda la naturaleza en
relación a los objetivos de los competidores, sobre los cuales estos no ejercen ningún
control.

e) Un proceso de decisión que selecciona una o varias acciones en cierto entorno y metas
explicitas del grupo de decesotes

f) Un criterio que enmarca el criterio de decisión

3.2 Criterios de decisión Deterministicos y Probabilísticas

El criterio de selección consiste en seleccionar una o varias alternativas baja el criterio de

minimizar los riesgos de perdida financiera.
Los criterios de decisión pueden hacerse tomando en cuenta los aspectos de:

a) Certidumbre
b) Bajo incertidumbre
c) Bajo riesgo

Así la toma de decisiones se puede dar de la siguiente forma:

Condiciones con completa información, con reforzamiento de probabilidades y bajo

término imaginativo.
Aunque estos tres tipos de toma de decisiones tienes distinciones importantes en sus
procesos, todos emplean una matriz de pagos. Una matriz es un conjunto bidimensional
cada renglón representa cada estrategia disponible y cada columna representa estados de
naturaleza.

CARACTERÍSTICAS Y FASES DEL PROCESO DE DECISIÓN

Un proceso de decisión presenta las siguientes características principales:

 Existen al menos dos posibles formas de actuar, que llamaremos: alternativas o

acciones, excluyentes entre sí, de manera que la actuación según una de ellas
imposibilita cualquiera de las restantes.
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 Mediante un proceso de decisión se elige una alternativa, que es la que se lleva a

cabo.

 La elección de una alternativa ha de realizarse de modo que cumpla un fin

determinado.

El proceso de decisión consta de las siguientes fases fundamentales:

 Predicción de las consecuencias de cada actuación. Esta predicción deberá basarse

en la experiencia y se obtiene por inducción sobre un conjunto de datos. La
recopilación de este conjunto de datos y su utilización entran dentro del campo de
la Estadística.

 Valoración de las consecuencias de acuerdo con una escala de bondad o

deseabilidad. Esta escala de valor dará lugar a un sistema de preferencias.

 Elección de la alternativa mediante un criterio de decisión adecuado. Este punto

lleva a su vez asociado el problema de elección del criterio más adecuado para
nuestra decisión, cuestión que no siempre es fácil de resolver de un modo
totalmente satisfactorio.

3.3 Toma de decisiones bajo certidumbre.

Estos modelos son apropiados para situaciones en las que las alternativas de decisión se
interrelacionan con funciones lineales matemáticas bien definidas. Por lo tanto la toma de
decisiones en condiciones de certidumbre cuando el que toma dicha decisión conoce el
estado natural que ocurrirá con absoluta certidumbre: el criterio de decisión en
condiciones de certeza, consiste en escoger la estrategia el pago mayor o resultado más
factible basado en determinado estados de la naturaleza de la situación.

Problema N. 1

Dada la siguiente matriz en don se involucran distintos tipos de semilla que pueden ser
sembrados en distintas temporadas del año, teniendo resultados variados como
consecuencia del tipo de cosecha y el tiempo en la que es sembrada esta.
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Naturaleza o estado
Tipo de N1 N2 N3
semilla Buen tiempo Tiempo variable Mal tiempo
Sorgo S1 $ 22000 $ 15000 $ 8000
Café S2 $25000 $17000 $10000
Cebada S3 $28000 $19000 $11000

Solución

3.4 Criterios de decisión en condiciones de riesgo

La toma de decisiones bajo riesgo, se refiere a la condición en la que hay cierto número de
estados de la naturaleza y en las que en todas se conoce la probabilidad de ocurrencia de
cada una de ellas. En los problemas de negocios se conoce la probabilidad de los estados
respectivos de la naturaleza, porque se basan en la experiencia, lo que da como resultado
una probabilidad objetiva.

Problema N. 2

Una asociación agrícola desea tomar una decisión sobre que sembrar en este año con tres
estados de tiempo. Basándose en la experiencia pasada de la empresa, con la siembre de
tres tipos de cosecha en cierta zona del país se a obtenido la siguiente matriz de utilidades
en los últimos años.

