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Precios de Futuros y Margen de Ganancias
Precios de Futuros y Margen de Ganancias
Posición corta
Tamaño
Margen inicial
Margen de mantenimiento
Número de contratos
¿Qúe cambio en el precio de futuros dará lugar a una demanda de garantía adicional?
Cuando el precio aumente en
¿Qué ocurre si no cumple con la demanda de garantía adicional?
Se cierra la posición
2 Datos
En sep/2007
Posición larga petróleo crudo de may-2008
Cierro posición en mar-2008
Precio de futuros
Precio de futuros cuando cierra la posición
Precio a fines de diciembre de 2007
Tamaño
3 Datos
Número de contratos
Posición larga
Tamaño del contrato
Precio futuro
Margen inicial
Margen de mantemiento
4 Datos
Posición Larga
Número de contratos
Precio de liquidación
Margen inicial
Al día siguiente se adquiere la responsabilidad de compensar 20 contratos largos adicionales
Precio de
Precio de liquidación al final de ese día
Cuánto tuvo que depositar en la cuenta de margen
Por margen inicial
Utilidad por los 100 contratos
Utilidad por l0s 20 contratos
Se necesitaría depositar
10.2 onza
5,000 onzas
4,000 dólares
3,000
1
a de garantía adicional?
0.2
2 jugo de naranja
15,000 libras
1.6 dólar x libra
6,000 dólares
4,500 dólares por contrato
100
50,000 por contrato
2,000 por contrato
0 contratos largos adicionales
51,000 por contrato
50,200 por contrato
40,000
20,000
16,000
36,000 dólares