N1 N2 N3
Buen tiempo Tiempo variado Mal tiempo
S1 $ 40, 000 $ 60, 000 $ 10, 000
S2 50, 000 40, 000 15, 000
S3 60, 000 20, 000 12, 000
Probabilidad de 0. 25 0.50 0.25
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ocurrencia

Solución:

3.5 Criterios de decisión bajo incertidumbre

Aquí se desconocen las probabilidades de ocurrencia o de que se presenten los distintos

estados. Los problemas de negocios de este tipo se presentan cuando no hay una
experiencia pasada para determinar las probabilidades de ocurrencia. Los problemas
asociados con un nuevo producto, el incremento de la capacidad de una fábrica o el
lanzamiento de una nueva serie de acciones son ejemplos típicos de condiciones de
equilibrio.

Para solucionar este tipo de problemas, se toman en cuenta cualquiera de los cuatro
modelos de decisión par tomar decisiones bajo las condiciones de “INCERTIDUMBRE”
dichos modelos son:

1) Huarwicz
2) Wald
3) Salvague
4) Laplace

Problema N. 3

Una empresa proyecta la introducción de un nuevo producto revolucionado con un envase

completamente nuevo para remplazar otro producto ya existente a un precio mas alto (S 1)
o un cambio moderado en los ingredientes del producto ya existente con un nuevo envase
y con un pequeño aumento en el precio (S 2), o bien un pequeño cambio en los ingredientes
del producto y haciendo un cambio del letrero en el embase con la palabra “Nuevo” (S 3).
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Los tres estados posibles de la naturaleza son: Espacio de la economía (N 1), ninguna
expansión o contradicción de la economía (N2) y contradicción total de la economía (N3).
El departamento de de investigación de mercado a calculado las utilidades esperadas
anuales antes de pagar el impuesto federal sobre la renta, dicha tabla de utilidades es la
siguiente.

Tabla de utilidades
N1 N2 N3
S1 $ 500,000 $ 100, 000 $ -50, 000
S2 300,000 250,000 0
S3 100,000 100,000 100,000

Solucionar el problema aplicando los cuatro criterios de decisión

3.5.1. Criterio de decisión de “Hurwicz” (máximas)

Problema N. 4

Consideraciones Hurwicz pregunto lo siguiente ¿porque siempre se a de suponer que la

naturaleza es mala?, si un individuo se siente optimista, el es capaz de expresar
inteligentemente esa situación mediante un cierto barómetro de optimo. De acuerdo a esto
el decesor debe escoger aquel estado de la naturaleza que le proporcione mas utilidad
para la alternativa que escoja, a esto también se le conoce como el criterio de máximo de
los máximos.
Como se sabe que no es posible vivir en un estado donde el decesor este al 100% seguro
sobre el estado de la naturaleza que le de la máxima utilidad, para combatir este
optimismo absoluto Hurwicz establece el coeficiente de optimismo que significa que el
decesor debe considerar las máximas utilidades con su respectivo factor de probabilidad
y de igual forma, considerar las mínimas utilidades con su respectivo factor de utilidad.
Las probabilidades asignadas varían desde 0 a 1, se considera cero cuando el decesor es
demasiado pesimista y uno cuando es demasiado optimista.

Solución
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3.5.2 Criterio de decisión de “WALD” (maximin)

Problema N. 5

Consideraciones:

WALD da solución a este tipo de problemas de la siguiente manera.

Toma la matriz de utilidad, selecciona por renglón o estrategias las utilidades mínimas y
de tales utilidades mínimas, selecciona la mayor, quedando esta utilidad como el valor
esperado de ganancias correspondiente a un estado de la naturaleza y a una alternativa.

Solución
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3.5.3 Criterio de decisión de “SALVAGE” (mínimas)

Problema N. 6

Consideraciones:

SALVAGE forma una nueva matriz de arrepentimiento, tomando los valores mayores por
columna y a dicho valor se le restan los valores correspondiente de de la columna que se
este analizando, posteriormente se forma una segunda matriz, llamada “matriz neta de
arrepentimiento” seleccionando los valores mayores por estrategia (Si) de la primera
matriz (matriz de arrepentimiento) y seleccionar finalmente el valor menor diferente de
cero.

Solución
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3.5.4 Criterio de decisión de la place

Problema N. 7

Se considera que cada unidad de la naturaleza actúa de la misma manera (iguales

probabilidades de que suceda)
Después se procede a calcular un valor esperado
Por estrategia (Si) y finalmente se selecciona aquella estrategia con el valor esperado
mayor.
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3.6 Árboles de decisión

Los árboles dedición son una estructura compuesta por elementos llamados ramas de
secuencia, estas ramas constan de partes : nodos, leneas y curvas.

Los nodos se representan dentro de un árbol de decisión de dos maneras: Indica un

nodo de dedición indica un nodo de probabilidad.
Las líneas y las curvas solo nos indican secuencias.

Importancia
Los árboles de decisión en la toma de decisiones manejan un papel muy importante en la
solución de problemas en donde los estados de la naturaleza interfieren en mayor
proporción en la certeza de las alternativas. Cuando se cuenta con cierta información para
llevar acabo un cierto proyecto el estado involucrado para obtenerla es muy elevado, pero
serviría para determinar lo que mas conviene. En muchas de estos proyectos, en la
mayoría de las ocasiones no se tienen datos o información investigada y es entonces
cuando el uso de los árboles de decisión es de cabal importancia

Aspectos para la construcción de árboles de decisión

1. Toma de decisión sin experimentación

Dos aspectos
2. toma de decisión con experimentación

a1
a2
Alternativas .
.
.a3

Estados de la naturaleza

Problema N. 8

Una compañía petrolera posee tierras que se supone contienen petróleo en el subsuelo, la
compañía clasifica esta tierra en 4 categorías según el número total de barriles que se
espera obtener de cada pozo, esto es un pozo de 500,000 barriles, otra de 200,000, el
tercero de 50,000 barriles y finalmente un pozo seco, en base a estadísticas se sabe que
las probabilidades de que se de cada uno de estos eventos son del 10%, 15%, 25%, y
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0.75% respectivamente. La compañía se encuentra en el dilema de perforar, de rentar la

tierra incondicionalmente a un perforista independiente o rentar la tierra condicionada a
la cantidad de barriles de petróleo que este pueda dar.
El costo de perforación de un pozo productivo es de $100,000 y el costo de perforación
de un pozo seco es de $75,000. si el pozo es productivo la ganancia por barril es de $2.5,
si se hace un contrato incondicional la compañía recibe $45,000 por la renta de la tierra,
mientras que con el contrato condicional célibe $ 0.5 por cada barril extraído, siempre y
cuando el pozo sea de 200,000 a 500,000 barriles de petróleo, de otra manera no recibe
nada.

Además se cuenta con información adicional sobre el área de exploración que servirá de
apoyo para un análisis de la decisión bajo experimentación.

N1 N2 N3 N4
500,000 200,000 50,000 0
Barriles Barriles Barriles Barriles
Estructura cerrada 5 6 13 11
Estructura semi-cerrada 3 4 4 13
Estructura no cerrada 2 3 3 15
Sin estructura 0 2 5 11
10% 15% 25% 50%

Para la solución de este problema, como ya se mencionó, se tienen dos alternativas de

solución: sin experimentación y con experimentación.

Solución sin experimentación.

Solución:
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Ejemplo Problema N. 9

Suponga que usted desea invertir 10,000 en el mercado de valores comprando acciones de
una de dos compañías: Las acciones de la compañía A representan un riesgo, pero podrían
dar un rendimiento del 50% sobre la inversión durante el año siguiente. Si las condiciones
de la bolsa no son favorables es decir (mercado a la baja), las acciones pueden perder 20%
de su valor. La compañía B proporciona inversiones seguras con 15% de rendimiento en
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un mercado “a la alza” y solo 5% en un mercado “a la baja”. Todas las publicaciones que

usted a consultado (!y siempre hay una avalancha de ellas al final del año!) predicen un
60% de probabilidades para un mercado “al alza” y un 40% un mercado “a la baja”.
¿Dónde debe usted invertir su dinero?

Información adicional para un análisis con experimentación.

Las probabilidades previas de 0.6 en un mercado a la alza y de 0.4 e un mercado a la baja

se determinaron a partir de las publicaciones disponibles. En lugar de depender solo de
estas publicaciones, supongamos que decide llevar acabo un investigación más personal
consultando a un amigo al que le fue bien en el mercado de valores. El amigo manifiesta la
opinión general a “favor” o “contra” la inversión. Esta opinión además se cuantifica de la
siguiente manera: si es un mercado a la alza, hay un 90% de posibilidades de que el voto
sea a “Favor”. Si es un mercado “a la baja” la posibilidad de un voto a “favor ” decide a
50%.